Сравнение ^TYX с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или GC=F.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и GC=F составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и GC=F
Основные характеристики
^TYX:
0.73
GC=F:
2.38
^TYX:
1.20
GC=F:
2.95
^TYX:
1.13
GC=F:
1.43
^TYX:
0.27
GC=F:
4.42
^TYX:
1.70
GC=F:
11.14
^TYX:
8.14%
GC=F:
3.17%
^TYX:
18.96%
GC=F:
14.52%
^TYX:
-88.52%
GC=F:
-44.36%
^TYX:
-38.91%
GC=F:
-3.32%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 7.24% против 6.84% соответственно.
^TYX
4.14%
8.00%
13.95%
18.75%
16.81%
7.24%
GC=F
2.54%
1.51%
9.49%
31.20%
10.36%
6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TYX и GC=F
^TYX
GC=F
Сравнение ^TYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и GC=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и GC=F
Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 3.36%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.