PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TYX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.24%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.46% против 14.14% соответственно.

^TYX

1 день
0.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.92%
1 год
8.50%
3 года*
9.92%
5 лет*
15.93%
10 лет*
6.46%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI^TYX с GC=F
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^TYX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.01

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.53

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.55

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

7.31

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TYX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TYXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.83

-0.86

Корреляция

Корреляция между ^TYX и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и VOO

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^TYXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-33.99%

-54.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.98%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-24.52%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-33.99%

-38.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.94%

-5.55%

-34.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.00%

-3.72%

-42.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.55%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и VOO

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 4.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TYXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.34%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.47%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

18.11%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

16.82%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

17.99%

+15.23%