PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с XXXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с XXXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).

XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VVIX и XXXX

2026 (YTD)202520242023
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		24.45%-11.18%19.97%1.40%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		-21.59%17.36%61.36%16.31%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -21.59%.

^VVIX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.59%
С начала года
24.45%
6 месяцев
22.56%
1 год
-2.57%
3 года*
11.11%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.17%

XXXX

1 день
0.33%
1 месяц
-16.18%
С начала года
-21.59%
6 месяцев
-22.09%
1 год
18.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с ^GSPC
Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с TQQQXXXX с CPSMXXXX с SPXLXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с FNGUXXXX с SPY

Доходность на риск

^VVIX vs. XXXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIXXXXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.25

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.87

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.49

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

1.69

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. XXXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XXXX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIXXXXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.25

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.43

-0.41

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и XXXX составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и XXXX

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и XXXX.

Загрузка...

Показатели просадок

^VVIXXXXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-62.27%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-37.25%

-14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.44%

-27.85%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.32%

-12.08%

-31.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.71%

12.45%

+23.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и XXXX

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 36.03% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 21.06%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VVIXXXXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.03%

21.06%

+14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.57%

37.76%

+31.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.47%

72.26%

+23.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.93%

61.70%

+26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.82%

61.70%

+24.12%