Сравнение ^VIX с AAPL
^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, ^VIX returned 3.01%/yr vs 30.81%/yr for AAPL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 3.01% против 30.81% соответственно.
^VIX
- 1 день
- 6.76%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 3.01%
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам ^VIX и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^VIX CBOE Volatility Index | 11.91% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between ^VIX and AAPL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | -0.39 |
The correlation between ^VIX and AAPL shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VIX vs. AAPL — Ранг доходности на риск
^VIX
AAPL
Сравнение ^VIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VIX | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.31 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 10.27 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и AAPL
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VIX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -81.80% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -13.80% | -37.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.26% | -33.36% | -40.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.26% | -33.36% | -40.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.66% | -38.52% | -47.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.77% | 0.00% | -79.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.10% | -29.55% | -34.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.74% | 5.78% | +26.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и AAPL
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.23% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VIX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.23% | 10.39% | +20.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.53% | 19.23% | +73.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.57% | 24.39% | +100.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.57% | 27.82% | +99.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.46% | 29.07% | +107.39% |
Часто задаваемые вопросы
^VIX and AAPL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (31.23%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^VIX и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор