Сравнение ^VIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и SPY составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и SPY
Основные характеристики
^VIX:
0.09
SPY:
2.20
^VIX:
1.43
SPY:
2.91
^VIX:
1.17
SPY:
1.41
^VIX:
0.16
SPY:
3.35
^VIX:
0.33
SPY:
13.99
^VIX:
41.75%
SPY:
2.01%
^VIX:
146.56%
SPY:
12.79%
^VIX:
-88.70%
SPY:
-55.19%
^VIX:
-80.88%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.51% против 13.29% соответственно.
^VIX
-8.88%
-13.89%
6.04%
18.87%
4.00%
-0.51%
SPY
1.96%
1.09%
8.43%
25.46%
14.30%
13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VIX и SPY
^VIX
SPY
Сравнение ^VIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и SPY
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и SPY
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 33.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.