PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VVIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		23.91%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 23.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.48% против 14.06% соответственно.

^VVIX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.23%
С начала года
23.91%
6 месяцев
23.18%
1 год
17.71%
3 года*
9.47%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.48%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX^VVIX с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^VVIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.96

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.53

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

7.27

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.96

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.70

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и SPY составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и SPY

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^VVIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-55.19%

-22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-12.05%

-39.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-24.50%

-28.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-33.72%

-30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.68%

-5.53%

-39.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.32%

-9.09%

-34.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.65%

2.54%

+38.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и SPY

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 36.93% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VVIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.93%

5.35%

+31.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.57%

9.50%

+60.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.49%

19.06%

+76.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.96%

17.06%

+70.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.84%

17.92%

+67.92%