Dow Jones Global Index (^W1DOW) Коэффициент Шарпа: 2.40

Коэффициент Шарпа ^W1DOW равен 2.40, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.40 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 20 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа ^W1DOW

Исключительно

^W1DOW опережает 84.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция ^W1DOW на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ^W1DOW относительно всех индексов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.42 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.42 до 1.99
Зеленая зона (верхние 25%): 1.99 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 45.87+
Медиана (50-й перцентиль): 1.55 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными индексов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ^W1DOW с другими аналогичными индексами за несколько временных периодов, показывая относительную доходность с поправкой на риск убытков.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого индекса за все время, по состоянию на 20 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
^CASHX	US Money Market Index	261.81
^NWX	ARCA Networking	4.74
^SOX	PHLX Semiconductor Index	4.19
^DJUSST	Dow Jones U.S. Iron & Steel Index	2.87
^PUT	CBOE S&P 500 PutWrite Index	2.58
^IMXL	Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index	2.51
^DJAT	Dow Jones Asian Titans 50 Index	2.46
^W1DOW	Dow Jones Global Index	2.40
^NDX	NASDAQ 100 Index	2.29
^NDXT	NASDAQ 100 Technology Sector Index	2.29

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ^W1DOW во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ^W1DOW стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

^W1DOW действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель