PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с GC=F

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или GC=F.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и GC=F составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.43

GC=F:

1.91

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.54

GC=F:

2.49

Коэф-т Омега

^TYX:

1.06

GC=F:

1.33

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.10

GC=F:

4.34

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.67

GC=F:

10.96

Индекс Язвы

^TYX:

7.81%

GC=F:

3.16%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.00%

GC=F:

18.12%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

^TYX:

-39.96%

GC=F:

-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 4.77% против 10.27% соответственно.

^TYX

С начала года

2.36%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

6.48%

1 год

8.43%

5 лет

29.32%

10 лет

4.77%

GC=F

С начала года

21.91%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

24.93%

1 год

34.68%

5 лет

12.82%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и GC=F

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и GC=F

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 4.59%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...