Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 0
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $0.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^VVIX
Cboe VVIX Index (^VVIX) снизился на 2.4% с начала года. Текущая цена акции ^VVIX — $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^VVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $807.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cboe VVIX Index (^VVIX) показал доход в -2.42% с начала года и -7.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VVIX составила 0.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Cboe VVIX Index
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -14.82%
- С начала года
- -2.42%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 0.59%
- Всё время*
- 0.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ^VVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +55.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -29.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^VVIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 27 февр. 2007 г. с доходностью +57.0%, в то время как худший день был 14 авг. 2017 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.74% | 2.51% | 4.65% | -19.26% | -8.15% | 0.94% | 5.49% | -1.32% | -2.42% | ||||
| 2025 | -2.71% | 7.38% | -9.06% | 3.20% | -6.98% | -5.69% | 9.62% | -1.22% | -1.32% | 8.94% | -13.52% | 2.58% | -11.18% |
| 2024 | 0.69% | -11.55% | -1.14% | 6.86% | -4.34% | 1.55% | 18.58% | -0.55% | 5.99% | 22.70% | -29.18% | 20.86% | 19.97% |
| 2023 | 8.89% | -3.74% | 8.38% | -0.72% | 5.17% | -9.06% | 4.30% | -6.78% | 16.46% | -6.55% | -1.40% | 0.29% | 12.86% |
| 2022 | 14.03% | -1.14% | -9.86% | 9.45% | -23.68% | -3.98% | -10.18% | 10.10% | 20.12% | -25.74% | 3.72% | -5.80% | -29.74% |
| 2021 | 22.77% | -9.01% | -19.94% | 9.18% | -3.49% | 1.25% | 8.85% | -8.93% | 11.53% | -10.88% | 35.54% | -23.07% | -1.96% |
Метрики бенчмарка
Cboe VVIX Index has an annualized alpha of 82.44%, beta of -2.36, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2007.
- This index tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -305.27%), but participation in market rallies was also limited (-69.76%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -2.36 may look defensive, but with R2 of 0.30 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 82.44%
- Бета
- -2.36
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- -69.76%
- Участие в снижении
- -305.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^VVIX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории индексов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cboe VVIX Index (^VVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.50 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 10.58 | -10.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cboe VVIX Index показал максимальную просадку в 64.71%, зарегистрированную 10 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cboe VVIX Index составляет 56.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.71%май 2024 г. | 4y 1mo | — | 6y 4moмарт 2020 г. - сейчас | — |
-58.49%февр. 2019 г. | 1y 13d | 1y 23d | 2y 1moфевр. 2018 г. - март 2020 г. | — |
-58.22%апр. 2008 г. | 8mo 10d | 2y 27d | 2y 9moавг. 2007 г. - май 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.44%май 2014 г. | 3y 11mo | 1y 3mo | 5y 3moмай 2010 г. - авг. 2015 г. | — |
-55.18%апр. 2017 г. | 1y 8mo | 9mo 16d | 2y 5moавг. 2015 г. - февр. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| ^VVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.71% | -56.78% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.94% | -9.10% | -29.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.75% | -18.90% | -33.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.07% | -25.43% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.71% | -33.92% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.44% | -0.17% | -56.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -10.69% | -33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 2.14% | +22.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^VVIX
Добавьте Cboe VVIX Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^VVIX