CBOE VIX Volatility Index (^VVIX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE VIX Volatility Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CBOE VIX Volatility Index показал доход в 10.41% с начала года и -6.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBOE VIX Volatility Index составила -0.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

CBOE VIX Volatility Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CBOE VIX Volatility Index с января 2010 показал максимальную просадку в 78.10%, зарегистрированную 15 мар. 2006 г.. Портфель полностью восстановился за 9 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность CBOE VIX Volatility Index составляет 22.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.