PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXT с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXT и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		-4.75%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^NDXT показывает доходность -4.75%, а ^NDX немного ниже – -4.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NDXT имеют среднегодовую доходность 17.68%, а акции ^NDX немного впереди с 18.15%.

^NDXT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.31%
1 год
25.44%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.13%
10 лет*
17.68%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^SOX^NDXT с TQQQ^NDXT с MSFT^NDXT с ^VXN^NDXT с NDAQ^NDXT с SQQQ^NDXT с VOO
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

^NDXT vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXT c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXT^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.04

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.93

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

7.05

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXT vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXT^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между ^NDXT и ^NDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и ^NDX

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXT^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-82.90%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-12.72%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-35.56%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-35.56%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-8.04%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-24.72%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.49%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и ^NDX

NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXT^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

6.65%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

12.93%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

22.77%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

22.61%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

22.48%

+5.23%