PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.01%
0
^VVIX
VIXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.07

VIXY:

-0.48

Коэф-т Сортино

^VVIX:

0.91

VIXY:

-0.45

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.10

VIXY:

0.95

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.10

VIXY:

-0.37

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.22

VIXY:

-1.10

Индекс Язвы

^VVIX:

28.47%

VIXY:

33.95%

Дневная вол-ть

^VVIX:

95.37%

VIXY:

77.35%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

^VVIX:

-54.55%

VIXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -32.43%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -3.76% против -49.20% соответственно.


^VVIX

С начала года

8.50%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

18.01%

1 год

14.57%

5 лет (среднегодовая)

-1.40%

10 лет (среднегодовая)

-3.76%

VIXY

С начала года

-32.43%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-5.07%

1 год

-35.86%

5 лет (среднегодовая)

-47.80%

10 лет (среднегодовая)

-49.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.07-0.47
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.91-0.41
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.100.95
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.10-0.36
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.22-1.05
^VVIX
VIXY

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.07
-0.47
^VVIX
VIXY

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VIXY

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.55%
-100.00%
^VVIX
VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.16%
11.80%
^VVIX
VIXY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab