Сравнение ^VIX с XPEV
^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while XPEV (XPeng Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ^VIX returned 3.87%/yr vs -21.98%/yr for XPEV. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и XPEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 26.35%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -39.89%.
^VIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 40.24%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- -2.30%
XPEV
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -26.34%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -37.71%
- 1 год
- -36.51%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^VIX и XPEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
^VIX CBOE Volatility Index | 26.35% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | -2.23% |
XPEV XPeng Inc. | -39.89% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
Correlation
The correlation between ^VIX and XPEV is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VIX vs. XPEV — Ранг доходности на риск
^VIX
XPEV
Сравнение ^VIX c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VIX | XPEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.65 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -1.25 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и XPEV
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XPEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VIX | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -91.12% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -56.57% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.26% | -71.65% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.26% | -88.35% | +14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.16% | -83.11% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.07% | -67.97% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 29.16% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и XPEV
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 49.39% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VIX | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.39% | 11.84% | +37.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.06% | 35.28% | +55.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.44% | 55.03% | +68.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.79% | 78.54% | +49.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.63% | 83.23% | +53.40% |
Часто задаваемые вопросы
^VIX and XPEV have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (49.39%) compared to XPEV (11.84%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs XPEV's -91.12%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^VIX и XPEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор