Сравнение DIA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DIA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA или SPY.
Основные характеристики
DIA | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.60% | 9.02% |
Дох-ть за 1 год | 17.59% | 27.00% |
Дох-ть за 3 года | 5.74% | 8.59% |
Дох-ть за 5 лет | 10.58% | 14.29% |
Дох-ть за 10 лет | 11.25% | 12.67% |
Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.52 |
Дневная вол-ть | 9.92% | 11.53% |
Макс. просадка | -51.87% | -55.19% |
Current Drawdown | -2.29% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между DIA и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIA и SPY
С начала года, DIA показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и SPY
DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и SPY
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SPY в 1.30%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.77% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и SPY
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и SPY
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 3.31%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.