Сравнение ^VIX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или SVOL.
Основные характеристики
| ^VIX | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.61% | 9.86% |
| Дох-ть за 1 год | -0.99% | 13.08% |
| Дох-ть за 3 года | -4.71% | 8.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.32 | 7.88 |
| Индекс Язвы | 33.14% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 119.90% | 11.94% |
| Макс. просадка | -88.70% | -15.68% |
| Текущая просадка | -83.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^VIX и SVOL составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и SVOL
С начала года, ^VIX показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и SVOL
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и SVOL
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.87% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.