График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ 100 Technology Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) показал доход в -4.75% с начала года и 25.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^NDXT составила 17.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
NASDAQ 100 Technology Sector Index
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 17.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ^NDXT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.33% | -4.50% | -3.94% | 1.47% | -4.75% | ||||||||
| 2025 | 5.76% | -4.10% | -9.07% | 2.65% | 8.73% | 10.12% | 0.43% | -0.57% | 7.93% | 5.36% | -5.38% | 0.56% | 22.46% |
| 2024 | 2.19% | 6.27% | 0.08% | -5.51% | 2.80% | 6.61% | -4.10% | 1.13% | -0.21% | -2.77% | 5.60% | -4.21% | 7.13% |
| 2023 | 12.74% | 1.69% | 8.11% | -5.82% | 13.83% | 5.31% | 6.69% | -3.07% | -4.62% | -4.15% | 16.30% | 8.33% | 66.70% |
| 2022 | -10.78% | -3.11% | 0.51% | -14.64% | -0.84% | -11.28% | 12.56% | -7.09% | -12.40% | 1.71% | 7.40% | -8.01% | -39.93% |
| 2021 | 0.47% | 4.11% | -0.27% | 3.24% | -0.70% | 7.64% | 2.36% | 2.85% | -5.83% | 7.78% | 1.84% | 1.36% | 26.98% |
Метрики бенчмарка
NASDAQ 100 Technology Sector Index: годовая альфа составляет 3.89%, бета — 1.20, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 23.02.2006.
- Этот индекс участвовал в 137.11% роста S&P 500 Index и в 113.67% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот индекс показал годовую альфу 3.89% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.89%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 137.11%
- Участие в снижении
- 113.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^NDXT имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^NDXT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.41 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 6.61 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^NDXT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NASDAQ 100 Technology Sector Index показал максимальную просадку в 59.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.
Текущая просадка NASDAQ 100 Technology Sector Index составляет 11.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.34% | 19 окт. 2007 г. | 276 | 20 нояб. 2008 г. | 486 | 27 окт. 2010 г. | 762 |
| -45.71% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 545 |
| -32.31% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 70 | 30 июн. 2020 г. | 92 |
| -29.28% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 89 |
| -26.52% | 22 февр. 2011 г. | 126 | 19 авг. 2011 г. | 143 | 15 мар. 2012 г. | 269 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...