PortfoliosLab logo

CBOE Volatility Index (^VIX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2022 г.

^VIXГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^VIXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE Volatility Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $10,554 при доходности около 5.54%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
5.96%
-9.64%
^VIX (CBOE Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

^VIXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-23.20%8.19%
6 месяцев-13.14%-7.42%
С начала года22.82%-13.03%
1 год17.70%-5.85%
5 лет16.08%10.84%
10 лет2.86%11.52%

^VIXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202244.19%21.43%-31.81%62.45%-21.59%9.62%-25.71%-0.84%
202145.45%-15.53%-30.59%-4.07%-9.94%-5.55%15.22%-9.65%40.41%-29.73%67.22%-36.67%
202036.72%112.90%33.48%-36.22%-19.44%10.61%-19.62%7.97%-0.15%44.18%-45.90%10.60%
2019-34.82%-11.29%-6.73%-4.30%42.61%-19.40%6.90%17.74%-14.44%-18.60%-4.54%9.19%
201822.64%46.60%0.60%-20.23%-3.14%4.28%-20.26%0.23%-5.75%75.17%-14.88%40.68%
2017-14.60%7.76%-4.26%-12.53%-3.79%7.40%-8.23%3.22%-10.20%7.05%10.81%-2.13%
201610.93%1.73%-32.12%12.54%-9.62%10.15%-24.06%13.06%-0.97%28.37%-21.86%5.33%
20159.22%-36.39%14.62%-4.84%-4.88%31.72%-33.52%134.57%-13.82%-38.49%7.03%12.90%
201434.18%-23.95%-0.86%-3.39%-14.99%1.49%46.50%-29.32%36.14%-13.98%-4.99%44.04%
2013-20.75%8.61%-18.12%6.46%20.56%3.44%-20.23%26.47%-2.41%-17.17%-0.36%0.15%
2012-16.92%-5.20%-15.90%10.65%40.29%-29.01%10.83%-7.71%-9.96%18.25%-14.68%13.55%
201110.03%-6.04%-3.32%-16.85%4.75%6.93%52.85%25.23%35.86%-30.26%-7.21%-15.83%
201022.85%-20.80%-9.79%25.36%45.44%7.70%-31.96%10.85%-9.02%-10.55%11.04%-24.60%

^VIXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

CBOE Volatility Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
0.19
-0.32
^VIX (CBOE Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

^VIXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-74.42%
-13.58%
^VIX (CBOE Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

^VIXМаксимальные просадки

CBOE Volatility Index с января 2010 показал максимальную просадку в 81.85%, зарегистрированную 21 окт. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.85%17 мар. 2020 г.40521 окт. 2021 г.
-80.96%9 авг. 2011 г.15733 нояб. 2017 г.5879 мар. 2020 г.2160
-68.07%21 мая 2010 г.23728 апр. 2011 г.708 авг. 2011 г.307
-42.95%25 янв. 2010 г.5412 апр. 2010 г.186 мая 2010 г.72
-37.68%10 мая 2010 г.312 мая 2010 г.620 мая 2010 г.9
-23.37%13 мар. 2020 г.113 мар. 2020 г.116 мар. 2020 г.2
-13.15%10 мар. 2020 г.110 мар. 2020 г.212 мар. 2020 г.3
-12.43%5 янв. 2010 г.511 янв. 2010 г.721 янв. 2010 г.12

^VIXГрафик волатильности

На текущий момент CBOE Volatility Index показывает волатильность на уровне 87.63%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
87.63%
19.67%
^VIX (CBOE Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)