PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VVIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		23.91%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 23.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.48% против 14.14% соответственно.

^VVIX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.23%
С начала года
23.91%
6 месяцев
23.18%
1 год
17.71%
3 года*
9.47%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.48%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с XXXX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^VVIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.01

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.53

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.55

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

7.31

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.01

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.83

-0.81

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и VOO составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VOO

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^VVIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-33.99%

-44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-11.98%

-40.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-24.52%

-28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-33.99%

-30.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.68%

-5.55%

-39.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.32%

-3.72%

-39.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.65%

2.55%

+38.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VOO

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 36.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VVIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.93%

5.34%

+31.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.57%

9.47%

+60.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.49%

18.11%

+77.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.96%

16.82%

+71.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.84%

17.99%

+67.85%