PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXT и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		-4.75%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXT показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции ^NDXT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.68% против 22.41% соответственно.

^NDXT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.31%
1 год
25.44%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.13%
10 лет*
17.68%

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с ^SOX^NDXT с TQQQ^NDXT с ^VXN^NDXT с NDAQ^NDXT с VOO^NDXT с SQQQ
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

^NDXT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXTMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.10

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.04

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.03

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

-0.07

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXTMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.10

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.24

Корреляция

Корреляция между ^NDXT и MSFT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и MSFT

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXTMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-69.38%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-33.91%

+17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-37.15%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-37.15%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-31.58%

+20.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-21.77%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

12.61%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и MSFT

NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXTMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

6.23%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

19.13%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

26.44%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

26.16%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

26.88%

+0.83%