Сравнение ^TYX с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ES=F.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и ES=F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и ES=F
Основные характеристики
^TYX:
-0.43
ES=F:
-0.17
^TYX:
-0.50
ES=F:
-0.11
^TYX:
0.95
ES=F:
0.98
^TYX:
-0.15
ES=F:
-0.15
^TYX:
-0.90
ES=F:
-0.75
^TYX:
8.68%
ES=F:
3.44%
^TYX:
18.58%
ES=F:
15.35%
^TYX:
-88.52%
ES=F:
-57.11%
^TYX:
-46.22%
ES=F:
-17.08%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью -13.91%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 5.52% против 8.76% соответственно.
^TYX
-8.32%
-3.71%
2.84%
-1.88%
28.66%
5.52%
ES=F
-13.91%
-12.66%
-11.89%
-1.67%
13.91%
8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TYX и ES=F
^TYX
ES=F
Сравнение ^TYX c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и ES=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и ES=F
Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 4.66%, в то время как у S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.