PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с ES=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с ES=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index, while ES=F (S&P 500 E-Mini Futures) is an asset. Over the past 10 years, ^TYX returned 6.94%/yr vs 13.66%/yr for ES=F. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 6.94% против 13.66% соответственно.

^TYX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.85%
6 месяцев
3.88%
1 год
1.92%
3 года*
8.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.94%

ES=F

1 день
0.21%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.32%
1 год
27.61%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TYX и ES=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		2.85%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		10.09%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%

Correlation

The correlation between ^TYX and ES=F is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 1997 г.

0.20

The correlation between ^TYX and ES=F shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

S&P 500 E-Mini Futures

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с VOO^TYX с TBX^TYX с PST^TYX с MSCI^TYX с GC=F
Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с SPXT

Доходность на риск

^TYX vs. ES=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYXES=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
2.14

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.99

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.68

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

12.02

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TYX vs. ES=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ES=F равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TYXES=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.14

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.38

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и ES=F

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ES=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TYXES=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-57.11%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.95%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-18.54%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-25.02%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-34.45%

-38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.99%

-0.47%

-38.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.96%

-12.49%

-33.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.09%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и ES=F

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TYXES=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.46%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.67%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

11.22%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

16.49%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

17.62%

+15.49%

Часто задаваемые вопросы

^TYX and ES=F have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TYX has higher volatility (3.58%) compared to ES=F (2.46%). In terms of maximum drawdown, ^TYX dropped -88.52% vs ES=F's -57.11%.

ES=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TYX и ES=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор