PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с TQQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VXN и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		38.24%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.68%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 38.24%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.68%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 4.84% против 35.51% соответственно.

^VXN

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
38.24%
6 месяцев
35.13%
1 год
14.33%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.84%

TQQQ

1 день
0.23%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-17.68%
6 месяцев
-18.09%
1 год
45.61%
3 года*
47.33%
5 лет*
13.60%
10 лет*
35.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^VIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с SOXS^VXN с ^IXIC
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

^VXN vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VXNTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.68

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.36

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.32

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

3.99

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VXN vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VXNTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.54

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.65

-0.68

Корреляция

Корреляция между ^VXN и TQQQ составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и TQQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^VXNTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-81.66%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.32%

-36.97%

-24.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-81.66%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-81.66%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.22%

-27.92%

-39.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-18.67%

-50.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.27%

12.26%

+36.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и TQQQ

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 40.80% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.09%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VXNTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.80%

19.09%

+21.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.87%

38.47%

+42.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.87%

67.32%

+43.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.23%

66.51%

+31.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.83%

65.81%

+43.02%