PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VVIX (CBOE VIX Volatility Index) is an index, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ^VVIX returned 0.61%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.61% против 15.55% соответственно.

^VVIX

1 день
-4.51%
1 месяц
-9.98%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-6.06%
1 год
-5.55%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
0.61%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VVIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		-7.47%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between ^VVIX and VOO is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.65

The correlation between ^VVIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с SPY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^VVIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.44

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.31

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.23

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

15.03

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.44

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.84

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.87

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.89

-0.88

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VOO

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VVIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-33.99%

-44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-8.90%

-30.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-18.69%

-34.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-24.52%

-28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-33.99%

-30.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.69%

-0.32%

-58.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.41%

-3.69%

-39.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

1.91%

+21.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VOO

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VVIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

2.78%

+9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.37%

8.90%

+50.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.86%

11.80%

+71.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.13%

16.81%

+70.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.80%

18.00%

+67.80%

Часто задаваемые вопросы

^VVIX and VOO have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VVIX has higher volatility (12.53%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, ^VVIX dropped -78.10% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VVIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор