Сравнение ^TYX с ES=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ES=F.
Основные характеристики
| ^TYX | ES=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.04% | 17.09% |
| Дох-ть за 1 год | -10.75% | 25.07% |
| Дох-ть за 3 года | 27.38% | 7.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.34% | 12.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.56% | 10.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 21.31% | 11.89% |
| Макс. просадка | -88.52% | -57.11% |
| Текущая просадка | -51.75% | -1.43% |
Корреляция
Корреляция между ^TYX и ES=F составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и ES=F
С начала года, ^TYX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 1.56% против 10.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c ES=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и ES=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и ES=F
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.