PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W1DOW с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W1DOW с NVDA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности ^W1DOW и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global Index (^W1DOW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W1DOW и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W1DOW
Dow Jones Global Index		-1.65%20.33%14.87%19.32%-19.86%16.24%14.08%23.71%-11.68%21.83%
NVDA
NVIDIA Corporation		-4.88%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции ^W1DOW уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 9.37% против 70.07% соответственно.

^W1DOW

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.61%
1 год
19.19%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.37%

NVDA

1 день
0.93%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-6.08%
1 год
60.69%
3 года*
85.17%
5 лет*
66.71%
10 лет*
70.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global Index

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ^W1DOW:
^W1DOW с VZ^W1DOW с ^SP500TR^W1DOW с SPY^W1DOW с DIA^W1DOW с SCHX^W1DOW с ^GSPC^W1DOW с WFC
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

^W1DOW vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W1DOW
Ранг доходности на риск ^W1DOW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W1DOW c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W1DOWNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.17

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.02

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.48

7.54

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W1DOW vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W1DOWNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.30

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.41

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.29

Корреляция

Корреляция между ^W1DOW и NVDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^W1DOW и NVDA

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

^W1DOWNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-89.72%

+30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-20.21%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-66.34%

+38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-66.34%

+32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-14.31%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-36.39%

+22.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

8.10%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W1DOW и NVDA

Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 4.68%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W1DOWNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

10.33%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

25.80%

-17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

41.40%

-27.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

51.70%

-38.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

49.83%

-36.27%