Сравнение ^VIX с XPEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XPEV.
Основные характеристики
| ^VIX | XPEV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.61% | -8.50% |
| Дох-ть за 1 год | -0.99% | -21.47% |
| Дох-ть за 3 года | -4.71% | -35.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | -0.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 0.23 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | 0.32 | -0.30 |
| Индекс Язвы | 33.14% | 48.51% |
| Дневная вол-ть | 119.90% | 74.48% |
| Макс. просадка | -88.70% | -91.12% |
| Текущая просадка | -83.05% | -81.50% |
Корреляция
Корреляция между ^VIX и XPEV составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и XPEV
С начала года, ^VIX показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -8.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и XPEV
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XPEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и XPEV
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.87% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 27.16%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.