Сравнение ^VVIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и SPY составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и SPY
Основные характеристики
^VVIX:
0.31
SPY:
0.32
^VVIX:
1.37
SPY:
0.51
^VVIX:
1.16
SPY:
1.07
^VVIX:
0.52
SPY:
0.39
^VVIX:
0.94
SPY:
1.52
^VVIX:
35.75%
SPY:
3.13%
^VVIX:
108.97%
SPY:
14.74%
^VVIX:
-78.10%
SPY:
-55.19%
^VVIX:
-42.44%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.04% против 11.89% соответственно.
^VVIX
14.52%
0.78%
3.32%
47.36%
-3.58%
4.04%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и SPY
^VVIX
SPY
Сравнение ^VVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и SPY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и SPY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 36.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.