PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с ^VXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с ^VXN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN).

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и ^VXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VIX и ^VXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		59.67%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		38.24%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 59.67%, что значительно выше, чем у ^VXN с доходностью 38.24%. За последние 10 лет акции ^VIX превзошли акции ^VXN по среднегодовой доходности: 5.39% против 4.84% соответственно.

^VIX

1 день
-2.73%
1 месяц
1.27%
С начала года
59.67%
6 месяцев
43.54%
1 год
10.97%
3 года*
8.77%
5 лет*
6.61%
10 лет*
5.39%

^VXN

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
38.24%
6 месяцев
35.13%
1 год
14.33%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с AAPL^VIX с XPEV
Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с TQQQ^VXN с SOXS^VXN с ^IXIC

Доходность на риск

^VIX vs. ^VXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c ^VXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIX^VXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.13

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.15

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

0.19

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. ^VXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^VXN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и ^VXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIX^VXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.03

+0.04

Корреляция

Корреляция между ^VIX и ^VXN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и ^VXN

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке ^VXN в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и ^VXN.

Загрузка...

Показатели просадок

^VIX^VXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-87.50%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-61.32%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-72.97%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-86.01%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.13%

-67.22%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.04%

-69.39%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.12%

48.27%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и ^VXN

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 47.19% по сравнению с CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) с волатильностью 40.80%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VIX^VXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.19%

40.80%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.43%

80.87%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.42%

110.87%

+28.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.21%

98.23%

+26.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.95%

108.83%

+27.12%