PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VVIX (CBOE VIX Volatility Index) is an index, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ^VVIX returned 0.61%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.61% против 21.84% соответственно.

^VVIX

1 день
-4.51%
1 месяц
-9.98%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-6.06%
1 год
-5.55%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
0.61%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VVIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		-7.47%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ^VVIX and QQQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

-0.56

The correlation between ^VVIX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с SPY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX^VVIX с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

^VVIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.57

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.37

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.42

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

13.14

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.57

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.80

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.98

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.41

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и QQQ

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VVIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-82.97%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-11.96%

-26.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-22.77%

-29.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-35.12%

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-35.12%

-29.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.69%

-0.74%

-57.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.41%

-32.78%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

3.11%

+20.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VVIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

4.51%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.37%

12.10%

+47.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.86%

15.94%

+66.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.13%

22.37%

+64.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.80%

22.29%

+63.51%

Часто задаваемые вопросы

^VVIX and QQQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VVIX has higher volatility (12.53%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, ^VVIX dropped -78.10% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VVIX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор