PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с AAPL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VIX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		59.67%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
AAPL
Apple Inc		-5.78%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 59.67%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.39% против 26.10% соответственно.

^VIX

1 день
-2.73%
1 месяц
1.27%
С начала года
59.67%
6 месяцев
43.54%
1 год
10.97%
3 года*
8.77%
5 лет*
6.61%
10 лет*
5.39%

AAPL

1 день
0.11%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-0.28%
1 год
14.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
16.39%
10 лет*
26.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Apple Inc

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с XPEV
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

^VIX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.47

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.66

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

2.04

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.90

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.43

-0.43

Корреляция

Корреляция между ^VIX и AAPL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и AAPL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

^VIXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-81.80%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-15.14%

-59.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-33.36%

-40.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-38.52%

-47.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.13%

-10.49%

-60.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.04%

-29.71%

-34.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.12%

7.44%

+38.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и AAPL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 47.19% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VIXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.19%

5.65%

+41.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.43%

15.11%

+78.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.42%

31.61%

+107.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.21%

27.45%

+97.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.95%

28.92%

+107.03%