Сравнение ^TYX с MSCI
^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index, while MSCI (MSCI Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^TYX returned 8.28%/yr vs 24.24%/yr for MSCI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 8.28% против 24.24% соответственно.
^TYX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 5.33%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 8.28%
MSCI
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам ^TYX и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^TYX Treasury Yield 30 Years | 5.33% | 1.13% | 19.08% | 1.11% | 108.66% | 15.74% | -31.10% | -20.89% | 10.26% | -10.58% |
MSCI MSCI Inc. | 11.91% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between ^TYX and MSCI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between ^TYX and MSCI shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^TYX vs. MSCI — Ранг доходности на риск
^TYX
MSCI
Сравнение ^TYX c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^TYX | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.72 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 1.79 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и MSCI
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^TYX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.84% | -69.06% | -24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -18.07% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -25.99% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -43.74% | +20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.86% | -43.74% | -29.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | -1.02% | -65.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -13.05% | -43.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 7.24% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и MSCI
Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 3.07%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^TYX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 10.15% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 22.67% | -14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 29.74% | -17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 30.97% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 31.25% | +2.10% |
Часто задаваемые вопросы
^TYX and MSCI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (10.15%) compared to ^TYX (3.07%). In terms of maximum drawdown, ^TYX dropped -93.84% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^TYX и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор