Сравнение ^TYX с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или MSCI.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и MSCI
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 4.24% против 29.55% соответственно.
^TYX
15.00%
2.87%
0.92%
1.65%
15.49%
4.24%
MSCI
3.97%
-3.51%
19.20%
12.24%
18.80%
29.55%
Основные характеристики
| ^TYX | MSCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 0.44 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 1.10 |
| Индекс Язвы | 8.47% | 10.98% |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 27.60% |
| Макс. просадка | -88.52% | -69.06% |
| Текущая просадка | -43.35% | -11.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и MSCI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и MSCI
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и MSCI
Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 6.01%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.