Сравнение ^VVIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и SPY составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и SPY
Основные характеристики
^VVIX:
0.22
SPY:
1.97
^VVIX:
1.19
SPY:
2.64
^VVIX:
1.14
SPY:
1.36
^VVIX:
0.35
SPY:
2.97
^VVIX:
0.70
SPY:
12.34
^VVIX:
32.83%
SPY:
2.03%
^VVIX:
102.65%
SPY:
12.68%
^VVIX:
-78.10%
SPY:
-55.19%
^VVIX:
-53.32%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.01% против 13.24% соответственно.
^VVIX
-7.12%
-4.64%
-6.30%
17.27%
-0.82%
1.01%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и SPY
^VVIX
SPY
Сравнение ^VVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и SPY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и SPY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.