Сравнение ^VXN с SOXS
^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) is an index, while SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) is Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Over the past 10 years, ^VXN returned 4.72%/yr vs -78.16%/yr for SOXS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^VXN и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VXN показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -88.99%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 4.72% против -78.16% соответственно.
^VXN
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.72%
SOXS
- 1 день
- 31.54%
- 1 месяц
- -30.28%
- С начала года
- -88.99%
- 6 месяцев
- -88.40%
- 1 год
- -96.77%
- 3 года*
- -85.14%
- 5 лет*
- -78.27%
- 10 лет*
- -78.16%
Сравнение доходности по годам ^VXN и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index | 21.88% | -1.81% | 22.96% | -41.30% | 30.19% | -21.28% | 59.44% | -46.28% | 100.51% | -6.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -88.99% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between ^VXN and SOXS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between ^VXN and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VXN vs. SOXS — Ранг доходности на риск
^VXN
SOXS
Сравнение ^VXN c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^VXN | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.63 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.99 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -1.42 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^VXN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.90 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.72 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.77 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.78 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ^VXN и SOXS
Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VXN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -100.00% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.43% | -97.64% | +50.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -99.80% | +38.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.97% | -99.97% | +27.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -100.00% | +13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.10% | -100.00% | +28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -92.61% | +23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 68.38% | -43.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VXN и SOXS
Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 13.82%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 52.24%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VXN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.82% | 52.24% | -38.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 89.05% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.51% | 107.28% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.22% | 109.11% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.70% | 100.99% | +7.71% |
Часто задаваемые вопросы
^VXN and SOXS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (52.24%) compared to ^VXN (13.82%). In terms of maximum drawdown, ^VXN dropped -87.50% vs SOXS's -100.00%.
^VXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^VXN и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор