PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VIX и AAPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^VIX с AAPL

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.28

AAPL:

0.18

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.97

AAPL:

0.57

Коэф-т Омега

^VIX:

1.24

AAPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.62

AAPL:

0.23

Коэф-т Мартина

^VIX:

1.08

AAPL:

0.72

Индекс Язвы

^VIX:

48.83%

AAPL:

10.76%

Дневная вол-ть

^VIX:

173.88%

AAPL:

33.10%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

^VIX:

-76.65%

AAPL:

-22.44%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.77%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 3.39% против 21.25% соответственно.

^VIX

С начала года

11.30%

1 месяц

-23.22%

6 месяцев

36.95%

1 год

49.46%

3 года

-9.11%

5 лет

-6.83%

10 лет

3.39%

AAPL

С начала года

-19.77%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-14.48%

1 год

5.98%

3 года

10.82%

5 лет

21.00%

10 лет

21.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и AAPL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и AAPL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.45% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...