Сравнение ^VVIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.48% против 18.03% соответственно.
^VVIX
16.49%
0.80%
19.71%
21.49%
1.41%
2.48%
QQQ
23.84%
1.82%
11.65%
30.35%
20.97%
18.03%
Основные характеристики
| ^VVIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 0.68 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 26.44% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 94.96% | 17.37% |
| Макс. просадка | -78.10% | -82.98% |
| Текущая просадка | -51.20% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и QQQ
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 27.49% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.