PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		-4.75%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXT показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ^NDXT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.68% против 14.14% соответственно.

^NDXT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.31%
1 год
25.44%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.13%
10 лет*
17.68%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с ^SOX^NDXT с TQQQ^NDXT с MSFT^NDXT с ^VXN^NDXT с NDAQ^NDXT с SQQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^NDXT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.55

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

7.31

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между ^NDXT и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и VOO

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-33.99%

-25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-11.98%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-24.52%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-33.99%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-5.55%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-3.72%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.55%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и VOO

NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

5.34%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

9.47%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

18.11%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

16.82%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

17.99%

+9.72%