Сравнение ^TYX с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или GC=F.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и GC=F
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 4.24% против 7.45% соответственно.
^TYX
15.00%
2.87%
0.92%
1.65%
15.49%
4.24%
GC=F
30.49%
-1.93%
15.26%
35.15%
11.47%
7.45%
Основные характеристики
| ^TYX | GC=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 11.98 |
| Индекс Язвы | 8.47% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 14.24% |
| Макс. просадка | -88.52% | -44.36% |
| Текущая просадка | -43.35% | -3.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и GC=F составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и GC=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и GC=F
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.