PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с ^VXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с ^VXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN).

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и ^VXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VVIX и ^VXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		23.91%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		40.90%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 23.91%, что значительно ниже, чем у ^VXN с доходностью 40.90%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^VXN по среднегодовой доходности: 3.48% против 5.69% соответственно.

^VVIX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.23%
С начала года
23.91%
6 месяцев
23.18%
1 год
17.71%
3 года*
9.47%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.48%

^VXN

1 день
-2.41%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.90%
6 месяцев
38.70%
1 год
11.13%
3 года*
5.31%
5 лет*
3.50%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с XXXX^VVIX с ^GSPC
Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с TQQQ^VXN с SOXS^VXN с ^IXIC

Доходность на риск

^VVIX vs. ^VXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c ^VXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIX^VXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.10

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.03

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.14

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

0.18

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. ^VXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа ^VXN равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и ^VXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIX^VXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.03

+0.06

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и ^VXN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и ^VXN

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки ^VXN в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^VXN.

Загрузка...

Показатели просадок

^VVIX^VXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-87.50%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-61.32%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-72.97%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-86.01%

+21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.68%

-66.59%

+21.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.32%

-69.39%

+26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.65%

48.21%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и ^VXN

Текущая волатильность для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) составляет 36.93%, в то время как у CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) волатильность равна 42.08%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VVIX^VXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.93%

42.08%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.57%

80.84%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.49%

110.87%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.96%

98.26%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.84%

108.85%

-23.01%