Сравнение ^NDXT с MSFT
^NDXT (NASDAQ 100 Technology Sector Index) is an index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^NDXT returned 20.93%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ^NDXT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDXT показывает доходность 37.11%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции ^NDXT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.93% против 25.26% соответственно.
^NDXT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 40.38%
- С начала года
- 37.11%
- 1 год
- 50.04%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 20.93%
- Всё время*
- 14.94%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам ^NDXT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDXT NASDAQ 100 Technology Sector Index | 37.11% | 22.46% | 7.13% | 66.70% | -39.93% | 26.98% | 38.17% | 47.28% | -5.49% | 36.68% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ^NDXT and MSFT is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2006 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between ^NDXT and MSFT has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDXT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
^NDXT
MSFT
Сравнение ^NDXT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDXT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.20 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -0.36 | +9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDXT и MSFT
Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDXT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -69.38% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -34.50% | +18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | -34.50% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.71% | -37.15% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.71% | -37.15% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -9.50% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -21.80% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 19.33% | -13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDXT и MSFT
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) составляет 10.34%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDXT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 16.44% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 26.64% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 31.98% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 28.10% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 27.66% | +0.64% |
Часто задаваемые вопросы
^NDXT and MSFT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to ^NDXT (10.34%). In terms of maximum drawdown, ^NDXT dropped -59.34% vs MSFT's -69.38%.
^NDXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NDXT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор