PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с TBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с TBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX).

TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и TBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TYX и TBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.03%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		1.40%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у TBX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции TBX по среднегодовой доходности: 6.48% против 1.71% соответственно.

^TYX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.00%
С начала года
1.03%
6 месяцев
4.15%
1 год
7.40%
3 года*
10.30%
5 лет*
15.88%
10 лет*
6.48%

TBX

1 день
-0.17%
1 месяц
1.96%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.23%
3 года*
5.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

ProShares Short 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI^TYX с GC=F
Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с IEFTBX с ^GSPCTBX с SPMOTBX с FXAIXTBX с AGGTBX с PULS

Доходность на риск

^TYX vs. TBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c TBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYXTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.27

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.44

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.57

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

0.80

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TYX vs. TBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа TBX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и TBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TYXTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.17

+0.15

Корреляция

Корреляция между ^TYX и TBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и TBX

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки TBX в -41.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и TBX.

Загрузка...

Показатели просадок

^TYXTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-41.04%

-47.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-6.77%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-7.77%

-22.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-19.46%

-53.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.07%

-18.44%

-21.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.00%

-26.74%

-19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

4.85%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и TBX

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TYXTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.93%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

3.22%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

8.58%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

8.43%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

7.14%

+26.08%