Сравнение ^TYX с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или GC=F.
Основные характеристики
| ^TYX | GC=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.04% | 26.56% |
| Дох-ть за 1 год | -10.75% | 35.14% |
| Дох-ть за 3 года | 27.38% | 12.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.34% | 10.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.56% | 6.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 2.59 |
| Дневная вол-ть | 21.31% | 14.19% |
| Макс. просадка | -88.52% | -44.36% |
| Текущая просадка | -51.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^TYX и GC=F составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и GC=F
С начала года, ^TYX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 1.56% против 6.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и GC=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и GC=F
Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F) имеют волатильность 4.18% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.