Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Сравнение ^VVIX с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VIXY.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VIXY
Загрузка...
Основные характеристики
^VVIX:
0.19
VIXY:
0.16
^VVIX:
1.21
VIXY:
1.05
^VVIX:
1.14
VIXY:
1.13
^VVIX:
0.32
VIXY:
0.14
^VVIX:
0.58
VIXY:
0.34
^VVIX:
35.87%
VIXY:
39.86%
^VVIX:
116.36%
VIXY:
98.61%
^VVIX:
-78.10%
VIXY:
-100.00%
^VVIX:
-53.52%
VIXY:
-99.99%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: 2.01% против -44.95% соответственно.
^VVIX
-7.51%
-2.49%
10.01%
22.00%
1.00%
-2.41%
2.01%
VIXY
14.88%
-16.46%
20.25%
16.07%
-47.42%
-53.01%
-44.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и VIXY
^VVIX
VIXY
Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VIXY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 23.96% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 21.87%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...