PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с VIXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с VIXY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

^VVIX (Cboe VVIX Index) is an index, while VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Over the past 10 years, ^VVIX returned -2.66%/yr vs -48.61%/yr for VIXY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe VVIX Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -2.66% против -48.61% соответственно.

^VVIX

1 день
-3.94%
1 месяц
4.85%
С начала года
3.14%
6 месяцев
12.13%
1 год
3.56%
3 года*
1.16%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
-2.66%

VIXY

1 день
-0.30%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-12.52%
1 год
-52.02%
3 года*
-40.03%
5 лет*
-45.52%
10 лет*
-48.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VVIX и VIXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
Cboe VVIX Index		3.14%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-10.65%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%

Correlation

The correlation between ^VVIX and VIXY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.78

The correlation between ^VVIX and VIXY shifts across timeframes, from 0.78 (10 years) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe VVIX Index

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с SPY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX^VVIX с VOO
Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с VOOVIXY с VGT

Доходность на риск

^VVIX vs. VIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe VVIX Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^VVIXVIXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.93

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-1.47

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.83

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.96

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

-1.48

+1.63

^VVIX vs. VIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VIXY

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -64.71%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VVIXVIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.71%

-100.00%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-54.21%

+15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-79.94%

+27.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-96.20%

+43.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-99.88%

+35.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.96%

-100.00%

+46.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.95%

-92.19%

+48.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.68%

35.72%

-13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY

Cboe VVIX Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 32.06% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 17.00%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VVIXVIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.06%

17.00%

+15.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.76%

43.83%

+20.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.11%

56.43%

+30.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.18%

70.37%

+17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.12%

71.92%

+14.20%

Часто задаваемые вопросы

^VVIX and VIXY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VVIX has higher volatility (32.06%) compared to VIXY (17.00%). In terms of maximum drawdown, ^VVIX dropped -64.71% vs VIXY's -100.00%.

^VVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VVIX и VIXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор