Сравнение ^VIX с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VIX с AAPL

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и AAPL составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VIX

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.28

AAPL:

1.17

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.73

AAPL:

1.76

Коэф-т Омега

^VIX:

1.21

AAPL:

1.22

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.48

AAPL:

1.58

Коэф-т Мартина

^VIX:

1.00

AAPL:

4.09

Индекс Язвы

^VIX:

41.12%

AAPL:

6.43%

Дневная вол-ть

^VIX:

145.96%

AAPL:

22.62%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

^VIX:

-77.37%

AAPL:

-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -1.09% против 25.83% соответственно.

^VIX

С начала года

7.84%

1 месяц

35.48%

6 месяцев

41.85%

1 год

41.21%

5 лет

8.42%

10 лет

-1.09%

AAPL

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

-0.43%

1 год

26.09%

5 лет

25.12%

10 лет

25.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIX

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VIX

AAPL

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и AAPL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VIX

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и AAPL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 71.21% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VIX

AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VIX с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и AAPL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и AAPL

^VIX

AAPL

Сравнение ^VIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество