PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXT с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с NDAQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^NDXT (NASDAQ 100 Technology Sector Index) is an index, while NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^NDXT returned 23.05%/yr vs 16.09%/yr for NDAQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXT показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -19.51%. За последние 10 лет акции ^NDXT превзошли акции NDAQ по среднегодовой доходности: 23.05% против 16.09% соответственно.

^NDXT

1 день
1.70%
1 месяц
2.79%
С начала года
40.30%
6 месяцев
37.42%
1 год
53.65%
3 года*
31.58%
5 лет*
15.71%
10 лет*
23.05%

NDAQ

1 день
-4.85%
1 месяц
-14.25%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-10.70%
3 года*
17.72%
5 лет*
6.97%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NDXT и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		40.30%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-19.51%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Correlation

The correlation between ^NDXT and NDAQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2006 г.

0.51

Over the past year, the correlation between ^NDXT and NDAQ has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с ^SOX^NDXT с MSFT^NDXT с TQQQ^NDXT с ^VXN^NDXT с ^IXIC^NDXT с VOO
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с IOONDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCI

Доходность на риск

^NDXT vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXT c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^NDXTNDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.41

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
-0.38

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.95

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.48

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

-1.08

+11.57

^NDXT vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и NDAQ

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и NDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NDXTNDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-68.48%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-22.58%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.28%

-22.58%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-32.84%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-38.31%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-22.58%

+18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-23.79%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

9.97%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и NDAQ

NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NDXTNDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

11.40%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

22.42%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

26.11%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

24.27%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

24.41%

+3.70%

Часто задаваемые вопросы

^NDXT and NDAQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NDXT has higher volatility (14.32%) compared to NDAQ (11.40%). In terms of maximum drawdown, ^NDXT dropped -59.34% vs NDAQ's -68.48%.

^NDXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NDXT и NDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор