PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VIX и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 64.15%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 6.48% против 37.45% соответственно.

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL^VIX с XPEV
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

^VIX vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIXTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.76

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.71

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

4.17

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIXTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.64

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.72

-0.72

Корреляция

Корреляция между ^VIX и TSLA составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и TSLA

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

^VIXTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-73.63%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-27.48%

-46.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-73.63%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-73.63%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.32%

-22.17%

-48.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.04%

-22.77%

-41.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.08%

11.30%

+34.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и TSLA

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 48.46% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VIXTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.46%

11.32%

+37.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.57%

29.84%

+63.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.41%

55.50%

+83.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.25%

59.08%

+66.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.98%

59.02%

+76.96%