Сравнение ^VVIX с VXX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VVIX с VXX

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VXX.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и VXX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VVIX

VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.35

VXX:

-0.32

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.38

VXX:

-0.00

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.16

VXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.56

VXX:

-0.26

Коэф-т Мартина

^VVIX:

1.10

VXX:

-0.70

Индекс Язвы

^VVIX:

33.27%

VXX:

36.57%

Дневная вол-ть

^VVIX:

103.19%

VXX:

79.42%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

^VVIX:

-49.08%

VXX:

-99.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -3.21%.

^VVIX

С начала года

1.32%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

6.54%

1 год

30.70%

5 лет

0.16%

10 лет

2.49%

VXX

С начала года

-3.21%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-3.50%

1 год

-23.36%

5 лет

-45.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VVIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIX

VXX

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VVIX

VXX

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VXX

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VVIX

VXX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VXX

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VVIX

VXX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VVIX с VXX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VXX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и VXX

^VVIX

VXX

Сравнение ^VVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VXX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VXX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество