PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

Популярные сравнения:
^VVIX с QQQ ^VVIX с VXX ^VVIX с VIXY ^VVIX с XXXX ^VVIX с REW ^VVIX с SPY ^VVIX с ETH-USD ^VVIX с ^GSPC ^VVIX с AMD ^VVIX с SVOL
Популярные сравнения:
^VVIX с QQQ ^VVIX с VXX ^VVIX с VIXY ^VVIX с XXXX ^VVIX с REW ^VVIX с SPY ^VVIX с ETH-USD ^VVIX с ^GSPC ^VVIX с AMD ^VVIX с SVOL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) показал доход в -7.39% с начала года и 21.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VVIX составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

^VVIX

С начала года

-7.39%

1 месяц

-16.89%

6 месяцев

-0.77%

1 год

21.61%

3 года

-3.58%

5 лет

-4.57%

10 лет

2.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^VVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.71%7.38%-9.06%3.20%-5.54%-7.39%
20240.69%-11.55%-1.14%6.86%-4.34%1.55%18.58%-0.55%5.99%22.70%-29.18%20.86%19.97%
20238.89%-3.74%8.38%-0.72%5.17%-9.06%4.30%-6.78%16.46%-6.55%-1.40%0.29%12.86%
202214.03%-1.14%-9.86%9.45%-23.68%-3.98%-10.18%10.10%20.12%-25.74%3.72%-5.80%-29.74%
202122.77%-9.01%-19.94%9.18%-3.49%1.25%8.85%-8.93%11.53%-10.88%35.54%-23.07%-1.96%
202012.22%19.06%21.63%-22.49%-10.91%14.36%-7.22%6.22%-14.65%42.98%-26.93%5.41%18.87%
2019-9.03%0.96%7.27%3.19%9.21%-11.31%12.24%6.63%-4.91%-8.91%2.40%3.35%8.02%
20187.59%12.26%-15.10%-8.73%6.71%5.31%-11.17%-1.49%-5.84%17.86%-9.05%-6.92%-13.55%
2017-1.93%-1.95%-11.09%-1.56%9.64%6.99%-4.06%9.34%-1.81%-1.21%-2.25%12.03%10.00%
2016-10.23%-5.44%-2.49%10.54%-13.36%18.63%-3.60%-6.57%7.72%12.47%-13.45%2.93%-8.58%
2015-3.62%-21.80%-1.43%3.65%-9.20%39.33%-25.78%55.66%-18.86%-12.60%0.63%10.30%-11.39%
201440.70%-18.27%-11.36%-10.68%5.37%5.31%36.14%-16.74%14.01%1.76%-15.15%41.63%59.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^VVIX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CBOE VIX Volatility Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.19
  • За 5 лет: -0.05
  • За 10 лет: 0.03
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CBOE VIX Volatility Index показал максимальную просадку в 78.10%, зарегистрированную 15 мар. 2006 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

Текущая просадка CBOE VIX Volatility Index составляет 53.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.1%15 мар. 2006 г.115 мар. 2006 г.922 мая 2006 г.10
-66.2%19 июн. 2006 г.8913 нояб. 2006 г.7027 февр. 2007 г.159
-64.71%17 мар. 2020 г.104610 мая 2024 г.———
-58.49%9 февр. 2018 г.26022 февр. 2019 г.26716 мар. 2020 г.527
-58.22%17 авг. 2007 г.17223 апр. 2008 г.52320 мая 2010 г.695

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...