Сравнение ^VIX с XPEV
^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while XPEV (XPeng Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ^VIX returned -1.94%/yr vs -18.49%/yr for XPEV. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и XPEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -30.77%.
^VIX
- 1 день
- 6.76%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 3.01%
XPEV
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- -32.76%
- С начала года
- -30.77%
- 1 год
- -21.70%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^VIX и XPEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
^VIX CBOE Volatility Index | 11.91% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | -2.23% |
XPEV XPeng Inc. | -30.77% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
Correlation
The correlation between ^VIX and XPEV is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VIX vs. XPEV — Ранг доходности на риск
^VIX
XPEV
Сравнение ^VIX c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VIX | XPEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.38 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.69 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и XPEV
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XPEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VIX | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -91.12% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -56.93% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.26% | -71.65% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.26% | -88.35% | +14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.77% | -80.55% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.10% | -68.10% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.74% | 31.68% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и XPEV
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.23% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VIX | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.23% | 13.81% | +17.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.53% | 34.57% | +57.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.57% | 55.24% | +69.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.57% | 78.52% | +49.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.46% | 82.96% | +53.50% |
Часто задаваемые вопросы
^VIX and XPEV have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (31.23%) compared to XPEV (13.81%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs XPEV's -91.12%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^VIX и XPEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор