График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE Volatility Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CBOE Volatility Index (^VIX) показал доход в 68.90% с начала года и 13.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VIX составила 6.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CBOE Volatility Index
- 1 день
- -17.51%
- 1 месяц
- 27.14%
- С начала года
- 68.90%
- 6 месяцев
- 55.10%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 6.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +134.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -45.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ^VIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +115.6%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -35.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.66% | 13.88% | 27.14% | 68.90% | |||||||||
| 2025 | -5.30% | 19.48% | 13.50% | 10.86% | -24.82% | -9.91% | -0.06% | -8.13% | 5.99% | 7.13% | -6.25% | -8.56% | -13.83% |
| 2024 | 15.26% | -6.62% | -2.91% | 20.29% | -17.44% | -3.72% | 31.51% | -8.31% | 11.53% | 38.43% | -41.67% | 28.42% | 39.36% |
| 2023 | -10.48% | 6.70% | -9.66% | -15.61% | 13.69% | -24.25% | 0.29% | -0.44% | 29.11% | 3.54% | -28.78% | -3.64% | -42.55% |
| 2022 | 44.19% | 21.43% | -31.81% | 62.45% | -21.59% | 9.62% | -25.71% | 21.28% | 22.23% | -18.15% | -20.48% | 5.30% | 25.84% |
| 2021 | 45.45% | -15.53% | -30.59% | -4.07% | -9.94% | -5.55% | 15.22% | -9.65% | 40.41% | -29.73% | 67.22% | -36.67% | -24.31% |
Метрики бенчмарка
CBOE Volatility Index: годовая альфа составляет 172.35%, бета — -4.40, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.
- При падении S&P 500 Index Этот индекс обычно рос (downside capture -1511.62%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-143.90%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета -4.40 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого индекса — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 172.35%
- Бета
- -4.40
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- -143.90%
- Участие в снижении
- -1,511.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^VIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE Volatility Index (^VIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^VIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.90 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.40 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6.61 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^VIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CBOE Volatility Index показал максимальную просадку в 88.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2017 г.. Полное восстановление заняло 592 торговые сессии.
Текущая просадка CBOE Volatility Index составляет 69.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.7% | 21 нояб. 2008 г. | 2255 | 3 нояб. 2017 г. | 592 | 16 мар. 2020 г. | 2847 |
| -85.66% | 17 мар. 2020 г. | 1067 | 21 мая 2024 г. | — | — | — |
| -78.38% | 9 окт. 1998 г. | 2086 | 24 янв. 2007 г. | 424 | 29 сент. 2008 г. | 2510 |
| -74.47% | 24 авг. 1990 г. | 842 | 22 дек. 1993 г. | 975 | 30 окт. 1997 г. | 1817 |
| -57.51% | 31 окт. 1997 г. | 178 | 17 июл. 1998 г. | 29 | 27 авг. 1998 г. | 207 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...