PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с ^SOX^NDXT с MSFT^NDXT с TQQQ^NDXT с ^VXN^NDXT с NDAQ^NDXT с ^IXIC^NDXT с VOO^NDXT с SQQQ^NDXT с TSM

Доходность

График доходности ^NDXT

NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) прибавил 32.1% с начала года. Текущая цена акции ^NDXT — $16,621. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^NDXT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,980.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) показал доход в 32.14% с начала года и 41.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^NDXT составила 20.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

1 день
-2.76%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
28.32%
С начала года
32.14%
1 год
41.79%
3 года*
25.33%
5 лет*
14.64%
10 лет*
20.90%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^NDXT по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ^NDXT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.33%-4.50%-3.94%23.46%19.70%4.94%-9.24%32.14%
20255.76%-4.10%-9.07%2.65%8.73%10.12%0.43%-0.57%7.93%5.36%-5.38%0.56%22.46%
20242.19%6.27%0.08%-5.51%2.80%6.61%-4.10%1.13%-0.21%-2.77%5.60%-4.21%7.13%
202312.74%1.69%8.11%-5.82%13.83%5.31%6.69%-3.07%-4.62%-4.15%16.30%8.33%66.70%
2022-10.78%-3.11%0.51%-14.64%-0.84%-11.28%12.56%-7.09%-12.40%1.71%7.40%-8.01%-39.93%
20210.47%4.11%-0.27%3.24%-0.70%7.64%2.36%2.85%-5.83%7.78%1.84%1.36%26.98%

Метрики бенчмарка

NASDAQ 100 Technology Sector Index has an annualized alpha of 4.48%, beta of 1.21, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2006.

  • This index captured 139.62% of S&P 500 Index gains and 113.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • This index generated an annualized alpha of 4.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Альфа
4.48%
Бета
1.21
R²
0.77
Участие в росте
139.62%
Участие в снижении
113.21%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^NDXT имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск ^NDXT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^NDXTБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.62

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.24

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.24

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

9.71

-1.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

NASDAQ 100 Technology Sector Index показал максимальную просадку в 59.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка NASDAQ 100 Technology Sector Index составляет 9.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-59.34%нояб. 2008 г.
1y 1mo1y 11mo
3y 9dокт. 2007 г. - окт. 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-45.71%окт. 2022 г.
11mo 1d1y 3mo
2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-32.31%март 2020 г.
29d3mo 12d
4mo 11dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Обвал COVID2020
-29.28%апр. 2025 г.
1mo 18d2mo 19d
4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-26.52%авг. 2011 г.
5mo 28d6mo 29d
1y 22dфевр. 2011 г. - март 2012 г.
—

Показатели просадок

^NDXTБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-56.78%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-9.10%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.28%

-18.90%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-25.43%

-20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-33.92%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-1.00%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-10.70%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.09%

+3.21%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^NDXT

Добавьте NASDAQ 100 Technology Sector Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^NDXT