PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с SCHD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.16%/yr vs 12.64%/yr for SCHD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DIA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIA имеют среднегодовую доходность 13.16%, а акции SCHD немного отстают с 12.64%.

DIA

1 день
-1.35%
1 месяц
2.79%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.92%
1 год
20.80%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.16%

SCHD

1 день
-0.89%
1 месяц
2.15%
С начала года
18.75%
6 месяцев
18.75%
1 год
26.41%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.56%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.75%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between DIA and SCHD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.88

Over the past year, the correlation between DIA and SCHD has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIA и SCHD

Секторы
DIA
SCHD

Финансовые услуги

27.2%
9.3%

Промышленность

18.4%
7.5%

Технологии

17.1%
16.4%

Здравоохранение

13.1%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
19.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Энергетика

2.4%
16.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

DIA
27.2%
SCHD
9.3%

Промышленность

DIA
18.4%
SCHD
7.5%

Технологии

DIA
17.1%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

DIA
13.1%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
SCHD
19.2%

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
SCHD
1.2%

Энергетика

DIA
2.4%
SCHD
16.2%

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
SCHD
6.3%

Недвижимость

DIA

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

DIA

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с IYYDIA с ^DJIDIA с VTI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DIA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIASCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.55

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.94

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

6.07

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

14.90

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIASCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.55

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DIA и SCHD

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-33.37%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-4.61%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-16.13%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-16.85%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-33.37%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.61%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.32%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.88%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и SCHD

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.87%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.61%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

10.98%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.38%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.72%

+0.82%

Сравнение комиссий DIA и SCHD

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и SCHD

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DIA and SCHD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (3.46%) compared to SCHD (2.87%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.16% vs 12.64% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.16% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.37% for DIA.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор