PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXT с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXT и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		-4.75%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXT показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции ^NDXT превзошли акции ^IXIC по среднегодовой доходности: 17.68% против 16.09% соответственно.

^NDXT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.31%
1 год
25.44%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.13%
10 лет*
17.68%

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с ^SOX^NDXT с TQQQ^NDXT с MSFT^NDXT с ^VXN^NDXT с NDAQ^NDXT с VOO
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

^NDXT vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXT c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXT^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.08

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.68

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.98

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

7.07

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXT vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXT^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.08

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между ^NDXT и ^IXIC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и ^IXIC

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXT^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-77.93%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-13.26%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-36.40%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-36.40%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-8.84%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-21.46%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.71%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и ^IXIC

NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXT^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

7.06%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

13.09%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

23.33%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

22.44%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

21.97%

+5.74%