Сравнение ^VVIX с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VXX.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VXX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VXX
Основные характеристики
^VVIX:
0.29
VXX:
-0.40
^VVIX:
1.30
VXX:
-0.20
^VVIX:
1.15
VXX:
0.98
^VVIX:
0.45
VXX:
-0.31
^VVIX:
1.01
VXX:
-0.93
^VVIX:
29.21%
VXX:
33.49%
^VVIX:
100.58%
VXX:
78.04%
^VVIX:
-78.10%
VXX:
-99.08%
^VVIX:
-45.08%
VXX:
-98.91%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 31.11%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -22.55%.
^VVIX
31.11%
11.56%
36.85%
26.89%
2.78%
1.86%
VXX
-22.55%
0.90%
6.47%
-27.63%
-45.20%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VXX
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VXX
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 34.95% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 25.29%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.