PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^VIX с XPEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и XPEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 26.35%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -39.89%.


^VIX

1 день
1.40%
1 месяц
11.05%
С начала года
26.35%
6 месяцев
40.24%
1 год
12.71%
3 года*
9.85%
5 лет*
3.87%
10 лет*
-2.30%

XPEV

1 день
-2.32%
1 месяц
-26.34%
С начала года
-39.89%
6 месяцев
-37.71%
1 год
-36.51%
3 года*
6.26%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VIX и XPEV


2026 (YTD)202520242023202220212020
^VIX
CBOE Volatility Index
26.35%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%-2.23%
XPEV
XPeng Inc.
-39.89%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%85.41%

Correlation

The correlation between ^VIX and XPEV is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBOE Volatility Index

XPeng Inc.

Доходность на риск

^VIX vs. XPEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c XPEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


^VIXXPEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.65

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-1.25

+1.67

^VIX vs. XPEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа XPEV равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и XPEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и XPEV

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XPEV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


^VIXXPEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-91.12%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-56.57%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.26%

-71.65%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-88.35%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.16%

-83.11%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.07%

-67.97%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.89%

29.16%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и XPEV

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 49.39% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


^VIXXPEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.39%

11.84%

+37.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.06%

35.28%

+55.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.44%

55.03%

+68.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.79%

78.54%

+49.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.63%

83.23%

+53.40%

Часто задаваемые вопросы


^VIX and XPEV have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (49.39%) compared to XPEV (11.84%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs XPEV's -91.12%.

^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VIX и XPEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор