Сравнение ^NDXT с NDAQ
^NDXT (NASDAQ 100 Technology Sector Index) is an index, while NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^NDXT returned 20.93%/yr vs 16.67%/yr for NDAQ. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ^NDXT и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDXT показывает доходность 37.11%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции ^NDXT превзошли акции NDAQ по среднегодовой доходности: 20.93% против 16.67% соответственно.
^NDXT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 40.38%
- С начала года
- 37.11%
- 1 год
- 50.04%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 20.93%
- Всё время*
- 14.94%
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
Сравнение доходности по годам ^NDXT и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDXT NASDAQ 100 Technology Sector Index | 37.11% | 22.46% | 7.13% | 66.70% | -39.93% | 26.98% | 38.17% | 47.28% | -5.49% | 36.68% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between ^NDXT and NDAQ is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2006 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between ^NDXT and NDAQ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDXT vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
^NDXT
NDAQ
Сравнение ^NDXT c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDXT | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.03 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -0.06 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDXT и NDAQ
Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDXT | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -68.48% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -23.39% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | -23.39% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.71% | -32.84% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.71% | -38.31% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -5.72% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -23.74% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 10.76% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDXT и NDAQ
NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDXT | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 8.52% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 22.17% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 27.31% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 24.65% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 24.59% | +3.71% |
Часто задаваемые вопросы
^NDXT and NDAQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDXT has higher volatility (10.34%) compared to NDAQ (8.52%). In terms of maximum drawdown, ^NDXT dropped -59.34% vs NDAQ's -68.48%.
^NDXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NDXT и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор