Сравнение ^VIX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или UVIX.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и UVIX составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и UVIX
Основные характеристики
^VIX:
0.52
UVIX:
-0.28
^VIX:
2.23
UVIX:
0.83
^VIX:
1.27
UVIX:
1.10
^VIX:
1.06
UVIX:
-0.54
^VIX:
1.98
UVIX:
-0.79
^VIX:
46.00%
UVIX:
68.66%
^VIX:
171.33%
UVIX:
190.58%
^VIX:
-88.70%
UVIX:
-99.80%
^VIX:
-69.96%
UVIX:
-99.67%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью 26.50%.
^VIX
43.17%
35.52%
22.18%
61.61%
-6.88%
6.94%
UVIX
26.50%
37.24%
-24.01%
-54.87%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VIX и UVIX
^VIX
UVIX
Сравнение ^VIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и UVIX
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и UVIX
Текущая волатильность для CBOE Volatility Index (^VIX) составляет 82.50%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 98.16%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.