PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с XPEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с XPEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while XPEV (XPeng Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ^VIX returned -1.27%/yr vs -14.65%/yr for XPEV. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и XPEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -17.11%.

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%

XPEV

1 день
-3.72%
1 месяц
6.26%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-17.48%
3 года*
25.77%
5 лет*
-14.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VIX и XPEV

2026 (YTD)202520242023202220212020
^VIX
CBOE Volatility Index		3.01%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%-7.03%
XPEV
XPeng Inc.		-17.11%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%101.84%

Correlation

The correlation between ^VIX and XPEV is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2020 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

XPeng Inc.

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL
Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с LIXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с 9868.HKXPEV с FHKCXXPEV с ^HSI

Доходность на риск

^VIX vs. XPEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c XPEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIXXPEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.32

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-0.11

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.38

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-0.65

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. XPEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа XPEV равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и XPEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIXXPEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.19

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.05

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и XPEV

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XPEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VIXXPEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-91.12%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-46.78%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.26%

-71.65%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-88.35%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.38%

-76.71%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.11%

-67.85%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

26.91%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и XPEV

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VIXXPEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.64%

13.17%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.64%

35.64%

+43.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.69%

55.33%

+57.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

78.76%

+45.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.80%

83.46%

+52.34%

Часто задаваемые вопросы

^VIX and XPEV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (15.64%) compared to XPEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs XPEV's -91.12%.

^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VIX и XPEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор