Сравнение ^W1DOW с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности ^W1DOW и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^W1DOW и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^W1DOW Dow Jones Global Index | -1.65% | 20.33% | 14.87% | 19.32% | -19.86% | 16.24% | 14.08% | 23.71% | -11.68% | 21.83% |
NVDA NVIDIA Corporation | -4.88% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ^W1DOW показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции ^W1DOW уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 9.37% против 70.07% соответственно.
^W1DOW
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.37%
NVDA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 60.69%
- 3 года*
- 85.17%
- 5 лет*
- 66.71%
- 10 лет*
- 70.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^W1DOW vs. NVDA — Ранг доходности на риск
^W1DOW
NVDA
Сравнение ^W1DOW c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^W1DOW | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.17 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.02 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 7.54 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^W1DOW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.30 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.41 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.61 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ^W1DOW и NVDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^W1DOW и NVDA
Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^W1DOW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.33% | -89.72% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -20.21% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -66.34% | +38.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -66.34% | +32.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -14.31% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -36.39% | +22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 8.10% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^W1DOW и NVDA
Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 4.68%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^W1DOW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 10.33% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 25.80% | -17.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 41.40% | -27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 51.70% | -38.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 49.83% | -36.27% |