График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^VVIX
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) снизился на 7.5% с начала года. Текущая цена акции ^VVIX — $86. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^VVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $793.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) показал доход в -7.47% с начала года и -5.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VVIX составила 0.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
CBOE VIX Volatility Index
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -4.54%
- 10 лет*
- 0.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ^VVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2006 г. с доходностью +64.2%, в то время как худший месяц был март 2006 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^VVIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 апр. 2006 г. с доходностью +86.2%, в то время как худший день был 15 мар. 2006 г. с доходностью -78.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.74% | 2.51% | 4.65% | -19.26% | -8.15% | -0.36% | -7.47% | ||||||
| 2025 | -2.71% | 7.38% | -9.06% | 3.20% | -6.98% | -5.69% | 9.62% | -1.22% | -1.32% | 8.94% | -13.52% | 2.58% | -11.18% |
| 2024 | 0.69% | -11.55% | -1.14% | 6.86% | -4.34% | 1.55% | 18.58% | -0.55% | 5.99% | 22.70% | -29.18% | 20.86% | 19.97% |
| 2023 | 8.89% | -3.74% | 8.38% | -0.72% | 5.17% | -9.06% | 4.30% | -6.78% | 16.46% | -6.55% | -1.40% | 0.29% | 12.86% |
| 2022 | 14.03% | -1.14% | -9.86% | 9.45% | -23.68% | -3.98% | -10.18% | 10.10% | 20.12% | -25.74% | 3.72% | -5.80% | -29.74% |
| 2021 | 22.77% | -9.01% | -19.94% | 9.18% | -3.49% | 1.25% | 8.85% | -8.93% | 11.53% | -10.88% | 35.54% | -23.07% | -1.96% |
Метрики бенчмарка
CBOE VIX Volatility Index has an annualized alpha of 100.28%, beta of -2.37, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2006.
- This index tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -303.49%), but participation in market rallies was also limited (-69.13%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -2.37 may look defensive, but with R2 of 0.25 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.25 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 100.28%
- Бета
- -2.37
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- -69.13%
- Участие в снижении
- -303.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^VVIX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^VVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.98 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 13.78 | -14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CBOE VIX Volatility Index показал максимальную просадку в 78.10%, зарегистрированную 15 мар. 2006 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
Текущая просадка CBOE VIX Volatility Index составляет 58.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2006 года2006 | -78.10%март 2006 г. | 0s | 2mo 8d | 2mo 8dмарт 2006 г. - май 2006 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -66.20%нояб. 2006 г. | 4mo 27d | 3mo 16d | 8mo 13dиюнь 2006 г. - февр. 2007 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -64.71%май 2024 г. | 4y 1mo | — | 6y 2moмарт 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -58.49%февр. 2019 г. | 1y 13d | 1y 23d | 2y 1moфевр. 2018 г. - март 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -58.22%апр. 2008 г. | 8mo 10d | 2y 27d | 2y 9moавг. 2007 г. - май 2010 г. |
Показатели просадок
| ^VVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.10% | -56.78% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.94% | -9.10% | -29.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.75% | -18.90% | -33.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.07% | -25.43% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.71% | -33.92% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.69% | -0.33% | -58.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.41% | -10.72% | -32.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 1.97% | +21.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^VVIX
Добавьте CBOE VIX Volatility Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^VVIX