PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^VVIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

^VVIX (Cboe VVIX Index) is an index, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ^VVIX returned 0.59%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their -0.65 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe VVIX Index (^VVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.59% против 15.35% соответственно.

^VVIX

1 день
-2.31%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
-14.82%
С начала года
-2.42%
1 год
-7.39%
3 года*
-3.18%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
0.59%
Всё время*
0.16%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

^VVIX

Cboe VVIX Index
$0.00$0.00$0.00

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам ^VVIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
Cboe VVIX Index		-2.42%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between ^VVIX and VOO is -0.69, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.65

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.65

The correlation between ^VVIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe VVIX Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с SPY^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

^VVIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ^VVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe VVIX Index (^VVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^VVIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.88

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.60

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.71

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

11.57

-11.87

^VVIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VOO

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -64.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VVIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.71%

-33.99%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-8.90%

-30.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-18.69%

-34.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-24.52%

-28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-33.99%

-30.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.44%

-0.19%

-56.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.01%

-3.67%

-40.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.90%

2.08%

+22.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VOO

Cboe VVIX Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VVIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

4.07%

+21.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.76%

10.27%

+53.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.37%

12.81%

+74.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.42%

16.96%

+71.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.28%

18.03%

+68.25%

Часто задаваемые вопросы

^VVIX and VOO have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VVIX has higher volatility (25.96%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, ^VVIX dropped -64.71% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VVIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор