Сравнение ^TYX с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ES=F.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и ES=F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и ES=F
Основные характеристики
^TYX:
0.45
ES=F:
1.50
^TYX:
0.80
ES=F:
2.09
^TYX:
1.09
ES=F:
1.29
^TYX:
0.16
ES=F:
2.21
^TYX:
1.02
ES=F:
8.31
^TYX:
8.18%
ES=F:
2.33%
^TYX:
18.38%
ES=F:
12.85%
^TYX:
-88.52%
ES=F:
-57.11%
^TYX:
-40.74%
ES=F:
-1.04%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 6.14% против 10.44% соответственно.
^TYX
1.02%
-3.03%
17.70%
8.26%
18.45%
6.14%
ES=F
2.56%
3.78%
11.52%
20.76%
11.26%
10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TYX и ES=F
^TYX
ES=F
Сравнение ^TYX c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и ES=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и ES=F
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.