PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с VXX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VXX.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и VXX составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.56%
-96.37%
^VVIX
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.23

VXX:

0.16

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.28

VXX:

1.07

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.15

VXX:

1.13

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.40

VXX:

0.16

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.77

VXX:

0.41

Индекс Язвы

^VVIX:

33.68%

VXX:

38.11%

Дневная вол-ть

^VVIX:

113.25%

VXX:

94.21%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

^VVIX:

-52.33%

VXX:

-98.57%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 38.30%.

^VVIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-15.79%

1 год

19.88%

5 лет

-3.74%

10 лет

2.44%

VXX

С начала года

38.30%

1 месяц

34.94%

6 месяцев

14.56%

1 год

14.09%

5 лет

-52.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VVIX: 0.23
VXX: 0.21
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^VVIX: 1.28
VXX: 1.14
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VVIX: 1.15
VXX: 1.14
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.40
VXX: 0.20
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^VVIX: 0.77
VXX: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа VXX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.21
^VVIX
VXX

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VXX

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.33%
-98.57%
^VVIX
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VXX

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеют волатильность 48.56% и 48.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.56%
48.02%
^VVIX
VXX