Сравнение ^VIX с VIXM
^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Over the past 10 years, ^VIX returned 1.21%/yr vs -11.27%/yr for VIXM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции ^VIX превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: 1.21% против -11.27% соответственно.
^VIX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 1.21%
VIXM
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -9.67%
- 3 года*
- -13.23%
- 5 лет*
- -13.66%
- 10 лет*
- -11.27%
Сравнение доходности по годам ^VIX и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^VIX CBOE Volatility Index | 3.01% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.33% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
Correlation
The correlation between ^VIX and VIXM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between ^VIX and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VIX vs. VIXM — Ранг доходности на риск
^VIX
VIXM
Сравнение ^VIX c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^VIX | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.64 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.10 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^VIX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.51 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.45 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.55 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и VIXM
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VIX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -96.23% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -15.22% | -35.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.26% | -39.79% | -34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.26% | -63.40% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.66% | -75.72% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.38% | -95.79% | +14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.11% | -81.52% | +17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.03% | 8.78% | +23.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и VIXM
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VIX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 3.26% | +12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.64% | 13.93% | +64.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.69% | 19.00% | +93.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 30.66% | +93.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.80% | 32.89% | +102.91% |
Часто задаваемые вопросы
^VIX and VIXM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (15.64%) compared to VIXM (3.26%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs VIXM's -96.23%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^VIX и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор