PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones Global Index (^W1DOW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones Global Index

Популярные сравнения: ^W1DOW с SCHX, ^W1DOW с ^IBEX, ^W1DOW с ^GSPC, ^W1DOW с ^SP500TR, ^W1DOW с NVDA, ^W1DOW с DIA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Global Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
243.22%
422.15%
^W1DOW (Dow Jones Global Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones Global Index показал доход в 11.57% с начала года и 19.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones Global Index составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.57%16.92%
1 месяц2.64%4.30%
6 месяцев12.64%17.25%
1 год19.99%26.48%
5 лет (среднегодовая)7.79%13.25%
10 лет (среднегодовая)5.50%11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^W1DOW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%4.14%2.91%-3.52%3.81%1.74%11.57%
20237.03%-2.94%2.38%1.20%-1.39%5.62%3.64%-3.00%-4.28%-3.25%8.93%4.95%19.32%
2022-5.24%-2.50%1.72%-8.06%-0.17%-8.64%6.77%-3.69%-9.78%5.80%7.64%-3.74%-19.86%
2021-0.42%2.49%2.38%4.20%1.33%1.03%0.48%2.35%-4.14%4.73%-2.80%3.93%16.24%
2020-1.31%-8.15%-14.39%10.66%4.37%2.98%4.81%6.05%-3.23%-2.31%12.37%4.67%14.08%
20197.89%2.51%0.89%3.12%-6.12%6.15%-0.09%-2.45%1.97%2.70%2.27%3.37%23.71%
20185.41%-4.30%-2.16%0.69%-0.07%-0.80%2.66%0.51%0.18%-7.82%1.43%-7.23%-11.68%
20172.72%2.64%0.93%1.44%1.83%0.36%2.63%0.18%1.81%2.03%1.72%1.66%21.83%
2016-6.28%-0.73%7.27%1.37%-0.18%-0.98%4.38%0.14%0.51%-1.86%0.67%2.01%5.87%
2015-1.46%5.21%-1.49%2.67%-0.29%-2.46%0.42%-6.91%-3.81%7.62%-0.86%-1.90%-4.02%
2014-3.83%4.66%0.19%0.53%1.83%1.96%-1.51%2.05%-3.60%0.65%1.40%-1.88%2.12%
20134.62%-0.10%1.72%2.58%-0.45%-3.22%4.72%-2.31%5.21%3.84%1.19%1.65%20.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^W1DOW среди indices на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^W1DOW, с текущим значением в 6363
^W1DOW (Dow Jones Global Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^W1DOW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^W1DOW, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^W1DOW, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^W1DOW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^W1DOW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^W1DOW, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.91

Коэффициент Шарпа

Dow Jones Global Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.72
2.41
^W1DOW (Dow Jones Global Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.07%
0
^W1DOW (Dow Jones Global Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones Global Index показал максимальную просадку в 59.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1374 торговые сессии.

Текущая просадка Dow Jones Global Index составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.33%1 нояб. 2007 г.3519 мар. 2009 г.137412 мая 2014 г.1725
-51.73%27 мар. 2000 г.6539 окт. 2002 г.9272 мая 2006 г.1580
-34.28%13 февр. 2020 г.3423 мар. 2020 г.13428 авг. 2020 г.168
-27.87%9 нояб. 2021 г.24112 окт. 2022 г.3667 мар. 2024 г.607
-21.09%29 янв. 2018 г.28125 дек. 2018 г.29713 дек. 2019 г.578

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones Global Index составляет 1.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.54%
1.56%
^W1DOW (Dow Jones Global Index)
Benchmark (^GSPC)