PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с TSLA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или TSLA.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и TSLA составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.22%
17,791.00%
^VIX
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.52

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

^VIX:

2.23

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

^VIX:

1.27

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

^VIX:

1.06

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

^VIX:

1.98

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

^VIX:

46.00%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

^VIX:

171.33%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

^VIX:

-69.96%

TSLA:

-40.62%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 5.31% против 34.30% соответственно.

^VIX

С начала года

43.17%

1 месяц

14.73%

6 месяцев

22.18%

1 год

65.27%

5 лет

-5.66%

10 лет

5.31%

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

5.85%

1 год

69.32%

5 лет

41.11%

10 лет

34.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^VIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VIX: 0.52
TSLA: 0.88
Коэффициент Сортино ^VIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^VIX: 2.23
TSLA: 1.68
Коэффициент Омега ^VIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VIX: 1.27
TSLA: 1.20
Коэффициент Кальмара ^VIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VIX: 1.06
TSLA: 1.07
Коэффициент Мартина ^VIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^VIX: 1.98
TSLA: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.88
^VIX
TSLA

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и TSLA

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.96%
-40.62%
^VIX
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и TSLA

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 82.50% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 31.12%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.50%
31.12%
^VIX
TSLA