График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^VVIX
Cboe VVIX Index (^VVIX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции ^VVIX — $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^VVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $755.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cboe VVIX Index (^VVIX) показал доход в 5.01% с начала года и 1.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VVIX составила 1.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Cboe VVIX Index
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- -3.56%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- 1.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ^VVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +55.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -29.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^VVIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 27 февр. 2007 г. с доходностью +57.0%, в то время как худший день был 14 авг. 2017 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.74% | 2.51% | 4.65% | -19.26% | -8.15% | 0.94% | 12.02% | 5.01% | |||||
| 2025 | -2.71% | 7.38% | -9.06% | 3.20% | -6.98% | -5.69% | 9.62% | -1.22% | -1.32% | 8.94% | -13.52% | 2.58% | -11.18% |
| 2024 | 0.69% | -11.55% | -1.14% | 6.86% | -4.34% | 1.55% | 18.58% | -0.55% | 5.99% | 22.70% | -29.18% | 20.86% | 19.97% |
| 2023 | 8.89% | -3.74% | 8.38% | -0.72% | 5.17% | -9.06% | 4.30% | -6.78% | 16.46% | -6.55% | -1.40% | 0.29% | 12.86% |
| 2022 | 14.03% | -1.14% | -9.86% | 9.45% | -23.68% | -3.98% | -10.18% | 10.10% | 20.12% | -25.74% | 3.72% | -5.80% | -29.74% |
| 2021 | 22.77% | -9.01% | -19.94% | 9.18% | -3.49% | 1.25% | 8.85% | -8.93% | 11.53% | -10.88% | 35.54% | -23.07% | -1.96% |
Метрики бенчмарка
Cboe VVIX Index has an annualized alpha of 82.57%, beta of -2.36, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2007.
- This index tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -303.36%), but participation in market rallies was also limited (-68.85%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -2.36 may look defensive, but with R2 of 0.30 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 82.57%
- Бета
- -2.36
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- -68.85%
- Участие в снижении
- -303.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^VVIX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cboe VVIX Index (^VVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.24 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 9.71 | -9.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cboe VVIX Index показал максимальную просадку в 64.71%, зарегистрированную 10 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cboe VVIX Index составляет 53.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.71%май 2024 г. | 4y 1mo | — | 6y 4moмарт 2020 г. - сейчас | — |
-58.49%февр. 2019 г. | 1y 13d | 1y 23d | 2y 1moфевр. 2018 г. - март 2020 г. | — |
-58.22%апр. 2008 г. | 8mo 10d | 2y 27d | 2y 9moавг. 2007 г. - май 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.44%май 2014 г. | 3y 11mo | 1y 3mo | 5y 3moмай 2010 г. - авг. 2015 г. | — |
-55.18%апр. 2017 г. | 1y 8mo | 9mo 16d | 2y 5moавг. 2015 г. - февр. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| ^VVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.71% | -56.78% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.94% | -9.10% | -29.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.75% | -18.90% | -33.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.07% | -25.43% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.71% | -33.92% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.12% | -1.00% | -52.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.99% | -10.70% | -33.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.28% | 2.09% | +22.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^VVIX
Добавьте Cboe VVIX Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^VVIX