PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с DJD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DIA tracks the Dow Jones Industrial Average while DJD tracks the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.16%/yr vs 12.27%/yr for DJD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности DIA и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции DJD по среднегодовой доходности: 13.16% против 12.27% соответственно.

DIA

1 день
-1.35%
1 месяц
2.79%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.92%
1 год
20.80%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.16%

DJD

1 день
-0.25%
1 месяц
4.36%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.03%
1 год
23.56%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.56%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.77%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between DIA and DJD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.83

The correlation between DIA and DJD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и DJD

Секторы
DIA
DJD

Финансовые услуги

27.2%
14.7%

Промышленность

18.4%
8.4%

Технологии

17.1%
13.3%

Здравоохранение

13.1%
19.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
10.8%

Сырьевые материалы

4.0%
1.6%

Энергетика

2.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
12.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIA
27.2%
DJD
14.7%

Промышленность

DIA
18.4%
DJD
8.4%

Технологии

DIA
17.1%
DJD
13.3%

Здравоохранение

DIA
13.1%
DJD
19.9%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
DJD
11.7%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
DJD
10.8%

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
DJD
1.6%

Энергетика

DIA
2.4%
DJD
7.1%

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
DJD
12.5%

Недвижимость

DIA

-

DJD

-

Коммунальные услуги

DIA

-

DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJIDIA с VTI
Часто сравнивают с DJD:
DJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHVDJD с PY

Доходность на риск

DIA vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIADJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.44

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.66

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.44

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

13.03

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIADJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.44

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DIA и DJD

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIADJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-34.66%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-5.64%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-12.28%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-19.94%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-34.66%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.63%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.75%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.92%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и DJD

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIADJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.71%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.50%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

10.27%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

13.35%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.64%

+0.90%

Сравнение комиссий DIA и DJD

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и DJD

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DJD в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DIA and DJD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (3.46%) compared to DJD (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.16% vs 12.27% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.16% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.37% for DIA.

DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор