PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.5

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.37%
11.95%
^VVIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.06

QQQ:

1.99

Коэф-т Сортино

^VVIX:

0.90

QQQ:

2.61

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.10

QQQ:

1.36

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.09

QQQ:

2.56

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.21

QQQ:

9.29

Индекс Язвы

^VVIX:

28.32%

QQQ:

3.74%

Дневная вол-ть

^VVIX:

95.56%

QQQ:

17.45%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^VVIX:

-54.80%

QQQ:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -3.82% против 18.68% соответственно.


^VVIX

С начала года

7.91%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

18.83%

1 год

15.69%

5 лет (среднегодовая)

-2.18%

10 лет (среднегодовая)

-3.82%

QQQ

С начала года

28.11%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

12.72%

1 год

34.12%

5 лет (среднегодовая)

21.44%

10 лет (среднегодовая)

18.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.061.67
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.902.25
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.101.31
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.092.14
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.217.52
^VVIX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06
1.67
^VVIX
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и QQQ

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.80%
-0.78%
^VVIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 18.20% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.20%
3.74%
^VVIX
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab