Сравнение ^VXN с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ^VXN и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^VXN и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index | 38.24% | -1.81% | 22.96% | -41.30% | 30.19% | -21.28% | 59.44% | -46.28% | 100.51% | -6.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -42.18% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ^VXN показывает доходность 38.24%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -42.18%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 4.84% против -74.74% соответственно.
^VXN
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 38.24%
- 6 месяцев
- 35.13%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 4.84%
SOXS
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -42.18%
- 6 месяцев
- -60.13%
- 1 год
- -93.42%
- 3 года*
- -76.98%
- 5 лет*
- -70.13%
- 10 лет*
- -74.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VXN vs. SOXS — Ранг доходности на риск
^VXN
SOXS
Сравнение ^VXN c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^VXN | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.78 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | -2.04 | +3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.74 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.97 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.09 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^VXN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.78 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.66 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.75 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.76 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между ^VXN и SOXS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^VXN и SOXS
Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^VXN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -100.00% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.32% | -96.52% | +35.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.97% | -99.85% | +26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -100.00% | +13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.22% | -100.00% | +32.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.39% | -92.53% | +23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.27% | 85.82% | -37.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VXN и SOXS
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 40.80% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) с волатильностью 38.50%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^VXN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.80% | 38.50% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.87% | 78.87% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.87% | 120.15% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.23% | 106.37% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.83% | 99.17% | +9.66% |