PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с ^VXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с ^VXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VVIX (CBOE VIX Volatility Index) and ^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^VVIX returned 0.61%/yr vs 4.72%/yr for ^VXN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и ^VXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у ^VXN с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^VXN по среднегодовой доходности: 0.61% против 4.72% соответственно.

^VVIX

1 день
-4.51%
1 месяц
-8.48%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-5.41%
1 год
-7.99%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
0.61%

^VXN

1 день
2.45%
1 месяц
1.10%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.51%
1 год
10.99%
3 года*
7.31%
5 лет*
2.36%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VVIX и ^VXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		-7.47%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		21.88%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%

Correlation

The correlation between ^VVIX and ^VXN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.68

The correlation between ^VVIX and ^VXN shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с VIXY^VVIX с SPY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX^VVIX с ^GSPC
Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с ^IXIC^VXN с SOXS^VXN с ^NDXT

Доходность на риск

^VVIX vs. ^VXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c ^VXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIX^VXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.28

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.13

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.58

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

1.09

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. ^VXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^VXN равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и ^VXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIX^VXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.04

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и ^VXN

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки ^VXN в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^VXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VVIX^VXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-87.50%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-47.43%

+8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-61.32%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-72.97%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-86.01%

+21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.69%

-71.10%

+12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.41%

-69.40%

+25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

25.12%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и ^VXN

Текущая волатильность для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) составляет 12.53%, в то время как у CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VVIX^VXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

13.82%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.37%

69.36%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.86%

96.51%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.13%

97.22%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.80%

108.70%

-22.90%

Часто задаваемые вопросы

^VVIX and ^VXN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VXN has higher volatility (13.82%) compared to ^VVIX (12.53%). In terms of maximum drawdown, ^VVIX dropped -78.10% vs ^VXN's -87.50%.

^VXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VVIX и ^VXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор