PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с VXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VVIX и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		23.91%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		31.21%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 23.91%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.21%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 3.48% против -46.34% соответственно.

^VVIX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.23%
С начала года
23.91%
6 месяцев
23.18%
1 год
17.71%
3 года*
9.47%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.48%

VXX

1 день
-2.72%
1 месяц
18.69%
С начала года
31.21%
6 месяцев
5.34%
1 год
-32.54%
3 года*
-42.18%
5 лет*
-45.27%
10 лет*
-46.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с XXXX^VVIX с ^GSPC
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

^VVIX vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIXVXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.44

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

-0.25

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.47

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

-0.59

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIXVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.44

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.66

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.65

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.75

+0.78

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и VXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VXX

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VXX.

Загрузка...

Показатели просадок

^VVIXVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-100.00%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-69.85%

+17.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-96.67%

+43.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-99.87%

+35.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.68%

-100.00%

+55.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.32%

-95.03%

+51.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.65%

54.84%

-14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VXX

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 36.93% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 28.80%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VVIXVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.93%

28.80%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.57%

46.98%

+22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.49%

74.80%

+20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.96%

69.04%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.84%

71.15%

+14.69%