PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CBOE Volatility Index (^VIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

CBOE Volatility Index (^VIX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Популярные сравнения:
^VIX с SPY ^VIX с UVIX ^VIX с SVOL ^VIX с VIXM ^VIX с TSLA ^VIX с XPEV ^VIX с AAPL ^VIX с ANGL ^VIX с MGK ^VIX с XYLD
Популярные сравнения:
^VIX с SPY ^VIX с UVIX ^VIX с SVOL ^VIX с VIXM ^VIX с TSLA ^VIX с XPEV ^VIX с AAPL ^VIX с ANGL ^VIX с MGK ^VIX с XYLD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

CBOE Volatility Index (^VIX) показал доход в 20.29% с начала года и 75.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VIX составила 5.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

^VIX

С начала года

20.29%

1 месяц

-38.29%

6 месяцев

21.62%

1 год

75.97%

3 года

-10.82%

5 лет

-5.82%

10 лет

5.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^VIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.30%19.48%13.50%10.86%-15.51%20.29%
202415.26%-6.62%-2.91%20.29%-17.44%-3.72%31.51%-8.31%11.53%38.43%-41.67%28.42%39.36%
2023-10.48%6.70%-9.66%-15.61%13.69%-24.25%0.29%-0.44%29.11%3.54%-28.78%-3.64%-42.55%
202244.19%21.43%-31.81%62.45%-21.59%9.62%-25.71%21.28%22.23%-18.15%-20.48%5.30%25.84%
202145.45%-15.53%-30.59%-4.07%-9.94%-5.55%15.22%-9.65%40.41%-29.73%67.22%-36.67%-24.31%
202036.72%112.90%33.48%-36.22%-19.44%10.61%-19.62%7.97%-0.15%44.18%-45.90%10.60%65.09%
2019-34.82%-11.29%-6.73%-4.30%42.61%-19.40%6.90%17.74%-14.44%-18.60%-4.54%9.19%-45.79%
201822.64%46.60%0.60%-20.23%-3.14%4.28%-20.26%0.23%-5.75%75.17%-14.88%40.68%130.25%
2017-14.60%7.76%-4.26%-12.53%-3.79%7.40%-8.23%3.22%-10.20%7.05%10.81%-2.13%-21.37%
201610.93%1.73%-32.12%12.54%-9.62%10.15%-24.06%13.06%-0.97%28.37%-21.86%5.33%-22.90%
20159.22%-36.39%14.62%-4.84%-4.88%31.72%-33.52%134.57%-13.82%-38.49%7.03%12.90%-5.16%
201434.18%-23.95%-0.86%-3.39%-14.99%1.49%46.50%-29.32%36.14%-13.98%-4.99%44.04%39.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^VIX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE Volatility Index (^VIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CBOE Volatility Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: -0.04
  • За 10 лет: 0.04
  • За всё время: 0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CBOE Volatility Index показал максимальную просадку в 88.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2017 г.. Полное восстановление заняло 592 торговые сессии.

Текущая просадка CBOE Volatility Index составляет 74.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.7%21 нояб. 2008 г.22553 нояб. 2017 г.59216 мар. 2020 г.2847
-85.66%17 мар. 2020 г.106721 мая 2024 г.———
-78.38%9 окт. 1998 г.208624 янв. 2007 г.42429 сент. 2008 г.2510
-74.47%24 авг. 1990 г.84222 дек. 1993 г.97530 окт. 1997 г.1817
-57.51%31 окт. 1997 г.17817 июл. 1998 г.2927 авг. 1998 г.207

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...