Сравнение ^VVIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и SPY составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и SPY
Основные характеристики
^VVIX:
0.17
SPY:
2.20
^VVIX:
1.12
SPY:
2.92
^VVIX:
1.13
SPY:
1.41
^VVIX:
0.28
SPY:
3.35
^VVIX:
0.57
SPY:
14.01
^VVIX:
31.08%
SPY:
2.01%
^VVIX:
102.99%
SPY:
12.76%
^VVIX:
-78.10%
SPY:
-55.19%
^VVIX:
-52.67%
SPY:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.20% против 13.39% соответственно.
^VVIX
-5.82%
-13.81%
11.02%
24.11%
1.20%
0.20%
SPY
2.90%
2.01%
9.60%
26.34%
14.48%
13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и SPY
^VVIX
SPY
Сравнение ^VVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и SPY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и SPY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 43.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.