Сравнение ^VVIX с XXXX
^VVIX (CBOE VIX Volatility Index) is an index, while XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past year, ^VVIX returned -5.55% vs 90.17% for XXXX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 31.29%.
^VVIX
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -4.54%
- 10 лет*
- 0.61%
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^VVIX и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
^VVIX CBOE VIX Volatility Index | -7.47% | -11.18% | 19.97% | 1.40% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
Correlation
The correlation between ^VVIX and XXXX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.67 |
The correlation between ^VVIX and XXXX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VVIX vs. XXXX — Ранг доходности на риск
^VVIX
XXXX
Сравнение ^VVIX c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^VVIX | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.43 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 9.30 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^VVIX | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.94 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и XXXX
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VVIX | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.10% | -62.27% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.94% | -37.25% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.69% | -1.40% | -57.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.41% | -11.59% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 9.73% | +13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и XXXX
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VVIX | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 11.10% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.37% | 35.43% | +23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.86% | 46.80% | +36.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.13% | 60.71% | +26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.80% | 60.71% | +25.09% |
Часто задаваемые вопросы
^VVIX and XXXX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VVIX has higher volatility (12.53%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, ^VVIX dropped -78.10% vs XXXX's -62.27%.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^VVIX и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор