Сравнение ^VXN с SOXL
^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) is an index, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ^VXN returned 4.72%/yr vs 58.09%/yr for SOXL. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^VXN и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VXN показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 334.31%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 4.72% против 58.09% соответственно.
^VXN
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.72%
SOXL
- 1 день
- -30.51%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 334.31%
- 6 месяцев
- 292.56%
- 1 год
- 873.79%
- 3 года*
- 104.66%
- 5 лет*
- 36.47%
- 10 лет*
- 58.09%
Сравнение доходности по годам ^VXN и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index | 21.88% | -1.81% | 22.96% | -41.30% | 30.19% | -21.28% | 59.44% | -46.28% | 100.51% | -6.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 334.31% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between ^VXN and SOXL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | -0.63 |
The correlation between ^VXN and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VXN vs. SOXL — Ранг доходности на риск
^VXN
SOXL
Сравнение ^VXN c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^VXN | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.59 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 20.30 | -19.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 68.57 | -67.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^VXN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 8.26 | -7.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.34 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.59 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.47 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ^VXN и SOXL
Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VXN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -90.46% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.43% | -43.47% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -87.88% | +26.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.97% | -90.46% | +17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -90.46% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.10% | -34.93% | -36.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -35.01% | -34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 12.85% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VXN и SOXL
Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 13.82%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 55.19%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VXN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.82% | 55.19% | -41.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 89.77% | -20.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.51% | 106.94% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.22% | 108.10% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.70% | 99.53% | +9.17% |
Часто задаваемые вопросы
^VXN and SOXL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (55.19%) compared to ^VXN (13.82%). In terms of maximum drawdown, ^VXN dropped -87.50% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.26 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^VXN и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор