Сравнение ^VIX с SVOL
^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, ^VIX returned -0.42%/yr vs 6.78%/yr for SVOL. Their -0.78 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.27%.
^VIX
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -2.58%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 3.33%
- Всё время*
- -0.24%
SVOL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.67M | $3.71M | $4.29M |
Сравнение доходности по годам ^VIX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^VIX CBOE Volatility Index | 5.75% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -37.59% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.27% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between ^VIX and SVOL is -0.80, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.78 |
The correlation between ^VIX and SVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VIX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
^VIX
SVOL
Сравнение ^VIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VIX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.47 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.28 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и SVOL
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -33.50% | -55.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -11.42% | -40.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.26% | -33.50% | -40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.26% | -33.50% | -40.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.88% | -0.90% | -79.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -4.67% | -59.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.99% | 3.92% | +29.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и SVOL
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 37.11% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.11% | 4.01% | +33.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.60% | 9.49% | +82.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.90% | 16.95% | +107.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.53% | 21.96% | +105.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.69% | 21.72% | +114.97% |
Часто задаваемые вопросы
^VIX and SVOL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (37.11%) compared to SVOL (4.01%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs SVOL's -33.50%.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^VIX и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор