CBOE VIX Volatility Index (^VVIX)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE VIX Volatility Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: ^VVIX с ETH-USD, ^VVIX с SPY, ^VVIX с ^GSPC, ^VVIX с VOO
Доходность
CBOE VIX Volatility Index показал доход в 10.41% с начала года и -6.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBOE VIX Volatility Index составила -0.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.97%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | -7.07% | 3.18% |
С начала года | 10.41% | 9.94% |
6 месяцев | 4.29% | 3.67% |
1 год | -6.60% | 1.06% |
5 лет (среднегодовая) | -1.83% | 9.05% |
10 лет (среднегодовая) | -0.27% | 9.97% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.89% | -3.74% | 8.38% | -0.72% | 5.17% | |||||||
2022 | 3.72% | -5.80% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
^VVIX CBOE VIX Volatility Index | -0.07 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.10 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CBOE VIX Volatility Index с января 2010 показал максимальную просадку в 78.10%, зарегистрированную 15 мар. 2006 г.. Портфель полностью восстановился за 9 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-78.1% | 15 мар. 2006 г. | 1 | 15 мар. 2006 г. | 9 | 22 мая 2006 г. | 10 |
-66.2% | 19 июн. 2006 г. | 89 | 13 нояб. 2006 г. | 70 | 27 февр. 2007 г. | 159 |
-64.41% | 17 мар. 2020 г. | 713 | 6 янв. 2023 г. | — | — | — |
-58.49% | 9 февр. 2018 г. | 260 | 22 февр. 2019 г. | 267 | 16 мар. 2020 г. | 527 |
-58.22% | 17 авг. 2007 г. | 172 | 23 апр. 2008 г. | 523 | 20 мая 2010 г. | 695 |
График волатильности
Текущая волатильность CBOE VIX Volatility Index составляет 22.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.