Сравнение DIA с IYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY).
DIA и IYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA или IYY.
Доходность
Сравнение доходности DIA и IYY
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность 16.92%, что значительно ниже, чем у IYY с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям IYY по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.56% соответственно.
DIA
16.92%
0.49%
9.45%
26.38%
11.36%
11.73%
IYY
23.85%
0.94%
11.41%
32.24%
14.71%
12.56%
Основные характеристики
| DIA | IYY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.35 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.74 | 16.77 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 10.98% | 12.41% |
| Макс. просадка | -51.87% | -55.17% |
| Текущая просадка | -1.86% | -2.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и IYY
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IYY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DIA и IYY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIA c IYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и IYY
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IYY в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.48% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.07% | 1.29% | 1.49% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и IYY
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и IYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и IYY
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.