PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXT с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^NDXT (NASDAQ 100 Technology Sector Index) is an index, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, ^NDXT returned 23.05%/yr vs 46.45%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXT показывает доходность 40.30%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%. За последние 10 лет акции ^NDXT уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 23.05% против 46.45% соответственно.

^NDXT

1 день
1.70%
1 месяц
2.79%
С начала года
40.30%
6 месяцев
37.42%
1 год
53.65%
3 года*
31.58%
5 лет*
15.71%
10 лет*
23.05%

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NDXT и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		40.30%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between ^NDXT and TQQQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.91

The correlation between ^NDXT and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с ^SOX^NDXT с MSFT^NDXT с ^VXN^NDXT с NDAQ^NDXT с ^IXIC^NDXT с VOO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

^NDXT vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXT c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^NDXTTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.73

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.15

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.50

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

7.89

+2.60

^NDXT vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и TQQQ

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NDXTTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-81.66%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-36.97%

+20.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.28%

-58.04%

+28.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-81.66%

+35.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-81.66%

+35.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-14.07%

+10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-18.49%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

11.67%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и TQQQ

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) составляет 14.32%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NDXTTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

26.81%

-12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

43.27%

-21.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

53.22%

-26.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

67.42%

-37.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

66.30%

-38.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ^NDXT and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to ^NDXT (14.32%). In terms of maximum drawdown, ^NDXT dropped -59.34% vs TQQQ's -81.66%.

^NDXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NDXT и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор