PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с XPEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с XPEV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XPEV.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и XPEV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и XPEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.22

XPEV:

2.05

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.95

XPEV:

2.76

Коэф-т Омега

^VIX:

1.24

XPEV:

1.31

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.60

XPEV:

1.88

Коэф-т Мартина

^VIX:

1.09

XPEV:

11.08

Индекс Язвы

^VIX:

47.39%

XPEV:

15.39%

Дневная вол-ть

^VIX:

172.91%

XPEV:

75.23%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

XPEV:

-91.12%

Текущая просадка

^VIX:

-77.48%

XPEV:

-71.03%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у XPEV с доходностью 76.90%.

^VIX

С начала года

7.32%

1 месяц

-39.72%

6 месяцев

32.81%

1 год

38.75%

5 лет

-10.07%

10 лет

4.14%

XPEV

С начала года

76.90%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

56.63%

1 год

152.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и XPEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
XPEV
Ранг риск-скорректированной доходности XPEV, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c XPEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XPEV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и XPEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и XPEV

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XPEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и XPEV

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.61% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 18.12%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...