Сравнение ^VIX с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или VIXM.
Основные характеристики
| ^VIX | VIXM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.61% | -16.24% |
| Дох-ть за 1 год | -0.99% | -22.83% |
| Дох-ть за 3 года | -4.71% | -22.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.97% | -8.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.50% | -13.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | -0.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | -0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | 0.32 | -1.24 |
| Индекс Язвы | 33.14% | 18.46% |
| Дневная вол-ть | 119.90% | 37.92% |
| Макс. просадка | -88.70% | -96.20% |
| Текущая просадка | -83.05% | -96.15% |
Корреляция
Корреляция между ^VIX и VIXM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и VIXM
С начала года, ^VIX показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -16.24%. За последние 10 лет акции ^VIX превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: 0.50% против -13.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и VIXM
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и VIXM
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.87% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.