PortfoliosLab logo
Сравнение ^VVIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.57%
1,222.42%
^VVIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.22

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.28

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.15

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.40

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.76

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

^VVIX:

33.59%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

^VVIX:

113.18%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^VVIX:

-50.39%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.40% против 16.49% соответственно.


^VVIX

С начала года

-1.29%

1 месяц

17.75%

6 месяцев

-6.25%

1 год

23.17%

5 лет

-2.97%

10 лет

2.40%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VVIX: 0.22
QQQ: 0.46
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^VVIX: 1.28
QQQ: 0.81
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VVIX: 1.15
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.40
QQQ: 0.51
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^VVIX: 0.76
QQQ: 1.74

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.46
^VVIX
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и QQQ

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.39%
-13.25%
^VVIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 48.40% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.40%
16.89%
^VVIX
QQQ