PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^VIX с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с TSLA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^VIX returned 3.01%/yr vs 38.48%/yr for TSLA. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 3.01% против 38.48% соответственно.

^VIX

1 день
6.76%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
5.62%
С начала года
11.91%
1 год
-2.51%
3 года*
7.47%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
3.01%

TSLA

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-13.04%
1 год
21.57%
3 года*
10.43%
5 лет*
12.74%
10 лет*
38.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VIX и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		11.91%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
TSLA
Tesla, Inc.		-13.04%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between ^VIX and TSLA is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

-0.38

The correlation between ^VIX and TSLA shifts across timeframes, from -0.51 (1 year) to -0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с ^VXN^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с AAPL^VIX с ANGL
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

^VIX vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^VIXTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.49

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.97

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.72

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

1.57

-1.65

^VIX vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и TSLA

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VIXTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-73.63%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.59%

-29.93%

-21.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.26%

-53.77%

-20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-73.63%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-73.63%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.77%

-20.17%

-59.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.10%

-22.69%

-41.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.74%

13.77%

+18.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и TSLA

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.23% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VIXTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.23%

16.68%

+14.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.53%

31.12%

+61.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.57%

44.69%

+79.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.57%

59.29%

+68.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.46%

59.24%

+77.22%

Часто задаваемые вопросы

^VIX and TSLA have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (31.23%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VIX и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор