PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W1DOW с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W1DOW с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности ^W1DOW и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global Index (^W1DOW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W1DOW и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W1DOW
Dow Jones Global Index		-1.39%20.33%14.87%19.32%-19.86%16.24%14.08%23.71%-11.68%21.83%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ^W1DOW уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 9.40% против 69.75% соответственно.

^W1DOW

1 день
1.89%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.10%
1 год
20.09%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.40%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global Index

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ^W1DOW:
^W1DOW с VZ^W1DOW с ^SP500TR^W1DOW с SPY^W1DOW с DIA^W1DOW с SCHX^W1DOW с ^GSPC^W1DOW с WFC
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

^W1DOW vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W1DOW
Ранг доходности на риск ^W1DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W1DOW c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W1DOWNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.14

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.08

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

7.73

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W1DOW vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W1DOWNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.29

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.40

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.29

Корреляция

Корреляция между ^W1DOW и NVDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^W1DOW и NVDA

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

^W1DOWNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-89.72%

+30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-20.21%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-66.34%

+38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-66.34%

+32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-15.10%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-36.40%

+22.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

8.05%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W1DOW и NVDA

Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 4.69%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W1DOWNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

10.43%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

25.79%

-17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

41.42%

-27.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

51.72%

-38.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

49.84%

-36.28%