Сравнение ^TYX с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или GC=F.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и GC=F составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и GC=F
Основные характеристики
^TYX:
-0.43
GC=F:
2.22
^TYX:
-0.50
GC=F:
2.80
^TYX:
0.95
GC=F:
1.39
^TYX:
-0.15
GC=F:
4.12
^TYX:
-0.90
GC=F:
10.67
^TYX:
8.68%
GC=F:
3.08%
^TYX:
18.58%
GC=F:
14.91%
^TYX:
-88.52%
GC=F:
-44.36%
^TYX:
-46.22%
GC=F:
-2.67%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.52% против 8.60% соответственно.
^TYX
-8.32%
-3.71%
2.84%
-1.88%
28.66%
5.52%
GC=F
16.24%
4.83%
15.51%
33.52%
11.28%
8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TYX и GC=F
^TYX
GC=F
Сравнение ^TYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и GC=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и GC=F
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.