PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с IYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с IYY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DIA tracks the Dow Jones Industrial Average while IYY tracks the Dow Jones U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.16%/yr vs 14.68%/yr for IYY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for IYY.

Доходность

Сравнение доходности DIA и IYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у IYY с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям IYY по среднегодовой доходности: 13.16% против 14.68% соответственно.

DIA

1 день
-1.35%
1 месяц
2.79%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.92%
1 год
20.80%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.16%

IYY

1 день
-2.66%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.48%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.94%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и IYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.56%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		8.48%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%

Correlation

The correlation between DIA and IYY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.90

The correlation between DIA and IYY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и IYY

Секторы
DIA
IYY

Финансовые услуги

27.2%
12.0%

Промышленность

18.4%
9.0%

Технологии

17.1%
34.8%

Здравоохранение

13.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Сырьевые материалы

4.0%
2.0%

Энергетика

2.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.7%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

DIA
27.2%
IYY
12.0%

Промышленность

DIA
18.4%
IYY
9.0%

Технологии

DIA
17.1%
IYY
34.8%

Здравоохранение

DIA
13.1%
IYY
8.6%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
IYY
10.2%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
IYY
4.8%

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
IYY
2.0%

Энергетика

DIA
2.4%
IYY
3.6%

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
IYY
10.7%

Недвижимость

DIA

-

IYY
2.2%

Коммунальные услуги

DIA

-

IYY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

iShares Dow Jones U.S. ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с ^DJIDIA с VTI
Часто сравнивают с IYY:
IYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHBIYY с TQQQ

Доходность на риск

DIA vs. IYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c IYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAIYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.07

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.80

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.84

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

13.01

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. IYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYY равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и IYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAIYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.07

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DIA и IYY

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и IYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAIYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-55.17%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.94%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-19.06%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-25.46%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-34.90%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.92%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-10.84%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.95%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и IYY

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 3.46%, в то время как у iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAIYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.84%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.46%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

12.31%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.15%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.18%

-0.64%

Сравнение комиссий DIA и IYY

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IYY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и IYY

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности IYY в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.89%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%

Часто задаваемые вопросы

DIA and IYY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYY has higher volatility (3.84%) compared to DIA (3.46%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs IYY's -55.17%.

On 10-year performance, IYY leads with 14.68% vs 13.16% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYY has performed better with a 14.68% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IYY.

DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.89% for IYY.

DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while IYY tracks Dow Jones U.S. Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.20% for IYY.

IYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и IYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор