Сравнение ^TYX с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или MSCI.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и MSCI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и MSCI
Основные характеристики
^TYX:
0.39
MSCI:
0.20
^TYX:
0.70
MSCI:
0.42
^TYX:
1.08
MSCI:
1.06
^TYX:
0.14
MSCI:
0.16
^TYX:
0.88
MSCI:
0.63
^TYX:
8.20%
MSCI:
8.22%
^TYX:
18.44%
MSCI:
25.99%
^TYX:
-88.52%
MSCI:
-69.06%
^TYX:
-42.77%
MSCI:
-11.28%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 5.89% против 27.39% соответственно.
^TYX
-2.44%
-3.01%
13.82%
4.64%
19.06%
5.89%
MSCI
-3.31%
-5.36%
1.84%
3.50%
14.48%
27.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TYX и MSCI
^TYX
MSCI
Сравнение ^TYX c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и MSCI
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и MSCI
Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 5.10%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.