PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с XXXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с XXXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).

XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VVIX и XXXX

2026 (YTD)202520242023
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		23.91%-11.18%19.97%1.40%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		-21.85%17.36%61.36%16.31%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 23.91%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -21.85%.

^VVIX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.23%
С начала года
23.91%
6 месяцев
23.18%
1 год
17.71%
3 года*
9.47%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.48%

XXXX

1 день
2.83%
1 месяц
-19.38%
С начала года
-21.85%
6 месяцев
-22.09%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с ^GSPC
Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с TQQQXXXX с CPSMXXXX с SPXLXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с FNGUXXXX с SPY

Доходность на риск

^VVIX vs. XXXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIXXXXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.29

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.91

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.52

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

1.80

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. XXXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа XXXX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIXXXXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.43

-0.40

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и XXXX составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и XXXX

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и XXXX.

Загрузка...

Показатели просадок

^VVIXXXXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-62.27%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-43.00%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.68%

-28.09%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.32%

-12.06%

-31.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.65%

12.33%

+28.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и XXXX

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 36.93% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 21.30%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VVIXXXXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.93%

21.30%

+15.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.57%

37.79%

+31.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.49%

72.27%

+23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.96%

61.75%

+26.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.84%

61.75%

+24.09%