PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с UVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VIX и UVIX

2026 (YTD)2025202420232022
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%12.11%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		45.01%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 64.15%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью 45.01%.

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%

UVIX

1 день
-4.39%
1 месяц
28.37%
С начала года
45.01%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-77.80%
3 года*
-82.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL^VIX с XPEV
Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOLUVIX с TMF

Доходность на риск

^VIX vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIXUVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.52

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.41

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.83

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-0.94

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIXUVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.52

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.59

+0.60

Корреляция

Корреляция между ^VIX и UVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и UVIX

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и UVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

^VIXUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-99.96%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-94.23%

+19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.32%

-99.94%

+29.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.04%

-88.03%

+23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.08%

82.65%

-36.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и UVIX

Текущая волатильность для CBOE Volatility Index (^VIX) составляет 48.46%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 58.92%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VIXUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.46%

58.92%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.57%

94.46%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.41%

149.69%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.25%

138.17%

-12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.98%

138.17%

-2.19%