PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с QQQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.19

QQQ:

0.60

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.26

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.14

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.38

QQQ:

0.69

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.68

QQQ:

2.26

Индекс Язвы

^VVIX:

35.51%

QQQ:

6.99%

Дневная вол-ть

^VVIX:

115.31%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^VVIX:

-53.46%

QQQ:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.43% против 17.68% соответственно.

^VVIX

С начала года

-7.39%

1 месяц

-16.89%

6 месяцев

-0.77%

1 год

21.61%

3 года

-3.58%

5 лет

-4.57%

10 лет

2.43%

QQQ

С начала года

1.92%

1 месяц

17.15%

6 месяцев

3.66%

1 год

15.07%

3 года

22.52%

5 лет

18.59%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и QQQ

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и QQQ

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 19.91% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...