PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBOE VIX Volatility Index

Популярные сравнения: ^VVIX с QQQ, ^VVIX с SPY, ^VVIX с ETH-USD, ^VVIX с VIXY, ^VVIX с VOO, ^VVIX с VXX, ^VVIX с ^GSPC, ^VVIX с AMD, ^VVIX с AAPL, ^VVIX с SVOL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE VIX Volatility Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.34%
308.74%
^VVIX (CBOE VIX Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CBOE VIX Volatility Index показал доход в -9.81% с начала года и -11.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBOE VIX Volatility Index составила 1.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.81%11.18%
1 месяц-20.59%5.60%
6 месяцев-4.15%17.48%
1 год-11.94%26.33%
5 лет (среднегодовая)-4.56%13.16%
10 лет (среднегодовая)1.32%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^VVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.69%-11.55%-1.14%6.86%-9.81%
20238.89%-3.74%8.38%-0.72%5.17%-9.06%4.30%-6.78%16.46%-6.55%-1.40%0.29%12.86%
202214.03%-1.14%-9.86%9.45%-23.68%-3.98%-10.18%10.10%20.12%-25.74%3.72%-5.80%-29.74%
202122.77%-9.01%-19.94%9.18%-3.49%1.25%8.85%-8.93%11.53%-10.88%35.54%-23.07%-1.96%
202012.22%19.06%21.63%-22.49%-10.91%14.36%-7.22%6.22%-14.65%42.98%-26.93%5.41%18.87%
2019-9.03%0.96%7.27%3.19%9.21%-11.31%12.24%6.63%-4.91%-8.91%2.40%3.35%8.02%
20187.59%12.26%-15.10%-8.73%6.71%5.31%-11.17%-1.49%-5.84%17.86%-9.05%-6.92%-13.55%
2017-1.93%-1.95%-11.09%-1.56%9.64%6.99%-4.06%9.34%-1.81%-1.21%-2.25%12.03%10.00%
2016-10.23%-5.44%-2.49%10.54%-13.36%18.63%-3.60%-6.57%7.72%12.47%-13.45%2.93%-8.58%
2015-3.62%-21.80%-1.43%3.65%-9.20%39.33%-25.78%55.66%-18.86%-12.60%0.63%10.30%-11.39%
201440.70%-18.27%-11.36%-10.68%5.37%5.31%36.14%-16.74%14.01%1.76%-15.15%41.63%59.65%
2013-17.06%12.84%-3.89%0.31%1.69%1.97%-15.55%26.71%-11.80%-14.97%-6.67%9.29%-23.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^VVIX среди indices на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 77
^VVIX (CBOE VIX Volatility Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^VVIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.12

Коэффициент Шарпа

CBOE VIX Volatility Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.22
2.38
^VVIX (CBOE VIX Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-62.22%
-0.09%
^VVIX (CBOE VIX Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CBOE VIX Volatility Index показал максимальную просадку в 78.10%, зарегистрированную 15 мар. 2006 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

Текущая просадка CBOE VIX Volatility Index составляет 62.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.1%15 мар. 2006 г.115 мар. 2006 г.922 мая 2006 г.10
-66.2%19 июн. 2006 г.8913 нояб. 2006 г.7027 февр. 2007 г.159
-64.71%17 мар. 2020 г.105110 мая 2024 г.
-58.49%9 февр. 2018 г.26022 февр. 2019 г.26716 мар. 2020 г.527
-58.22%17 авг. 2007 г.17223 апр. 2008 г.52320 мая 2010 г.695

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CBOE VIX Volatility Index составляет 17.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
17.58%
3.36%
^VVIX (CBOE VIX Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)