PortfoliosLab logo

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE VIX Volatility Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
0.42%
5.56%
^VVIX (CBOE VIX Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^VVIX

CBOE VIX Volatility Index

Популярные сравнения: ^VVIX с ETH-USD, ^VVIX с SPY, ^VVIX с ^GSPC, ^VVIX с VOO

Доходность

CBOE VIX Volatility Index показал доход в 10.41% с начала года и -6.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBOE VIX Volatility Index составила -0.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-7.07%3.18%
С начала года10.41%9.94%
6 месяцев4.29%3.67%
1 год-6.60%1.06%
5 лет (среднегодовая)-1.83%9.05%
10 лет (среднегодовая)-0.27%9.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20238.89%-3.74%8.38%-0.72%5.17%
20223.72%-5.80%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index
-0.07
^GSPC
S&P 500
0.10

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

CBOE VIX Volatility Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.07
0.12
^VVIX (CBOE VIX Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-59.02%
-12.00%
^VVIX (CBOE VIX Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CBOE VIX Volatility Index с января 2010 показал максимальную просадку в 78.10%, зарегистрированную 15 мар. 2006 г.. Портфель полностью восстановился за 9 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.1%15 мар. 2006 г.115 мар. 2006 г.922 мая 2006 г.10
-66.2%19 июн. 2006 г.8913 нояб. 2006 г.7027 февр. 2007 г.159
-64.41%17 мар. 2020 г.7136 янв. 2023 г.
-58.49%9 февр. 2018 г.26022 февр. 2019 г.26716 мар. 2020 г.527
-58.22%17 авг. 2007 г.17223 апр. 2008 г.52320 мая 2010 г.695

График волатильности

Текущая волатильность CBOE VIX Volatility Index составляет 22.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
22.41%
3.68%
^VVIX (CBOE VIX Volatility Index)
Benchmark (^GSPC)