PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с ^VXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с ^VXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VIX (CBOE Volatility Index) and ^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^VIX returned 1.21%/yr vs 4.72%/yr for ^VXN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и ^VXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у ^VXN с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям ^VXN по среднегодовой доходности: 1.21% против 4.72% соответственно.

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%

^VXN

1 день
2.45%
1 месяц
1.10%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.51%
1 год
10.99%
3 года*
7.31%
5 лет*
2.36%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VIX и ^VXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		3.01%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		21.88%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%

Correlation

The correlation between ^VIX and ^VXN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2001 г.

0.86

The correlation between ^VIX and ^VXN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с AAPL^VIX с ANGL
Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с ^IXIC^VXN с SOXS^VXN с ^NDXT

Доходность на риск

^VIX vs. ^VXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c ^VXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIX^VXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.28

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.13

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.58

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

1.09

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. ^VXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^VXN равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и ^VXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIX^VXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.28

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.04

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и ^VXN

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке ^VXN в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и ^VXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VIX^VXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-87.50%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-47.43%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.26%

-61.32%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-72.97%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-86.01%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.38%

-71.10%

-10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.11%

-69.40%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

25.12%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и ^VXN

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VIX^VXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.64%

13.82%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.64%

69.36%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.69%

96.51%

+16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

97.22%

+26.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.80%

108.70%

+27.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ^VIX and ^VXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^VIX has higher volatility (15.64%) compared to ^VXN (13.82%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs ^VXN's -87.50%.

^VXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VIX и ^VXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор