Сравнение ^VIX с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или TSLA.
Основные характеристики
| ^VIX | TSLA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.01% | -7.32% |
| Дох-ть за 1 год | 29.17% | -16.57% |
| Дох-ть за 3 года | -5.06% | -2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.67% | 69.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.57% | 29.55% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.28 |
| Дневная вол-ть | 119.74% | 54.18% |
| Макс. просадка | -88.70% | -73.63% |
| Текущая просадка | -79.97% | -43.83% |
Корреляция
Корреляция между ^VIX и TSLA составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и TSLA
С начала года, ^VIX показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 2.57% против 29.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и TSLA
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и TSLA
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 43.17% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.