PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ^VIX returned 1.21%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.21% против 15.48% соответственно.

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		3.01%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ^VIX and SPY is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

-0.75

The correlation between ^VIX and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL^VIX с ANGL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^VIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.42

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.29

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.22

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

14.99

-15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.42

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.82

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.87

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.59

-0.59

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и SPY

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-55.19%

-33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-8.88%

-41.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.26%

-18.76%

-55.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-24.50%

-49.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-33.72%

-51.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.38%

-0.33%

-81.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.11%

-9.05%

-55.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

1.91%

+30.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и SPY

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.64%

2.79%

+12.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.64%

8.91%

+69.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.69%

11.82%

+100.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

17.05%

+106.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.80%

17.93%

+117.87%

Часто задаваемые вопросы

^VIX and SPY have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (15.64%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор