Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 0
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $0.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^VIX
CBOE Volatility Index (^VIX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции ^VIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^VIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $979.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CBOE Volatility Index (^VIX) показал доход в 5.75% с начала года и -11.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VIX составила 3.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
CBOE Volatility Index
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -2.58%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 3.33%
- Всё время*
- -0.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ^VIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +134.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -45.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ^VIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +115.6%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -35.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.66% | 13.88% | 27.14% | -33.11% | -9.30% | 7.38% | -2.80% | -1.13% | 5.75% | ||||
| 2025 | -5.30% | 19.48% | 13.50% | 10.86% | -24.82% | -9.91% | -0.06% | -8.13% | 5.99% | 7.13% | -6.25% | -8.56% | -13.83% |
| 2024 | 15.26% | -6.62% | -2.91% | 20.29% | -17.44% | -3.72% | 31.51% | -8.31% | 11.53% | 38.43% | -41.67% | 28.42% | 39.36% |
| 2023 | -10.48% | 6.70% | -9.66% | -15.61% | 13.69% | -24.25% | 0.29% | -0.44% | 29.11% | 3.54% | -28.78% | -3.64% | -42.55% |
| 2022 | 44.19% | 21.43% | -31.81% | 62.45% | -21.59% | 9.62% | -25.71% | 21.28% | 22.23% | -18.15% | -20.48% | 5.30% | 25.84% |
| 2021 | 45.45% | -15.53% | -30.59% | -4.07% | -9.94% | -5.55% | 15.22% | -9.65% | 40.41% | -29.73% | 67.22% | -36.67% | -24.31% |
Метрики бенчмарка
CBOE Volatility Index has an annualized alpha of 183.86%, beta of -4.43, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This index tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1542.14%), but participation in market rallies was also limited (-140.78%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -4.43 may look defensive, but with R2 of 0.50 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 183.86%
- Бета
- -4.43
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- -140.78%
- Участие в снижении
- -1,542.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^VIX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории индексов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE Volatility Index (^VIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.50 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.58 | -10.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CBOE Volatility Index показал максимальную просадку в 88.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2017 г.. Полное восстановление заняло 592 торговые сессии.
Текущая просадка CBOE Volatility Index составляет 80.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.70%нояб. 2017 г. | 8y 11mo | 2y 4mo | 11y 3moнояб. 2008 г. - март 2020 г. | — |
-85.66%май 2024 г. | 4y 2mo | — | 6y 4moмарт 2020 г. - сейчас | — |
-78.38%янв. 2007 г. | 8y 3mo | 1y 8mo | 9y 11moокт. 1998 г. - сент. 2008 г. | — |
-74.47%дек. 1993 г. | 3y 4mo | 3y 10mo | 7y 2moавг. 1990 г. - окт. 1997 г. | — |
-57.51%июль 1998 г. | 8mo 19d | 1mo 11d | 10moокт. 1997 г. - авг. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| ^VIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -56.78% | -31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -9.10% | -42.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.26% | -18.90% | -55.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.26% | -25.43% | -48.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.66% | -33.92% | -51.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.88% | -0.17% | -80.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -10.69% | -53.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.99% | 2.14% | +30.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^VIX
Добавьте CBOE Volatility Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^VIX