Сравнение ^VIX с UVIX
^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Over the past 3 years, ^VIX returned 11.50%/yr vs -80.89%/yr for UVIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -37.30%.
^VIX
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 38.31%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- -3.19%
UVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -37.30%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -84.89%
- 3 года*
- -80.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^VIX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
^VIX CBOE Volatility Index | 24.62% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 14.66% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -37.30% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between ^VIX and UVIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between ^VIX and UVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VIX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
^VIX
UVIX
Сравнение ^VIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VIX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.99 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.35 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и UVIX
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VIX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -99.98% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -85.79% | +35.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.26% | -99.36% | +25.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.47% | -99.97% | +22.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.07% | -88.59% | +24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.79% | 63.76% | -32.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и UVIX
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 49.42% по сравнению с 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 33.83%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VIX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.42% | 33.83% | +15.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.06% | 87.07% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.03% | 112.71% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.79% | 136.06% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.65% | 136.06% | +0.59% |
Часто задаваемые вопросы
^VIX and UVIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (49.42%) compared to UVIX (33.83%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs UVIX's -99.98%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^VIX и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор