PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^TYX с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 7.86% против 23.81% соответственно.


^TYX

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.34%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.25%
1 год
0.33%
3 года*
8.35%
5 лет*
17.50%
10 лет*
7.86%

MSCI

1 день
-5.67%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-3.13%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.60%
10 лет*
23.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TYX и MSCI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years
0.37%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
MSCI
MSCI Inc.
-4.37%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%

Correlation

The correlation between ^TYX and MSCI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г.

0.13

The correlation between ^TYX and MSCI shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Treasury Yield 30 Years

MSCI Inc.

Доходность на риск

^TYX vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


^TYXMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.17

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-0.44

+0.51

^TYX vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и MSCI

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и MSCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


^TYXMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.84%

-69.06%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-18.07%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-25.99%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-43.74%

+20.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-43.74%

-29.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.06%

-15.42%

-52.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.71%

-13.07%

-43.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

7.12%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и MSCI

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 2.49%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


^TYXMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

10.00%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

21.83%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

29.12%

-17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

30.84%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.53%

31.22%

+2.31%

Часто задаваемые вопросы


^TYX and MSCI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCI has higher volatility (10.00%) compared to ^TYX (2.49%). In terms of maximum drawdown, ^TYX dropped -93.84% vs MSCI's -69.06%.

^TYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TYX и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор