PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VXN и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		40.90%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 40.90%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 5.69% против -74.65% соответственно.

^VXN

1 день
-2.41%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.90%
6 месяцев
38.70%
1 год
11.13%
3 года*
5.31%
5 лет*
3.50%
10 лет*
5.69%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^VIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с TQQQ^VXN с ^IXIC
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

^VXN vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VXNSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.78

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

-2.06

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.74

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.97

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

-1.09

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VXN vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VXNSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.78

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.66

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.75

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.76

+0.73

Корреляция

Корреляция между ^VXN и SOXS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и SOXS

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

^VXNSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-100.00%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.32%

-96.52%

+35.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-99.85%

+26.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-100.00%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.59%

-100.00%

+33.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-92.53%

+23.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.21%

85.61%

-37.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и SOXS

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 42.08% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) с волатильностью 39.00%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VXNSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.08%

39.00%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.84%

79.00%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.87%

120.15%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.26%

106.42%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.85%

99.19%

+9.66%