PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VIX и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-25.55%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 64.15%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с ^VXN^VIX с AAPL^VIX с XPEV
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с DIVO

Доходность на риск

^VIX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIXSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.08

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.43

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.16

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

0.53

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVOL равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.28

-0.28

Корреляция

Корреляция между ^VIX и SVOL составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и SVOL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

^VIXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-33.50%

-55.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-24.73%

-49.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.32%

-10.01%

-60.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.04%

-4.74%

-59.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.08%

7.49%

+38.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и SVOL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 48.46% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VIXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.46%

4.20%

+44.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.57%

13.82%

+79.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.41%

38.84%

+100.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.25%

22.27%

+102.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.98%

22.27%

+113.71%