CBOE Volatility Index (^VIX)
^VIXГрафик цены за акцию
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
^VIXДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE Volatility Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $10,554 при доходности около 5.54%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
^VIXДоходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -23.20% | 8.19% |
| 6 месяцев | -13.14% | -7.42% |
| С начала года | 22.82% | -13.03% |
| 1 год | 17.70% | -5.85% |
| 5 лет | 16.08% | 10.84% |
| 10 лет | 2.86% | 11.52% |
^VIXДоходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 44.19% | 21.43% | -31.81% | 62.45% | -21.59% | 9.62% | -25.71% | -0.84% | ||||
| 2021 | 45.45% | -15.53% | -30.59% | -4.07% | -9.94% | -5.55% | 15.22% | -9.65% | 40.41% | -29.73% | 67.22% | -36.67% |
| 2020 | 36.72% | 112.90% | 33.48% | -36.22% | -19.44% | 10.61% | -19.62% | 7.97% | -0.15% | 44.18% | -45.90% | 10.60% |
| 2019 | -34.82% | -11.29% | -6.73% | -4.30% | 42.61% | -19.40% | 6.90% | 17.74% | -14.44% | -18.60% | -4.54% | 9.19% |
| 2018 | 22.64% | 46.60% | 0.60% | -20.23% | -3.14% | 4.28% | -20.26% | 0.23% | -5.75% | 75.17% | -14.88% | 40.68% |
| 2017 | -14.60% | 7.76% | -4.26% | -12.53% | -3.79% | 7.40% | -8.23% | 3.22% | -10.20% | 7.05% | 10.81% | -2.13% |
| 2016 | 10.93% | 1.73% | -32.12% | 12.54% | -9.62% | 10.15% | -24.06% | 13.06% | -0.97% | 28.37% | -21.86% | 5.33% |
| 2015 | 9.22% | -36.39% | 14.62% | -4.84% | -4.88% | 31.72% | -33.52% | 134.57% | -13.82% | -38.49% | 7.03% | 12.90% |
| 2014 | 34.18% | -23.95% | -0.86% | -3.39% | -14.99% | 1.49% | 46.50% | -29.32% | 36.14% | -13.98% | -4.99% | 44.04% |
| 2013 | -20.75% | 8.61% | -18.12% | 6.46% | 20.56% | 3.44% | -20.23% | 26.47% | -2.41% | -17.17% | -0.36% | 0.15% |
| 2012 | -16.92% | -5.20% | -15.90% | 10.65% | 40.29% | -29.01% | 10.83% | -7.71% | -9.96% | 18.25% | -14.68% | 13.55% |
| 2011 | 10.03% | -6.04% | -3.32% | -16.85% | 4.75% | 6.93% | 52.85% | 25.23% | 35.86% | -30.26% | -7.21% | -15.83% |
| 2010 | 22.85% | -20.80% | -9.79% | 25.36% | 45.44% | 7.70% | -31.96% | 10.85% | -9.02% | -10.55% | 11.04% | -24.60% |
^VIXГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
^VIXМаксимальные просадки
CBOE Volatility Index с января 2010 показал максимальную просадку в 81.85%, зарегистрированную 21 окт. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.85% | 17 мар. 2020 г. | 405 | 21 окт. 2021 г. | — | — | — |
| -80.96% | 9 авг. 2011 г. | 1573 | 3 нояб. 2017 г. | 587 | 9 мар. 2020 г. | 2160 |
| -68.07% | 21 мая 2010 г. | 237 | 28 апр. 2011 г. | 70 | 8 авг. 2011 г. | 307 |
| -42.95% | 25 янв. 2010 г. | 54 | 12 апр. 2010 г. | 18 | 6 мая 2010 г. | 72 |
| -37.68% | 10 мая 2010 г. | 3 | 12 мая 2010 г. | 6 | 20 мая 2010 г. | 9 |
| -23.37% | 13 мар. 2020 г. | 1 | 13 мар. 2020 г. | 1 | 16 мар. 2020 г. | 2 |
| -13.15% | 10 мар. 2020 г. | 1 | 10 мар. 2020 г. | 2 | 12 мар. 2020 г. | 3 |
| -12.43% | 5 янв. 2010 г. | 5 | 11 янв. 2010 г. | 7 | 21 янв. 2010 г. | 12 |
^VIXГрафик волатильности
На текущий момент CBOE Volatility Index показывает волатильность на уровне 87.63%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.