PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W1DOW с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W1DOW с OEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и iShares S&P 100 ETF (OEF).

OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ^W1DOW и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global Index (^W1DOW) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W1DOW и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W1DOW
Dow Jones Global Index		-1.39%20.33%14.87%19.32%-19.86%16.24%14.08%23.71%-11.68%21.83%
OEF
iShares S&P 100 ETF		-6.33%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции ^W1DOW уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 9.40% против 15.05% соответственно.

^W1DOW

1 день
1.89%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.10%
1 год
20.09%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.40%

OEF

1 день
0.72%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.65%
1 год
19.18%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global Index

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с ^W1DOW:
^W1DOW с VZ^W1DOW с NVDA^W1DOW с ^SP500TR^W1DOW с SPY^W1DOW с DIA^W1DOW с SCHX^W1DOW с ^GSPC
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV

Доходность на риск

^W1DOW vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W1DOW
Ранг доходности на риск ^W1DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W1DOW c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W1DOWOEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.00

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.54

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.63

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

6.46

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W1DOW vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа OEF равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W1DOWOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.00

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между ^W1DOW и OEF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^W1DOW и OEF

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и OEF.

Загрузка...

Показатели просадок

^W1DOWOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-54.11%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.93%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-26.47%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-31.44%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.55%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-11.83%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.01%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W1DOW и OEF

Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 4.69%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W1DOWOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.64%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

10.10%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

19.35%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

17.69%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

18.41%

-4.85%