CBOE Volatility Index (^VIX)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE Volatility Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: ^VIX с SPY, ^VIX с SVOL, ^VIX с XPEV, ^VIX с ANGL, ^VIX с XYLD, ^VIX с MGK, ^VIX с TSLA, ^VIX с AAPL, ^VIX с VBTLX, ^VIX с VIXM
Доходность
CBOE Volatility Index показал доход в -8.72% с начала года и -34.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBOE Volatility Index составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.58%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | 51.11% | -6.34% |
| 6 месяцев | 4.11% | 3.14% |
| С начала года | -8.72% | 10.16% |
| 1 год | -34.29% | 14.98% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.79% | 7.79% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.68% | 9.58% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -9.66% | -15.61% | 13.69% | -24.25% | 0.29% | -0.44% | 29.11% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^VIX CBOE Volatility Index | -0.49 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.05 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CBOE Volatility Index с января 2010 показал максимальную просадку в 88.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2017 г.. Портфель полностью восстановился за 592 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.7% | 21 нояб. 2008 г. | 2255 | 3 нояб. 2017 г. | 592 | 16 мар. 2020 г. | 2847 |
| -84.5% | 17 мар. 2020 г. | 891 | 14 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -78.38% | 9 окт. 1998 г. | 2086 | 24 янв. 2007 г. | 424 | 29 сент. 2008 г. | 2510 |
| -74.47% | 24 авг. 1990 г. | 843 | 22 дек. 1993 г. | 975 | 30 окт. 1997 г. | 1818 |
| -57.51% | 31 окт. 1997 г. | 178 | 17 июл. 1998 г. | 29 | 27 авг. 1998 г. | 207 |
График волатильности
Текущая волатильность CBOE Volatility Index составляет 27.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.