PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с ^VXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с ^VXN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^VVIX (Cboe VVIX Index) and ^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^VVIX returned -2.34%/yr vs 2.40%/yr for ^VXN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и ^VXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe VVIX Index (^VVIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у ^VXN с доходностью 58.03%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^VXN по среднегодовой доходности: -2.34% против 2.40% соответственно.

^VVIX

1 день
-4.59%
1 месяц
1.83%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
6.98%
1 год
1.72%
3 года*
-1.50%
5 лет*
-2.95%
10 лет*
-2.34%

^VXN

1 день
2.42%
1 месяц
29.33%
С начала года
58.03%
6 месяцев
79.71%
1 год
62.68%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.87%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VVIX и ^VXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
Cboe VVIX Index		-1.60%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		58.03%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%

Correlation

The correlation between ^VVIX and ^VXN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.70

The correlation between ^VVIX and ^VXN shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe VVIX Index

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с VIXY^VVIX с SPY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX^VVIX с VOO
Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с ^VIX^VXN с QQQ^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с ^IXIC^VXN с ^NDXT^VXN с SOXS

Доходность на риск

^VVIX vs. ^VXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c ^VXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe VVIX Index (^VVIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^VVIX^VXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.61

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.59

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

1.33

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

2.62

-2.54

^VVIX vs. ^VXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^VXN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и ^VXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и ^VXN

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -64.71%, что меньше максимальной просадки ^VXN в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^VXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VVIX^VXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.71%

-87.50%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-47.43%

+8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-61.32%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-67.20%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-83.03%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.07%

-62.53%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.95%

-69.39%

+25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.78%

24.00%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и ^VXN

Текущая волатильность для Cboe VVIX Index (^VVIX) составляет 32.38%, в то время как у CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) волатильность равна 42.09%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VVIX^VXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.38%

42.09%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.89%

77.41%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.46%

103.27%

-16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.20%

94.26%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.11%

106.57%

-20.46%

Часто задаваемые вопросы

^VVIX and ^VXN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VXN has higher volatility (42.09%) compared to ^VVIX (32.38%). In terms of maximum drawdown, ^VVIX dropped -64.71% vs ^VXN's -87.50%.

^VXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VVIX и ^VXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор