PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^VVIX с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с ETH-USD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

^VVIX (Cboe VVIX Index) is an index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^VVIX returned 1.65%/yr vs 65.76%/yr for ETH-USD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe VVIX Index (^VVIX) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 1.65% против 65.76% соответственно.

^VVIX

1 день
7.77%
1 месяц
10.94%
6 месяцев
2.76%
С начала года
13.16%
1 год
12.88%
3 года*
4.09%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
1.65%

ETH-USD

1 день
-1.26%
1 месяц
5.18%
6 месяцев
-44.17%
С начала года
-37.99%
1 год
-47.13%
3 года*
-1.03%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
65.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VVIX и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
Cboe VVIX Index		13.16%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
ETH-USD
Ethereum		-37.99%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between ^VVIX and ETH-USD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

-0.13

The correlation between ^VVIX and ETH-USD shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe VVIX Index

Ethereum

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с SPY^VVIX с VIXY^VVIX с XXXX^VVIX с VOO
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

^VVIX vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe VVIX Index (^VVIX) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^VVIXETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.71

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-0.89

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.70

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-1.07

+1.61

^VVIX vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и ETH-USD

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -64.71%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VVIXETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.71%

-94.01%

+29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-67.60%

+28.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-67.60%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-79.35%

+26.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-94.01%

+29.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.48%

-61.92%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.99%

-51.01%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

36.94%

-12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и ETH-USD

Cboe VVIX Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 21.10% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VVIXETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.10%

13.59%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.07%

46.66%

+18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.19%

55.03%

+32.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.21%

58.72%

+29.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.09%

76.80%

+9.29%

Часто задаваемые вопросы

^VVIX and ETH-USD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VVIX has higher volatility (21.10%) compared to ETH-USD (13.59%). In terms of maximum drawdown, ^VVIX dropped -64.71% vs ETH-USD's -94.01%.

^VVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VVIX и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор