Сравнение ^VVIX с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VIXY.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VIXY
Основные характеристики
^VVIX:
0.31
VIXY:
0.16
^VVIX:
1.37
VIXY:
1.04
^VVIX:
1.16
VIXY:
1.13
^VVIX:
0.52
VIXY:
0.14
^VVIX:
0.94
VIXY:
0.34
^VVIX:
35.75%
VIXY:
40.48%
^VVIX:
108.97%
VIXY:
88.69%
^VVIX:
-78.10%
VIXY:
-100.00%
^VVIX:
-42.44%
VIXY:
-99.99%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 35.38%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: 4.04% против -45.49% соответственно.
^VVIX
14.52%
0.78%
3.32%
47.36%
-3.58%
4.04%
VIXY
35.38%
22.64%
12.29%
14.40%
-54.18%
-45.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и VIXY
^VVIX
VIXY
Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VIXY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 36.97% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 32.28%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.