PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, ^TYX returned 6.94%/yr vs 13.72%/yr for GC=F. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 6.94% против 13.72% соответственно.

^TYX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.85%
6 месяцев
3.88%
1 год
1.92%
3 года*
8.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.94%

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.87%
1 год
34.37%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TYX и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		2.85%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Correlation

The correlation between ^TYX and GC=F is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2000 г.

-0.15

The correlation between ^TYX and GC=F shifts across timeframes, from -0.26 (10 years) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

Gold Futures

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с VOO^TYX с TBX^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

^TYX vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYXGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.22

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.61

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.83

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

4.59

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TYX vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TYXGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.22

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.83

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.62

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и GC=F

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TYXGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-44.36%

-44.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-17.73%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-17.73%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-20.43%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-20.87%

-51.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.99%

-15.34%

-23.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.96%

-13.03%

-32.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

7.13%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и GC=F

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 3.58%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TYXGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.73%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

23.11%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

26.50%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

18.20%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

16.44%

+16.67%

Часто задаваемые вопросы

^TYX and GC=F have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GC=F has higher volatility (4.73%) compared to ^TYX (3.58%). In terms of maximum drawdown, ^TYX dropped -88.52% vs GC=F's -44.36%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TYX и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор