Сравнение ^TYX с MSCI
^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index, while MSCI (MSCI Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^TYX returned 7.86%/yr vs 23.81%/yr for MSCI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 7.86% против 23.81% соответственно.
^TYX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 7.86%
MSCI
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -3.13%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 23.81%
Сравнение доходности по годам ^TYX и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^TYX Treasury Yield 30 Years | 0.37% | 1.13% | 19.08% | 1.11% | 108.66% | 15.74% | -31.10% | -20.89% | 10.26% | -10.58% |
MSCI MSCI Inc. | -4.37% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between ^TYX and MSCI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between ^TYX and MSCI shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^TYX vs. MSCI — Ранг доходности на риск
^TYX
MSCI
Сравнение ^TYX c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^TYX | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.17 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.44 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и MSCI
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^TYX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.84% | -69.06% | -24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -18.07% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -25.99% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -43.74% | +20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.86% | -43.74% | -29.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.06% | -15.42% | -52.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.71% | -13.07% | -43.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 7.12% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и MSCI
Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 2.49%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^TYX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 10.00% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 21.83% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 29.12% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 30.84% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.53% | 31.22% | +2.31% |
Часто задаваемые вопросы
^TYX and MSCI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (10.00%) compared to ^TYX (2.49%). In terms of maximum drawdown, ^TYX dropped -93.84% vs MSCI's -69.06%.
^TYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^TYX и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор