PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXT с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с NDAQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXT и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		-4.75%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-12.06%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXT показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции ^NDXT превзошли акции NDAQ по среднегодовой доходности: 17.68% против 16.32% соответственно.

^NDXT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.31%
1 год
25.44%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.13%
10 лет*
17.68%

NDAQ

1 день
0.31%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.34%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.63%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с ^SOX^NDXT с TQQQ^NDXT с MSFT^NDXT с ^VXN^NDXT с SQQQ^NDXT с VOO
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCINDAQ с IOO

Доходность на риск

^NDXT vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXT c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXTNDAQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.50

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.82

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.63

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

1.65

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXT vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXTNDAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между ^NDXT и NDAQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и NDAQ

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и NDAQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXTNDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-68.48%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-21.76%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-32.84%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-38.31%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-15.41%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-23.91%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

8.24%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и NDAQ

NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXTNDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

6.74%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

19.29%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

26.62%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

23.65%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

24.10%

+3.61%