PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TYX и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.03%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 6.48% против 14.46% соответственно.

^TYX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.00%
С начала года
1.03%
6 месяцев
4.15%
1 год
7.40%
3 года*
10.30%
5 лет*
15.88%
10 лет*
6.48%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

Gold

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

^TYX vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYXGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.72

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.13

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.64

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

9.67

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TYX vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TYXGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.72

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.23

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.88

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.64

-0.66

Корреляция

Корреляция между ^TYX и GC=F составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и GC=F

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

^TYXGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-44.36%

-44.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-17.73%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-20.43%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-20.87%

-51.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.07%

-11.58%

-28.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.00%

-13.03%

-32.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

4.83%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и GC=F

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 4.22%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TYXGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

11.34%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

24.65%

-16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

27.83%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

17.97%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

16.37%

+16.85%