График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE VIX Volatility Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) показал доход в 25.23% с начала года и 17.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VVIX составила 3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CBOE VIX Volatility Index
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.23%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2006 г. с доходностью +64.2%, в то время как худший месяц был март 2006 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^VVIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 апр. 2006 г. с доходностью +86.2%, в то время как худший день был 15 мар. 2006 г. с доходностью -78.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.74% | 2.51% | 4.65% | 25.23% | |||||||||
| 2025 | -2.71% | 7.38% | -9.06% | 3.20% | -6.98% | -5.69% | 9.62% | -1.22% | -1.32% | 8.94% | -13.52% | 2.58% | -11.18% |
| 2024 | 0.69% | -11.55% | -1.14% | 6.86% | -4.34% | 1.55% | 18.58% | -0.55% | 5.99% | 22.70% | -29.18% | 20.86% | 19.97% |
| 2023 | 8.89% | -3.74% | 8.38% | -0.72% | 5.17% | -9.06% | 4.30% | -6.78% | 16.46% | -6.55% | -1.40% | 0.29% | 12.86% |
| 2022 | 14.03% | -1.14% | -9.86% | 9.45% | -23.68% | -3.98% | -10.18% | 10.10% | 20.12% | -25.74% | 3.72% | -5.80% | -29.74% |
| 2021 | 22.77% | -9.01% | -19.94% | 9.18% | -3.49% | 1.25% | 8.85% | -8.93% | 11.53% | -10.88% | 35.54% | -23.07% | -1.96% |
Метрики бенчмарка
CBOE VIX Volatility Index: годовая альфа составляет 100.77%, бета — -2.37, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 15.03.2006.
- При падении S&P 500 Index Этот индекс обычно рос (downside capture -303.49%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-67.72%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета -2.37 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.25 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 100.77%
- Бета
- -2.37
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- -67.72%
- Участие в снижении
- -303.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^VVIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^VVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.90 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.40 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.61 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^VVIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CBOE VIX Volatility Index показал максимальную просадку в 78.10%, зарегистрированную 15 мар. 2006 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
Текущая просадка CBOE VIX Volatility Index составляет 44.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.1% | 15 мар. 2006 г. | 1 | 15 мар. 2006 г. | 9 | 22 мая 2006 г. | 10 |
| -66.2% | 19 июн. 2006 г. | 89 | 13 нояб. 2006 г. | 70 | 27 февр. 2007 г. | 159 |
| -64.71% | 17 мар. 2020 г. | 1046 | 10 мая 2024 г. | — | — | — |
| -58.49% | 9 февр. 2018 г. | 260 | 22 февр. 2019 г. | 267 | 16 мар. 2020 г. | 527 |
| -58.22% | 17 авг. 2007 г. | 172 | 23 апр. 2008 г. | 523 | 20 мая 2010 г. | 695 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...