PortfoliosLab logo

Dow Jones Global Index (^W1DOW)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 7 дек. 2022 г.

^W1DOWГрафик цены за акцию


Загрузка...

^W1DOWДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Global Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,347 при доходности около 103.47%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.15%
-1.90%
^W1DOW (Dow Jones Global Index)
Benchmark (^GSPC)

^W1DOWСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^W1DOW

Популярные сравнения: ^W1DOW с SCHX

^W1DOWДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц6.48%4.53%
6 месяцев-5.28%-4.37%
С начала года-18.35%-17.31%
1 год-14.87%-12.93%
5 лет3.40%6.89%
10 лет5.30%8.80%

^W1DOWДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-5.24%-2.50%1.72%-8.06%-0.17%-8.64%6.77%-3.69%-9.78%5.80%7.64%-1.92%
2021-0.42%2.49%2.38%4.20%1.33%1.03%0.48%2.35%-4.14%4.73%-2.80%3.93%
2020-1.31%-8.15%-14.39%10.66%4.37%2.98%4.81%6.05%-3.23%-2.31%12.37%4.67%
20197.89%2.51%0.89%3.12%-6.12%6.15%-0.09%-2.45%1.97%2.70%2.27%3.37%
20185.41%-4.30%-2.16%0.69%-0.07%-0.80%2.66%0.51%0.18%-7.82%1.43%-7.23%
20172.72%2.64%0.93%1.44%1.83%0.36%2.63%0.18%1.81%2.03%1.72%1.66%
2016-6.28%-0.73%7.27%1.37%-0.18%-0.98%4.38%0.14%0.51%-1.86%0.67%2.01%
2015-1.46%5.21%-1.49%2.67%-0.29%-2.46%0.42%-6.91%-3.81%7.62%-0.86%-1.90%
2014-3.83%4.66%0.19%0.53%1.83%1.96%-1.51%2.05%-3.60%0.65%1.40%-1.88%
20134.62%-0.10%1.72%2.58%-0.45%-3.22%4.72%-2.31%5.21%3.84%1.19%1.65%
20126.05%4.84%0.30%-1.37%-9.34%4.54%1.07%2.03%3.02%-0.69%1.09%2.29%
20111.37%2.74%-0.19%3.85%-2.49%-1.70%-1.66%-7.69%-9.88%10.54%-3.29%-0.44%
2010-5.88%1.13%6.35%0.32%-9.77%-3.14%7.90%-3.62%9.54%3.52%-2.16%7.38%

^W1DOWГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dow Jones Global Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.86
-0.64
^W1DOW (Dow Jones Global Index)
Benchmark (^GSPC)

^W1DOWГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.01%
-17.83%
^W1DOW (Dow Jones Global Index)
Benchmark (^GSPC)

^W1DOWМаксимальные просадки

Dow Jones Global Index с января 2010 показал максимальную просадку в 34.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 134 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.28%13 февр. 2020 г.3423 мар. 2020 г.13428 авг. 2020 г.168
-27.87%9 нояб. 2021 г.24112 окт. 2022 г.
-24.14%3 мая 2011 г.1114 окт. 2011 г.3716 мар. 2013 г.482
-21.09%29 янв. 2018 г.28125 дек. 2018 г.29713 дек. 2019 г.578
-20.34%19 мая 2015 г.23011 февр. 2016 г.31215 февр. 2017 г.542
-15.95%16 апр. 2010 г.575 июл. 2010 г.7314 окт. 2010 г.130
-9.95%12 янв. 2010 г.208 февр. 2010 г.381 апр. 2010 г.58
-9.79%4 июл. 2014 г.9016 окт. 2014 г.1509 апр. 2015 г.240
-8.79%22 мая 2013 г.2424 июн. 2013 г.6711 сент. 2013 г.91
-7.25%3 сент. 2020 г.1924 сент. 2020 г.376 нояб. 2020 г.56

^W1DOWГрафик волатильности

На текущий момент Dow Jones Global Index показывает волатильность на уровне 17.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.67%
22.87%
^W1DOW (Dow Jones Global Index)
Benchmark (^GSPC)