PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIA с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA с ^DJI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между DIA и ^DJI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DIA и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
806.40%
409.24%
DIA
^DJI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIA:

0.39

^DJI:

0.24

Коэф-т Сортино

DIA:

0.67

^DJI:

0.47

Коэф-т Омега

DIA:

1.09

^DJI:

1.06

Коэф-т Кальмара

DIA:

0.41

^DJI:

0.25

Коэф-т Мартина

DIA:

1.59

^DJI:

0.96

Индекс Язвы

DIA:

4.13%

^DJI:

4.30%

Дневная вол-ть

DIA:

17.03%

^DJI:

17.05%

Макс. просадка

DIA:

-51.87%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

DIA:

-10.44%

^DJI:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.34% соответственно.

DIA

С начала года

-5.36%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-4.64%

1 год

5.99%

5 лет

13.12%

10 лет

10.61%

^DJI

С начала года

-5.76%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-5.38%

1 год

4.24%

5 лет

11.04%

10 лет

8.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIA и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIA c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIA: 0.34
^DJI: 0.24
Коэффициент Сортино DIA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIA: 0.61
^DJI: 0.47
Коэффициент Омега DIA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIA: 1.08
^DJI: 1.06
Коэффициент Кальмара DIA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIA: 0.37
^DJI: 0.25
Коэффициент Мартина DIA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIA: 1.41
^DJI: 0.96

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.24
DIA
^DJI

Просадки

Сравнение просадок DIA и ^DJI

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, примерно равная максимальной просадке ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.44%
-10.93%
DIA
^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и ^DJI

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеют волатильность 12.14% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
12.14%
DIA
^DJI