PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CBOE Volatility Index (^VIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBOE Volatility Index

Популярные сравнения: ^VIX с SPY, ^VIX с SVOL, ^VIX с XPEV, ^VIX с UVIX, ^VIX с VIXM, ^VIX с AAPL, ^VIX с MGK, ^VIX с ANGL, ^VIX с TSLA, ^VIX с XYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE Volatility Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-23.43%
1,419.26%
^VIX (CBOE Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CBOE Volatility Index показал доход в 6.02% с начала года и 2.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBOE Volatility Index составила 0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.02%14.57%
1 месяц7.40%2.97%
6 месяцев1.30%14.93%
1 год2.25%24.71%
5 лет (среднегодовая)-2.93%13.14%
10 лет (среднегодовая)0.82%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^VIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.26%-6.62%-2.91%20.29%-17.44%6.02%
2023-10.48%6.70%-9.66%-15.61%13.69%-24.25%0.29%-0.44%29.11%3.54%-28.78%-3.64%-42.55%
202244.19%21.43%-31.81%62.45%-21.59%9.62%-25.71%21.28%22.23%-18.15%-20.48%5.30%25.84%
202145.45%-15.53%-30.59%-4.07%-9.94%-5.55%15.22%-9.65%40.41%-29.73%67.22%-36.67%-24.31%
202036.72%112.90%33.48%-36.22%-19.44%10.61%-19.62%7.97%-0.15%44.18%-45.90%10.60%65.09%
2019-34.82%-10.80%-7.24%-4.30%42.61%-19.40%6.90%17.74%-14.44%-18.60%-4.54%9.19%-45.79%
201822.64%46.60%0.60%-20.23%-3.14%4.28%-20.26%0.23%-5.75%75.17%-14.88%40.68%130.25%
2017-14.60%7.76%-4.26%-12.53%-3.79%7.40%-8.23%3.22%-10.20%7.05%10.81%-2.13%-21.37%
201610.93%1.73%-32.12%12.54%-9.62%10.15%-24.06%13.06%-0.97%28.37%-21.86%5.33%-22.90%
20159.22%-36.39%14.62%-4.84%-4.88%31.72%-33.52%134.57%-13.82%-38.49%7.03%12.90%-5.16%
201434.18%-23.95%-0.86%-3.39%-14.99%1.49%46.50%-29.32%36.14%-13.98%-4.99%44.04%39.94%
2013-20.75%8.61%-18.12%6.46%20.56%3.44%-20.23%26.47%-2.41%-17.17%-0.36%0.15%-23.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^VIX среди indices на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 1414
^VIX (CBOE Volatility Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE Volatility Index (^VIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^VIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^VIX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^VIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^VIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^VIX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^VIX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

CBOE Volatility Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.09
2.24
^VIX (CBOE Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-84.04%
-0.41%
^VIX (CBOE Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CBOE Volatility Index показал максимальную просадку в 88.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2017 г.. Полное восстановление заняло 616 торговых сессий.

Текущая просадка CBOE Volatility Index составляет 84.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.7%21 нояб. 2008 г.23363 нояб. 2017 г.61616 мар. 2020 г.2952
-85.66%17 мар. 2020 г.109121 мая 2024 г.
-78.38%9 окт. 1998 г.216424 янв. 2007 г.43829 сент. 2008 г.2602
-74.47%24 авг. 1990 г.86922 дек. 1993 г.100630 окт. 1997 г.1875
-57.51%31 окт. 1997 г.18617 июл. 1998 г.2927 авг. 1998 г.215

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CBOE Volatility Index составляет 22.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
22.59%
2.38%
^VIX (CBOE Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)