PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIA с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA с ^DJI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между DIA и ^DJI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DIA и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIA:

0.47

^DJI:

0.37

Коэф-т Сортино

DIA:

0.81

^DJI:

0.68

Коэф-т Омега

DIA:

1.11

^DJI:

1.09

Коэф-т Кальмара

DIA:

0.51

^DJI:

0.41

Коэф-т Мартина

DIA:

1.79

^DJI:

1.39

Индекс Язвы

DIA:

4.56%

^DJI:

4.77%

Дневная вол-ть

DIA:

17.22%

^DJI:

17.22%

Макс. просадка

DIA:

-51.87%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

DIA:

-6.07%

^DJI:

-6.58%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 10.98% против 8.71% соответственно.

DIA

С начала года

-0.74%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-3.63%

1 год

8.04%

5 лет

14.26%

10 лет

10.98%

^DJI

С начала года

-1.16%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

-4.34%

1 год

6.30%

5 лет

12.21%

10 лет

8.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIA и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIA c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJI равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DIA и ^DJI

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, примерно равная максимальной просадке ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и ^DJI

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеют волатильность 5.93% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...