Сравнение ^VIX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или UVIX.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и UVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и UVIX
Основные характеристики
^VIX:
0.57
UVIX:
-0.47
^VIX:
2.17
UVIX:
-0.31
^VIX:
1.26
UVIX:
0.96
^VIX:
0.96
UVIX:
-0.74
^VIX:
2.15
UVIX:
-1.23
^VIX:
38.41%
UVIX:
60.50%
^VIX:
142.23%
UVIX:
157.14%
^VIX:
-88.70%
UVIX:
-99.77%
^VIX:
-70.87%
UVIX:
-99.66%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 93.49%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -67.15%.
^VIX
93.49%
47.34%
81.40%
76.23%
13.50%
4.52%
UVIX
-67.15%
17.75%
-26.79%
-74.27%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и UVIX
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и UVIX
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 61.59% по сравнению с Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 41.14%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.