Сравнение ^VVIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и QQQ
Основные характеристики
^VVIX:
0.35
QQQ:
1.30
^VVIX:
1.38
QQQ:
1.78
^VVIX:
1.16
QQQ:
1.24
^VVIX:
0.56
QQQ:
1.76
^VVIX:
1.10
QQQ:
6.08
^VVIX:
33.27%
QQQ:
3.92%
^VVIX:
103.19%
QQQ:
18.35%
^VVIX:
-78.10%
QQQ:
-82.98%
^VVIX:
-49.08%
QQQ:
-2.49%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.49% против 18.06% соответственно.
^VVIX
1.32%
5.12%
6.54%
30.70%
0.16%
2.49%
QQQ
2.90%
-1.02%
9.93%
20.80%
18.77%
18.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и QQQ
^VVIX
QQQ
Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и QQQ
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.