PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с VIXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с VIXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VVIX (CBOE VIX Volatility Index) is an index, while VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 10 years, ^VVIX returned 0.61%/yr vs -47.26%/yr for VIXY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -7.47%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -11.58%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: 0.61% против -47.26% соответственно.

^VVIX

1 день
-4.51%
1 месяц
-9.98%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-6.06%
1 год
-5.55%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
0.61%

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VVIX и VIXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		-7.47%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%

Correlation

The correlation between ^VVIX and VIXY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

0.78

The correlation between ^VVIX and VIXY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с SPY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX^VVIX с ^GSPC
Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с VOOVIXY с VOOL.DE

Доходность на риск

^VVIX vs. VIXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIXVIXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-1.00

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-1.66

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.81

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.96

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

-1.38

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. VIXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIXVIXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-1.00

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.67

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

-0.65

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.70

+0.71

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VIXY

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VVIXVIXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-100.00%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-57.87%

+18.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-80.46%

+27.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-96.03%

+42.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-99.87%

+35.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.69%

-100.00%

+41.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.41%

-92.19%

+48.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

40.38%

-17.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VVIXVIXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

8.49%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.37%

41.58%

+17.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.86%

55.96%

+26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.13%

70.29%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.80%

72.47%

+13.33%

Часто задаваемые вопросы

^VVIX and VIXY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VVIX has higher volatility (12.53%) compared to VIXY (8.49%). In terms of maximum drawdown, ^VVIX dropped -78.10% vs VIXY's -100.00%.

^VVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VVIX и VIXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор