PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VVIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		23.91%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 23.91%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.48% против 18.99% соответственно.

^VVIX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.23%
С начала года
23.91%
6 месяцев
23.18%
1 год
17.71%
3 года*
9.47%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.48%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с XXXX^VVIX с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^VVIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.07

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.66

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.00

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

7.32

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.07

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.86

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.38

-0.35

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и QQQ

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^VVIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-82.97%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-12.62%

-39.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-35.12%

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-35.12%

-29.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.68%

-7.86%

-36.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.32%

-32.99%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.65%

3.44%

+37.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 36.93% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VVIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.93%

6.61%

+30.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.57%

12.82%

+56.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.49%

22.70%

+72.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.96%

22.38%

+65.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.84%

22.25%

+63.59%