Сравнение ^VVIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и QQQ
Основные характеристики
^VVIX:
0.06
QQQ:
1.99
^VVIX:
0.90
QQQ:
2.61
^VVIX:
1.10
QQQ:
1.36
^VVIX:
0.09
QQQ:
2.56
^VVIX:
0.21
QQQ:
9.29
^VVIX:
28.32%
QQQ:
3.74%
^VVIX:
95.56%
QQQ:
17.45%
^VVIX:
-78.10%
QQQ:
-82.98%
^VVIX:
-54.80%
QQQ:
-0.78%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -3.82% против 18.68% соответственно.
^VVIX
7.91%
6.93%
18.83%
15.69%
-2.18%
-3.82%
QQQ
28.11%
1.60%
12.72%
34.12%
21.44%
18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и QQQ
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 18.20% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.