PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NDXT с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с ^NDX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDXT или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^NDXT и ^NDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDXT:

0.02

^NDX:

0.43

Коэф-т Сортино

^NDXT:

0.24

^NDX:

0.77

Коэф-т Омега

^NDXT:

1.03

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

^NDXT:

0.01

^NDX:

0.47

Коэф-т Мартина

^NDXT:

0.03

^NDX:

1.55

Индекс Язвы

^NDXT:

9.75%

^NDX:

7.02%

Дневная вол-ть

^NDXT:

32.48%

^NDX:

25.24%

Макс. просадка

^NDXT:

-59.34%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^NDXT:

-12.37%

^NDX:

-9.53%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXT показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NDXT имеют среднегодовую доходность 15.63%, а акции ^NDX немного впереди с 16.37%.

^NDXT

С начала года

-1.66%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

-7.09%

1 год

0.62%

5 лет

13.57%

10 лет

15.63%

^NDX

С начала года

-4.52%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-5.00%

1 год

10.75%

5 лет

16.86%

10 лет

16.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDXT и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDXT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NDXT c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и ^NDX

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и ^NDX

Загрузка...