PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXT с ^SOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с ^SOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и PHLX Semiconductor Index (^SOX).

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и ^SOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и PHLX Semiconductor Index (^SOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXT и ^SOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		-4.75%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%
^SOX
PHLX Semiconductor Index		10.15%42.23%19.27%64.90%-35.83%41.16%51.14%60.12%-7.81%38.23%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXT показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у ^SOX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции ^NDXT уступали акциям ^SOX по среднегодовой доходности: 17.68% против 27.61% соответственно.

^NDXT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.31%
1 год
25.44%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.13%
10 лет*
17.68%

^SOX

1 день
2.82%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.15%
6 месяцев
20.03%
1 год
82.19%
3 года*
34.16%
5 лет*
19.22%
10 лет*
27.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

PHLX Semiconductor Index

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с TQQQ^NDXT с MSFT^NDXT с ^VXN^NDXT с NDAQ^NDXT с VOO^NDXT с SQQQ
Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с ^NDX^SOX с SMH^SOX с FSELX^SOX с ^GSPC^SOX с TLT^SOX с CHPS

Доходность на риск

^NDXT vs. ^SOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXT c ^SOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и PHLX Semiconductor Index (^SOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXT^SOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.05

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.65

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.72

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

17.25

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXT vs. ^SOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ^SOX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и ^SOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXT^SOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.05

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между ^NDXT и ^SOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и ^SOX

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки ^SOX в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и ^SOX.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXT^SOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-87.15%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-17.54%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-46.47%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-46.47%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-7.86%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-39.68%

+29.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.79%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и ^SOX

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) составляет 8.64%, в то время как у PHLX Semiconductor Index (^SOX) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXT^SOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

12.76%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

26.48%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

40.29%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

35.89%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

33.48%

-5.77%