PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с MSCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI).

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TYX и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.24%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
MSCI
MSCI Inc.		-6.05%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 6.46% против 23.16% соответственно.

^TYX

1 день
0.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.92%
1 год
8.50%
3 года*
9.92%
5 лет*
15.93%
10 лет*
6.46%

MSCI

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-2.15%
1 год
-4.08%
3 года*
-0.18%
5 лет*
5.74%
10 лет*
23.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

MSCI Inc.

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с GC=F
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

^TYX vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYXMSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.14

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.02

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.21

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

-0.58

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TYX vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TYXMSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.14

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.19

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.75

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.53

-0.56

Корреляция

Корреляция между ^TYX и MSCI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и MSCI

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и MSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

^TYXMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-69.06%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-18.07%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-43.74%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-43.74%

-29.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.94%

-16.53%

-23.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.00%

-13.12%

-32.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

6.54%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и MSCI

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 4.20%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TYXMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.47%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

21.10%

-12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

30.05%

-15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

30.53%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

31.03%

+2.19%