Сравнение ^VVIX с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или XXXX.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и XXXX составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и XXXX
Основные характеристики
^VVIX:
0.14
XXXX:
-0.17
^VVIX:
1.11
XXXX:
0.14
^VVIX:
1.13
XXXX:
1.02
^VVIX:
0.24
XXXX:
-0.23
^VVIX:
0.44
XXXX:
-0.67
^VVIX:
35.64%
XXXX:
13.63%
^VVIX:
107.11%
XXXX:
54.93%
^VVIX:
-78.10%
XXXX:
-39.02%
^VVIX:
-53.01%
XXXX:
-35.41%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -23.95%.
^VVIX
-6.50%
-10.50%
-11.43%
24.35%
-7.87%
1.97%
XXXX
-23.95%
-23.07%
-21.21%
-8.43%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и XXXX
^VVIX
XXXX
Сравнение ^VVIX c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и XXXX
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки XXXX в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и XXXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и XXXX
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 31.96% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 23.03%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.