Сравнение ^VIX с SVOL
^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, ^VIX returned 3.59%/yr vs 6.22%/yr for SVOL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.03%.
^VIX
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 38.31%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- -3.19%
SVOL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^VIX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^VIX CBOE Volatility Index | 24.62% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -37.59% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.03% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between ^VIX and SVOL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.78 |
The correlation between ^VIX and SVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VIX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
^VIX
SVOL
Сравнение ^VIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VIX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.07 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 2.56 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и SVOL
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -33.50% | -55.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -13.01% | -37.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.26% | -33.50% | -40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.26% | -33.50% | -40.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.47% | -2.61% | -74.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.07% | -4.75% | -59.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.79% | 5.45% | +25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и SVOL
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 49.42% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.42% | 4.39% | +45.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.06% | 10.17% | +80.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.03% | 20.52% | +103.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.79% | 22.02% | +105.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.65% | 21.87% | +114.78% |
Часто задаваемые вопросы
^VIX and SVOL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (49.42%) compared to SVOL (4.39%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs SVOL's -33.50%.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^VIX и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор