PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^NDXT с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с ^NDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

^NDXT (NASDAQ 100 Technology Sector Index) and ^NDX (NASDAQ 100 Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^NDXT returned 20.90%/yr vs 20.18%/yr for ^NDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXT показывает доходность 32.14%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 14.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NDXT имеют среднегодовую доходность 20.90%, а акции ^NDX немного отстают с 20.18%.

^NDXT

1 день
-2.76%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
28.32%
С начала года
32.14%
1 год
41.79%
3 года*
25.33%
5 лет*
14.64%
10 лет*
20.90%

^NDX

1 день
-1.62%
1 месяц
-3.14%
6 месяцев
13.62%
С начала года
14.95%
1 год
26.71%
3 года*
22.70%
5 лет*
14.60%
10 лет*
20.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NDXT и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		32.14%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%
^NDX
NASDAQ 100 Index		14.95%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between ^NDXT and ^NDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2006 г.

0.92

The correlation between ^NDXT and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^SOX^NDXT с MSFT^NDXT с TQQQ^NDXT с ^VXN^NDXT с NDAQ^NDXT с ^IXIC^NDXT с VOO
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с ^SOX^NDX с VOO

Доходность на риск

^NDXT vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXT c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^NDXT^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.44

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.97

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.21

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

7.83

+0.08

^NDXT vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и ^NDX

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NDXT^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-82.90%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-12.12%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.28%

-22.93%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-35.56%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-35.56%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-5.33%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-24.57%

+14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.42%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и ^NDX

NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NDXT^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

7.28%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

15.39%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

18.66%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.40%

23.00%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

22.67%

+5.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ^NDXT and ^NDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^NDXT has higher volatility (11.41%) compared to ^NDX (7.28%). In terms of maximum drawdown, ^NDXT dropped -59.34% vs ^NDX's -82.90%.

^NDXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NDXT и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор