PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^VIX с ^VXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с ^VXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

^VIX (CBOE Volatility Index) and ^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^VIX returned 3.01%/yr vs 6.39%/yr for ^VXN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и ^VXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у ^VXN с доходностью 39.78%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям ^VXN по среднегодовой доходности: 3.01% против 6.39% соответственно.

^VIX

1 день
6.76%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
5.62%
С начала года
11.91%
1 год
-2.51%
3 года*
7.47%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
3.01%

^VXN

1 день
6.59%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
35.35%
С начала года
39.78%
1 год
39.92%
3 года*
12.06%
5 лет*
5.36%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VIX и ^VXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		11.91%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		39.78%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%

Correlation

The correlation between ^VIX and ^VXN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2001 г.

0.86

The correlation between ^VIX and ^VXN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с AAPL^VIX с ANGL
Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с ^IXIC^VXN с ^NDXT^VXN с TQQQ

Доходность на риск

^VIX vs. ^VXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c ^VXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^VIX^VXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.38

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.35

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.85

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

1.65

-1.73

^VIX vs. ^VXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^VXN равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и ^VXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и ^VXN

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке ^VXN в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и ^VXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VIX^VXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-87.50%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.59%

-47.43%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.26%

-61.32%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-67.20%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-83.03%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.77%

-66.86%

-12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.10%

-69.39%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.74%

24.29%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и ^VXN

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.23% по сравнению с CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) с волатильностью 28.77%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VIX^VXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.23%

28.77%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.53%

78.99%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.57%

104.37%

+20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.57%

94.14%

+33.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.46%

106.44%

+30.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ^VIX and ^VXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^VIX has higher volatility (31.23%) compared to ^VXN (28.77%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs ^VXN's -87.50%.

^VXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VIX и ^VXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор