PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W1DOW с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W1DOW с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^W1DOW и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global Index (^W1DOW) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W1DOW и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W1DOW
Dow Jones Global Index		-1.39%20.33%14.87%19.32%-19.86%16.24%14.08%23.71%-11.68%21.83%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.63%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции ^W1DOW уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.40% против 14.06% соответственно.

^W1DOW

1 день
1.89%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.88%
1 год
19.51%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.40%

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.21%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global Index

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с ^W1DOW:
^W1DOW с VZ^W1DOW с NVDA^W1DOW с ^SP500TR^W1DOW с SPY^W1DOW с DIA^W1DOW с ^GSPC^W1DOW с WFC
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Доходность на риск

^W1DOW vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W1DOW
Ранг доходности на риск ^W1DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W1DOW c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W1DOWSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.94

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.45

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.48

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

6.81

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W1DOW vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SCHX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W1DOWSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.94

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.80

-0.48

Корреляция

Корреляция между ^W1DOW и SCHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^W1DOW и SCHX

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

^W1DOWSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-34.33%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-9.02%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-25.41%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-34.33%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.59%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-4.00%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.64%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W1DOW и SCHX

Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 4.69%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W1DOWSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.29%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.67%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

18.33%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

17.13%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

18.13%

-4.57%