PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W1DOW с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W1DOW с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ^W1DOW и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global Index (^W1DOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W1DOW и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W1DOW
Dow Jones Global Index		-1.39%20.33%14.87%19.32%-19.86%16.24%14.08%23.71%-11.68%21.83%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции ^W1DOW уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.40% против 12.28% соответственно.

^W1DOW

1 день
1.89%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.10%
1 год
20.09%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.40%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global Index

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с ^W1DOW:
^W1DOW с VZ^W1DOW с NVDA^W1DOW с ^SP500TR^W1DOW с SPY^W1DOW с SCHX^W1DOW с ^GSPC^W1DOW с WFC
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

^W1DOW vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W1DOW
Ранг доходности на риск ^W1DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W1DOW c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W1DOWDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.76

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.19

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.17

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

4.26

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W1DOW vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W1DOWDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.76

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между ^W1DOW и DIA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^W1DOW и DIA

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

^W1DOWDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-51.87%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.79%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-20.76%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-36.70%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-6.94%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-7.17%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.95%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W1DOW и DIA

Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 4.69%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W1DOWDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.94%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.24%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

16.81%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.73%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

17.50%

-3.94%