Сравнение ^VVIX с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VIXY.
Основные характеристики
| ^VVIX | VIXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.16% | -22.24% |
| Дох-ть за 1 год | 23.52% | -39.46% |
| Дох-ть за 3 года | -5.35% | -52.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.58% | -49.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | -47.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | -0.52 |
| Дневная вол-ть | 94.76% | 79.28% |
| Макс. просадка | -78.10% | -100.00% |
| Текущая просадка | -50.92% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VIXY
С начала года, ^VVIX показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -22.24%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: 1.88% против -47.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VIXY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 25.75%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.