Сравнение ^VIX с SVOL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VIX с SVOL

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и SVOL составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VIX

SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.08

SVOL:

-0.22

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.45

SVOL:

-0.18

Коэф-т Омега

^VIX:

1.17

SVOL:

0.97

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.14

SVOL:

-0.25

Коэф-т Мартина

^VIX:

0.25

SVOL:

-0.98

Индекс Язвы

^VIX:

47.30%

SVOL:

4.07%

Дневная вол-ть

^VIX:

153.36%

SVOL:

17.81%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

SVOL:

-15.88%

Текущая просадка

^VIX:

-73.99%

SVOL:

-11.65%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.12%.

^VIX

С начала года

23.98%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

13.81%

1 год

47.23%

5 лет

-13.96%

10 лет

3.77%

SVOL

С начала года

-7.12%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-3.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^VIX: 0.08

SVOL: -0.03

Коэффициент Сортино

^VIX: 1.45

SVOL: 0.07

Коэффициент Омега

^VIX: 1.17

SVOL: 1.01

Коэффициент Кальмара

^VIX: 0.18

SVOL: -0.04

Коэффициент Мартина

^VIX: 0.25

SVOL: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VIX

SVOL

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и SVOL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VIX

SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и SVOL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 37.79% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VIX

SVOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VIX с SVOL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и SVOL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и SVOL

^VIX

SVOL

Сравнение ^VIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и SVOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество