Сравнение ^VVIX с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или XXXX.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и XXXX составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и XXXX
Основные характеристики
^VVIX:
0.29
XXXX:
1.20
^VVIX:
1.30
XXXX:
1.67
^VVIX:
1.15
XXXX:
1.23
^VVIX:
0.45
XXXX:
1.86
^VVIX:
1.01
XXXX:
6.78
^VVIX:
29.21%
XXXX:
8.77%
^VVIX:
100.58%
XXXX:
49.62%
^VVIX:
-78.10%
XXXX:
-31.99%
^VVIX:
-45.08%
XXXX:
-15.10%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 31.11%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 61.29%.
^VVIX
31.11%
11.56%
36.85%
26.89%
2.78%
1.86%
XXXX
61.29%
-7.83%
10.06%
62.30%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и XXXX
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки XXXX в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и XXXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и XXXX
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 34.95% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.