Сравнение ^VVIX с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или XXXX.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и XXXX составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и XXXX
Основные характеристики
^VVIX:
0.18
XXXX:
1.09
^VVIX:
1.13
XXXX:
1.58
^VVIX:
1.13
XXXX:
1.21
^VVIX:
0.28
XXXX:
1.71
^VVIX:
0.55
XXXX:
5.71
^VVIX:
33.18%
XXXX:
9.62%
^VVIX:
102.63%
XXXX:
50.21%
^VVIX:
-78.10%
XXXX:
-31.99%
^VVIX:
-54.24%
XXXX:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 13.57%.
^VVIX
-8.95%
-3.33%
-15.59%
12.20%
-1.95%
0.98%
XXXX
13.57%
3.75%
24.29%
61.45%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и XXXX
^VVIX
XXXX
Сравнение ^VVIX c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и XXXX
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки XXXX в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и XXXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и XXXX
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.