PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^VVIX с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с VXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

^VVIX (Cboe VVIX Index) is an index, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 10 years, ^VVIX returned 1.65%/yr vs -46.50%/yr for VXX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe VVIX Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -15.07%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 1.65% против -46.50% соответственно.

^VVIX

1 день
7.77%
1 месяц
10.94%
6 месяцев
2.76%
С начала года
13.16%
1 год
12.88%
3 года*
4.09%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
1.65%

VXX

1 день
4.80%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
-14.91%
С начала года
-15.07%
1 год
-50.97%
3 года*
-37.91%
5 лет*
-45.98%
10 лет*
-46.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VVIX и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
Cboe VVIX Index		13.16%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-15.07%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between ^VVIX and VXX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.76

The correlation between ^VVIX and VXX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe VVIX Index

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с ^VXN^VVIX с SPY^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX^VVIX с VOO
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

^VVIX vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe VVIX Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^VVIXVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.90

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-1.41

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.84

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.94

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-1.49

+2.02

^VVIX vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VXX

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -64.71%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VVIXVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.71%

-100.00%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-54.59%

+15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-80.75%

+28.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-96.27%

+43.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-99.82%

+35.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.48%

-100.00%

+50.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.99%

-95.09%

+51.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

34.19%

-9.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VXX

Cboe VVIX Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 21.10% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 13.10%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VVIXVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.10%

13.10%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.07%

44.02%

+21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.19%

56.52%

+30.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.21%

67.95%

+20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.09%

70.30%

+15.79%

Часто задаваемые вопросы

^VVIX and VXX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VVIX has higher volatility (21.10%) compared to VXX (13.10%). In terms of maximum drawdown, ^VVIX dropped -64.71% vs VXX's -100.00%.

^VVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VVIX и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор