Сравнение ^VVIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и QQQ
Основные характеристики
^VVIX:
0.39
QQQ:
-0.18
^VVIX:
1.50
QQQ:
-0.10
^VVIX:
1.17
QQQ:
0.99
^VVIX:
0.67
QQQ:
-0.18
^VVIX:
1.21
QQQ:
-0.70
^VVIX:
35.76%
QQQ:
5.41%
^VVIX:
111.24%
QQQ:
21.28%
^VVIX:
-78.10%
QQQ:
-82.98%
^VVIX:
-29.11%
QQQ:
-21.54%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 41.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.31% против 15.79% соответственно.
^VVIX
41.05%
34.23%
33.02%
63.44%
0.50%
6.31%
QQQ
-17.20%
-15.68%
-13.00%
-2.32%
18.97%
15.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и QQQ
^VVIX
QQQ
Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и QQQ
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 41.32% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.