Сравнение ^VVIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или QQQ.
Основные характеристики
| ^VVIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.16% | 16.41% |
| Дох-ть за 1 год | 23.52% | 26.86% |
| Дох-ть за 3 года | -5.35% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.58% | 20.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 17.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 94.76% | 17.78% |
| Макс. просадка | -78.10% | -82.98% |
| Текущая просадка | -50.92% | -5.49% |
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^VVIX показывает доходность 17.16%, а QQQ немного ниже – 16.41%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.88% против 17.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и QQQ
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.