PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VXN с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с TQQQ

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между ^VXN и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.71%
13,572.29%
^VXN
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.40

TQQQ:

0.10

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.54

TQQQ:

0.67

Коэф-т Омега

^VXN:

1.18

TQQQ:

1.09

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.54

TQQQ:

0.13

Коэф-т Мартина

^VXN:

1.33

TQQQ:

0.35

Индекс Язвы

^VXN:

33.65%

TQQQ:

21.44%

Дневная вол-ть

^VXN:

113.11%

TQQQ:

74.54%

Макс. просадка

^VXN:

-87.21%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

^VXN:

-66.38%

TQQQ:

-38.80%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 36.09%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -28.08%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 5.83% против 29.09% соответственно.

^VXN

С начала года

36.09%

1 месяц

-27.99%

6 месяцев

20.49%

1 год

55.63%

5 лет

-4.18%

10 лет

5.83%

TQQQ

С начала года

-28.08%

1 месяц

38.09%

6 месяцев

-21.72%

1 год

-1.81%

5 лет

26.95%

10 лет

29.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
0.10
^VXN
TQQQ

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и TQQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.15%
-38.80%
^VXN
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и TQQQ

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 38.64% и 39.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.64%
39.25%
^VXN
TQQQ