PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с VIXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).

VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VIX и VIXM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		10.41%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 64.15%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции ^VIX превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: 6.48% против -10.63% соответственно.

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%

VIXM

1 день
-1.69%
1 месяц
6.64%
С начала года
10.41%
6 месяцев
6.51%
1 год
6.84%
3 года*
-14.34%
5 лет*
-13.16%
10 лет*
-10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL^VIX с XPEV
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPYVIXM с SVXY

Доходность на риск

^VIX vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIXVIXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.23

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.57

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.27

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

0.39

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIXVIXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.54

+0.55

Корреляция

Корреляция между ^VIX и VIXM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и VIXM

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и VIXM.

Загрузка...

Показатели просадок

^VIXVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-96.23%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-23.73%

-50.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-63.40%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-75.72%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.32%

-95.37%

+25.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.04%

-81.36%

+17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.08%

16.14%

+29.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и VIXM

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 48.46% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VIXVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.46%

10.08%

+38.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.57%

15.33%

+78.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.41%

29.84%

+109.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.25%

31.21%

+94.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.98%

33.06%

+102.92%