PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^W1DOW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W1DOW с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W1DOW или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^W1DOW и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^W1DOW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global Index (^W1DOW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.18%
417.30%
^W1DOW
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^W1DOW:

0.39

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

^W1DOW:

0.61

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

^W1DOW:

1.09

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

^W1DOW:

0.35

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

^W1DOW:

1.49

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

^W1DOW:

3.78%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

^W1DOW:

14.26%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

^W1DOW:

-59.33%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^W1DOW:

-6.96%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ^W1DOW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.33% против 10.11% соответственно.

^W1DOW

С начала года

-2.03%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-2.52%

1 год

8.54%

5 лет

10.66%

10 лет

5.33%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W1DOW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^W1DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W1DOW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^W1DOW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^W1DOW, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^W1DOW: 0.39
^GSPC: 0.34
Коэффициент Сортино ^W1DOW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^W1DOW: 0.61
^GSPC: 0.61
Коэффициент Омега ^W1DOW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^W1DOW: 1.09
^GSPC: 1.09
Коэффициент Кальмара ^W1DOW, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^W1DOW: 0.35
^GSPC: 0.34
Коэффициент Мартина ^W1DOW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^W1DOW: 1.49
^GSPC: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.34
^W1DOW
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^W1DOW и ^GSPC

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.96%
-10.07%
^W1DOW
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^W1DOW и ^GSPC

Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 9.90%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.90%
14.23%
^W1DOW
^GSPC