PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) is an index, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, ^VXN returned 4.72%/yr vs 42.84%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 4.72% против 42.84% соответственно.

^VXN

1 день
2.45%
1 месяц
1.10%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.51%
1 год
10.99%
3 года*
7.31%
5 лет*
2.36%
10 лет*
4.72%

TQQQ

1 день
-14.28%
1 месяц
2.07%
С начала года
38.79%
6 месяцев
30.51%
1 год
103.91%
3 года*
60.11%
5 лет*
24.09%
10 лет*
42.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VXN и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		21.88%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.79%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between ^VXN and TQQQ is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.73

The correlation between ^VXN and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VIX^VXN с ^VVIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с ^IXIC^VXN с SOXS
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

^VXN vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VXNTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.10

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.41

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.83

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

9.20

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VXN vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VXNTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.10

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.71

-0.75

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и TQQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VXNTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-81.66%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.43%

-36.97%

-10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.32%

-58.04%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-81.66%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-81.66%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.10%

-16.25%

-54.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.40%

-18.52%

-50.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.12%

11.33%

+13.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и TQQQ

Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 13.82%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VXNTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.82%

20.42%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.36%

39.33%

+30.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.51%

49.81%

+46.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.22%

66.79%

+30.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.70%

66.11%

+42.59%

Часто задаваемые вопросы

^VXN and TQQQ have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.42%) compared to ^VXN (13.82%). In terms of maximum drawdown, ^VXN dropped -87.50% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VXN и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор