PortfoliosLab logo

CBOE Volatility Index (^VIX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 31 янв. 2023 г.

^VIXГрафик цены за акцию


Загрузка...

^VIXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE Volatility Index в авг. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,950 при доходности около -0.50%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-9.16%
-3.30%
^VIX (CBOE Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

^VIXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^VIX

CBOE Volatility Index

Популярные сравнения: ^VIX с XPEV

^VIXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-7.98%4.64%
С начала года-7.98%4.64%
6 месяцев-6.52%-2.72%
1 год-27.91%-9.34%
5 лет6.14%7.30%
10 лет3.39%10.36%

^VIXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-25.71%21.28%22.23%-18.15%-20.48%5.30%

^VIXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

CBOE Volatility Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.17
-0.43
^VIX (CBOE Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

^VIXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-75.89%
-16.24%
^VIX (CBOE Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

^VIXМаксимальные просадки

CBOE Volatility Index с января 2010 показал максимальную просадку в 81.85%, зарегистрированную 21 окт. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.85%17 мар. 2020 г.40521 окт. 2021 г.
-80.96%9 авг. 2011 г.15733 нояб. 2017 г.5879 мар. 2020 г.2160
-68.07%21 мая 2010 г.23728 апр. 2011 г.708 авг. 2011 г.307
-42.95%25 янв. 2010 г.5412 апр. 2010 г.186 мая 2010 г.72
-37.68%10 мая 2010 г.312 мая 2010 г.620 мая 2010 г.9
-23.37%13 мар. 2020 г.113 мар. 2020 г.116 мар. 2020 г.2
-13.15%10 мар. 2020 г.110 мар. 2020 г.212 мар. 2020 г.3
-12.43%5 янв. 2010 г.511 янв. 2010 г.721 янв. 2010 г.12

^VIXГрафик волатильности

На текущий момент CBOE Volatility Index показывает волатильность на уровне 57.68%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
57.68%
18.51%
^VIX (CBOE Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)