Сравнение ^VVIX с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или XXXX.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и XXXX составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и XXXX
Основные характеристики
^VVIX:
0.23
XXXX:
-0.15
^VVIX:
1.28
XXXX:
0.31
^VVIX:
1.15
XXXX:
1.04
^VVIX:
0.40
XXXX:
-0.18
^VVIX:
0.77
XXXX:
-0.61
^VVIX:
33.68%
XXXX:
18.70%
^VVIX:
113.25%
XXXX:
76.54%
^VVIX:
-78.10%
XXXX:
-62.27%
^VVIX:
-52.33%
XXXX:
-48.96%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -39.91%.
^VVIX
-5.16%
9.65%
-15.79%
19.88%
-3.74%
2.44%
XXXX
-39.91%
-25.73%
-40.66%
-13.73%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и XXXX
^VVIX
XXXX
Сравнение ^VVIX c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и XXXX
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и XXXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и XXXX
Текущая волатильность для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) составляет 48.56%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 55.51%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.