PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^VVIX с VIXY

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VIXY.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.19

VIXY:

0.16

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.21

VIXY:

1.05

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.14

VIXY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.32

VIXY:

0.14

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.58

VIXY:

0.34

Индекс Язвы

^VVIX:

35.87%

VIXY:

39.86%

Дневная вол-ть

^VVIX:

116.36%

VIXY:

98.61%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

^VVIX:

-53.52%

VIXY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: 2.01% против -44.95% соответственно.

^VVIX

С начала года

-7.51%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

10.01%

1 год

22.00%

3 года

1.00%

5 лет

-2.41%

10 лет

2.01%

VIXY

С начала года

14.88%

1 месяц

-16.46%

6 месяцев

20.25%

1 год

16.07%

3 года

-47.42%

5 лет

-53.01%

10 лет

-44.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и VIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXY равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VIXY

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 23.96% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 21.87%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...