Сравнение ^VVIX с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или XXXX.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и XXXX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и XXXX
Основные характеристики
^VVIX:
-0.01
XXXX:
2.48
^VVIX:
0.78
XXXX:
2.74
^VVIX:
1.09
XXXX:
1.38
^VVIX:
-0.01
XXXX:
3.74
^VVIX:
-0.03
XXXX:
13.79
^VVIX:
28.18%
XXXX:
8.67%
^VVIX:
95.29%
XXXX:
48.30%
^VVIX:
-78.10%
XXXX:
-31.99%
^VVIX:
-57.91%
XXXX:
-0.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 88.81%.
^VVIX
0.48%
-10.14%
14.00%
1.60%
-1.95%
-1.05%
XXXX
88.81%
8.17%
38.92%
116.55%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и XXXX
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки XXXX в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и XXXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и XXXX
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.