PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с GC=F

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или GC=F.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и GC=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.61%
1,115.85%
^TYX
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.15

GC=F:

2.27

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.36

GC=F:

2.92

Коэф-т Омега

^TYX:

1.04

GC=F:

1.41

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.06

GC=F:

4.76

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.37

GC=F:

12.08

Индекс Язвы

^TYX:

7.76%

GC=F:

3.15%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.03%

GC=F:

16.53%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

^TYX:

-41.93%

GC=F:

-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.76% против 9.39% соответственно.

^TYX

С начала года

-1.00%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

5.31%

1 год

-1.70%

5 лет

31.38%

10 лет

5.76%

GC=F

С начала года

26.66%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

21.50%

1 год

42.94%

5 лет

12.61%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TYX: 0.19
GC=F: 2.20
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^TYX: 0.42
GC=F: 2.84
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TYX: 1.05
GC=F: 1.40
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TYX: 0.11
GC=F: 4.61
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^TYX: 0.46
GC=F: 12.06

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
2.20
^TYX
GC=F

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и GC=F

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.53%
-2.23%
^TYX
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и GC=F

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 8.04%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
8.77%
^TYX
GC=F