Сравнение DIA с IYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY).
DIA и IYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA или IYY.
Основные характеристики
| DIA | IYY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.60% | 8.58% |
| Дох-ть за 1 год | 17.59% | 27.37% |
| Дох-ть за 3 года | 5.74% | 7.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.58% | 13.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.25% | 12.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 9.92% | 11.85% |
| Макс. просадка | -51.87% | -55.17% |
| Current Drawdown | -2.29% | -1.48% |
Корреляция
Корреляция между DIA и IYY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIA и IYY
С начала года, DIA показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у IYY с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям IYY по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и IYY
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IYY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIA c IYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и IYY
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IYY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.77% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.18% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% | 1.66% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и IYY
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и IYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и IYY
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 3.31%, в то время как у iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.