PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с TSLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^VIX returned 1.21%/yr vs 39.76%/yr for TSLA. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 1.21% против 39.76% соответственно.

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%

TSLA

1 день
-1.24%
1 месяц
7.47%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-7.94%
1 год
26.02%
3 года*
24.35%
5 лет*
15.95%
10 лет*
39.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VIX и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		3.01%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
TSLA
Tesla, Inc.		-6.95%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between ^VIX and TSLA is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL^VIX с ANGL
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

^VIX vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIXTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.57

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.05

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.87

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

2.05

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIXTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.57

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.27

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.68

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.73

-0.73

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и TSLA

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VIXTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-73.63%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-29.93%

-20.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.26%

-53.77%

-20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-73.63%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-73.63%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.38%

-14.58%

-66.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.11%

-22.73%

-41.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

12.80%

+19.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и TSLA

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VIXTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.64%

12.17%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.64%

27.31%

+51.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.69%

46.38%

+66.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

58.82%

+65.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.80%

59.10%

+76.70%

Часто задаваемые вопросы

^VIX and TSLA have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (15.64%) compared to TSLA (12.17%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VIX и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор