График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^VIX
CBOE Volatility Index (^VIX) прибавил 30.4% с начала года. Текущая цена акции ^VIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^VIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,220.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBOE Volatility Index (^VIX) показал доход в 30.37% с начала года и -1.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VIX составила -2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
CBOE Volatility Index
- 1 день
- 12.79%
- 1 месяц
- 16.71%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- -2.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ^VIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +134.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -45.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ^VIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +115.6%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -35.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.66% | 13.88% | 27.14% | -33.11% | -9.30% | 27.22% | 30.37% | ||||||
| 2025 | -5.30% | 19.48% | 13.50% | 10.86% | -24.82% | -9.91% | -0.06% | -8.13% | 5.99% | 7.13% | -6.25% | -8.56% | -13.83% |
| 2024 | 15.26% | -6.62% | -2.91% | 20.29% | -17.44% | -3.72% | 31.51% | -8.31% | 11.53% | 38.43% | -41.67% | 28.42% | 39.36% |
| 2023 | -10.48% | 6.70% | -9.66% | -15.61% | 13.69% | -24.25% | 0.29% | -0.44% | 29.11% | 3.54% | -28.78% | -3.64% | -42.55% |
| 2022 | 44.19% | 21.43% | -31.81% | 62.45% | -21.59% | 9.62% | -25.71% | 21.28% | 22.23% | -18.15% | -20.48% | 5.30% | 25.84% |
| 2021 | 45.45% | -15.53% | -30.59% | -4.07% | -9.94% | -5.55% | 15.22% | -9.65% | 40.41% | -29.73% | 67.22% | -36.67% | -24.31% |
Метрики бенчмарка
CBOE Volatility Index has an annualized alpha of 184.13%, beta of -4.43, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This index tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1580.25%), but participation in market rallies was also limited (-141.01%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -4.43 may look defensive, but with R2 of 0.50 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 184.13%
- Бета
- -4.43
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- -141.01%
- Участие в снижении
- -1,580.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^VIX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE Volatility Index (^VIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.46 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 10.92 | -10.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CBOE Volatility Index показал максимальную просадку в 88.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2017 г.. Полное восстановление заняло 592 торговые сессии.
Текущая просадка CBOE Volatility Index составляет 76.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2017 года2017 | -88.70%нояб. 2017 г. | 8y 11mo | 2y 4mo | 11y 3moнояб. 2008 г. - март 2020 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -85.66%май 2024 г. | 4y 2mo | — | 6y 3moмарт 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -78.38%янв. 2007 г. | 8y 3mo | 1y 8mo | 9y 11moокт. 1998 г. - сент. 2008 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -74.47%дек. 1993 г. | 3y 4mo | 3y 10mo | 7y 2moавг. 1990 г. - окт. 1997 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -57.51%июль 1998 г. | 8mo 19d | 1mo 11d | 10moокт. 1997 г. - авг. 1998 г. |
Показатели просадок
| ^VIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -56.78% | -31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -9.10% | -41.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.26% | -18.90% | -55.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.26% | -25.43% | -48.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.66% | -33.92% | -51.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -3.21% | -73.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.07% | -10.71% | -53.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 2.04% | +28.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^VIX
Добавьте CBOE Volatility Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^VIX