PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с TBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с TBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index, while TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) is Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Over the past 10 years, ^TYX returned 6.94%/yr vs 2.02%/yr for TBX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и TBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у TBX с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции TBX по среднегодовой доходности: 6.94% против 2.02% соответственно.

^TYX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.85%
6 месяцев
3.88%
1 год
1.92%
3 года*
8.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.94%

TBX

1 день
0.53%
1 месяц
1.61%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.86%
1 год
2.74%
3 года*
4.91%
5 лет*
6.07%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TYX и TBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		2.85%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.46%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%

Correlation

The correlation between ^TYX and TBX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г.

0.79

The correlation between ^TYX and TBX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

ProShares Short 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI^TYX с GC=F
Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIXTBX с AGG

Доходность на риск

^TYX vs. TBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c TBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYXTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.56

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.82

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.81

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

1.53

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TYX vs. TBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TBX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и TBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TYXTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.15

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и TBX

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки TBX в -41.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и TBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TYXTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-41.04%

-47.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-3.39%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-7.77%

-15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-7.77%

-17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-19.46%

-53.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.99%

-16.78%

-22.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.96%

-26.63%

-19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.80%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и TBX

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TYXTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.65%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

3.42%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

4.94%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

8.44%

+16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

7.14%

+25.97%

Часто задаваемые вопросы

^TYX and TBX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TYX has higher volatility (3.58%) compared to TBX (1.65%). In terms of maximum drawdown, ^TYX dropped -88.52% vs TBX's -41.04%.

TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TYX и TBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор