Сравнение ^VVIX с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VIXY.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VIXY
Основные характеристики
^VVIX:
0.33
VIXY:
0.12
^VVIX:
1.42
VIXY:
1.03
^VVIX:
1.16
VIXY:
1.13
^VVIX:
0.60
VIXY:
0.12
^VVIX:
1.11
VIXY:
0.31
^VVIX:
34.29%
VIXY:
39.31%
^VVIX:
113.36%
VIXY:
96.78%
^VVIX:
-78.10%
VIXY:
-100.00%
^VVIX:
-51.26%
VIXY:
-99.99%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 35.03%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: 2.44% против -44.60% соответственно.
^VVIX
-3.03%
-31.25%
-16.94%
35.67%
-3.20%
2.44%
VIXY
35.03%
-16.86%
13.16%
19.76%
-52.86%
-44.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и VIXY
^VVIX
VIXY
Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VIXY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеют волатильность 42.64% и 42.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.