PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с VXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VVIX (CBOE VIX Volatility Index) is an index, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 10 years, ^VVIX returned 0.61%/yr vs -46.53%/yr for VXX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 0.61% против -46.53% соответственно.

^VVIX

1 день
-4.51%
1 месяц
-8.48%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-5.41%
1 год
-7.99%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
0.61%

VXX

1 день
7.28%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-17.94%
1 год
-52.45%
3 года*
-39.72%
5 лет*
-45.70%
10 лет*
-46.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VVIX и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		-7.47%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-4.76%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between ^VVIX and VXX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.76

The correlation between ^VVIX and VXX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с SPY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX^VVIX с ^GSPC
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

^VVIX vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIXVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.94

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-1.50

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.83

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.92

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

-1.31

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIXVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.94

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.67

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

-0.66

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.76

+0.77

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VXX

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VVIXVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-100.00%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-57.39%

+18.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-79.68%

+26.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-95.79%

+42.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-99.86%

+35.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.69%

-100.00%

+41.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.41%

-95.08%

+51.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

40.18%

-16.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VXX

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VVIXVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

11.62%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.37%

41.62%

+17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.86%

56.13%

+26.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.13%

67.99%

+19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.80%

70.99%

+14.81%

Часто задаваемые вопросы

^VVIX and VXX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VVIX has higher volatility (12.53%) compared to VXX (11.62%). In terms of maximum drawdown, ^VVIX dropped -78.10% vs VXX's -100.00%.

^VVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VVIX и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор