PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA с ^DJI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DIA и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIA и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.12%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 12.28% против 10.10% соответственно.

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%

^DJI

1 день
0.48%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.27%
1 год
10.90%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с VTI
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW^DJI с CLF

Доходность на риск

DIA vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIA^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.65

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.05

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.00

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

3.59

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJI равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIA^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между DIA и ^DJI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DIA и ^DJI

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, примерно равная максимальной просадке ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

DIA^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-53.78%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.85%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-21.94%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-37.09%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-7.22%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-9.76%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.03%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и ^DJI

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеют волатильность 4.94% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIA^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.96%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.29%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.81%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

14.76%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.57%

-0.07%