PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с AAPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, ^VIX returned 1.21%/yr vs 30.07%/yr for AAPL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.21% против 30.07% соответственно.

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%

AAPL

1 день
0.31%
1 месяц
9.62%
С начала года
14.69%
6 месяцев
11.08%
1 год
54.06%
3 года*
20.68%
5 лет*
20.46%
10 лет*
30.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VIX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		3.01%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
AAPL
Apple Inc		14.69%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between ^VIX and AAPL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

-0.40

The correlation between ^VIX and AAPL shifts across timeframes, from -0.52 (10 years) to -0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Apple Inc

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с ANGL
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

^VIX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIXAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.44

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.40

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.94

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

9.91

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.44

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.75

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

1.04

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.44

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и AAPL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VIXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-81.80%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-13.80%

-36.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.26%

-33.36%

-40.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-33.36%

-40.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-38.52%

-47.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.38%

-1.26%

-80.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.11%

-29.61%

-34.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

5.47%

+26.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и AAPL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VIXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.64%

5.01%

+10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.64%

15.88%

+62.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.69%

22.31%

+90.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

27.45%

+96.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.80%

28.89%

+106.91%

Часто задаваемые вопросы

^VIX and AAPL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (15.64%) compared to AAPL (5.01%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VIX и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор