Сравнение ^VIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и SPY составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и SPY
Основные характеристики
^VIX:
0.57
SPY:
2.17
^VIX:
2.17
SPY:
2.88
^VIX:
1.26
SPY:
1.41
^VIX:
0.96
SPY:
3.19
^VIX:
2.15
SPY:
14.10
^VIX:
38.41%
SPY:
1.90%
^VIX:
142.23%
SPY:
12.39%
^VIX:
-88.70%
SPY:
-55.19%
^VIX:
-70.87%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 93.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.52% против 12.92% соответственно.
^VIX
93.49%
47.34%
81.40%
76.23%
13.50%
4.52%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и SPY
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и SPY
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 61.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.