PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с SOXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) is an index, while SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) is Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Over the past 10 years, ^VXN returned 2.40%/yr vs -79.95%/yr for SOXS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 58.03%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 2.40% против -79.95% соответственно.

^VXN

1 день
2.42%
1 месяц
29.33%
С начала года
58.03%
6 месяцев
79.71%
1 год
62.68%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.87%
10 лет*
2.40%

SOXS

1 день
-11.03%
1 месяц
-41.63%
С начала года
-94.09%
6 месяцев
-93.81%
1 год
-97.64%
3 года*
-87.76%
5 лет*
-80.66%
10 лет*
-79.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VXN и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		58.03%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-94.09%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between ^VXN and SOXS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.63

The correlation between ^VXN and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с ^VIX^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с ^IXIC^VXN с ^NDXT
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

^VXN vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^VXNSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.83

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-3.35

+4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.64

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-1.00

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

-1.51

+4.13

^VXN vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и SOXS

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VXNSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-100.00%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.43%

-97.88%

+50.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.32%

-99.87%

+38.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.20%

-99.98%

+32.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.03%

-100.00%

+16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.53%

-100.00%

+37.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-92.61%

+23.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.00%

64.48%

-40.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и SOXS

Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 42.09%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VXNSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.09%

65.23%

-23.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.41%

100.97%

-23.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.27%

117.61%

-14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.26%

111.53%

-17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.57%

102.14%

+4.43%

Часто задаваемые вопросы

^VXN and SOXS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (65.23%) compared to ^VXN (42.09%). In terms of maximum drawdown, ^VXN dropped -87.50% vs SOXS's -100.00%.

^VXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VXN и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор