Сравнение ^VIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или SPY.
Основные характеристики
| ^VIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.61% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | -0.99% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -4.71% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.97% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.50% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.32 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 33.14% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 119.90% | 12.18% |
| Макс. просадка | -88.70% | -55.19% |
| Текущая просадка | -83.05% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между ^VIX и SPY составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и SPY
С начала года, ^VIX показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.50% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и SPY
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и SPY
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.