PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^VIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ^VIX returned 3.01%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.01% против 15.08% соответственно.

^VIX

1 день
6.76%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
5.62%
С начала года
11.91%
1 год
-2.51%
3 года*
7.47%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
3.01%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		11.91%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ^VIX and SPY is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

-0.75

The correlation between ^VIX and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с ^VXN^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с AAPL^VIX с ANGL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^VIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^VIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.72

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.38

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.44

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

10.63

-10.71

^VIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и SPY

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-55.19%

-33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.59%

-8.88%

-42.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.26%

-18.76%

-55.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-24.50%

-49.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-33.72%

-51.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.77%

-0.91%

-78.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.10%

-9.02%

-55.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.74%

2.04%

+30.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и SPY

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.23%

3.58%

+27.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.53%

10.02%

+82.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.57%

12.58%

+111.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.57%

17.17%

+110.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.46%

17.93%

+118.53%

Часто задаваемые вопросы

^VIX and SPY have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (31.23%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор