Сравнение ^TYX с MSCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^TYX с MSCI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или MSCI.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и MSCI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^TYX

MSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

-0.43

MSCI:

-0.18

Коэф-т Сортино

^TYX:

-0.50

MSCI:

-0.05

Коэф-т Омега

^TYX:

0.95

MSCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

^TYX:

-0.15

MSCI:

-0.15

Коэф-т Мартина

^TYX:

-0.90

MSCI:

-0.61

Индекс Язвы

^TYX:

8.68%

MSCI:

8.07%

Дневная вол-ть

^TYX:

18.58%

MSCI:

27.51%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

^TYX:

-46.22%

MSCI:

-22.16%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -15.16%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 5.52% против 24.95% соответственно.

^TYX

С начала года

-8.32%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

2.84%

1 год

-1.88%

5 лет

28.66%

10 лет

5.52%

MSCI

С начала года

-15.16%

1 месяц

-11.44%

6 месяцев

-13.45%

1 год

-3.76%

5 лет

14.53%

10 лет

24.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TYX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^TYX: -0.43

MSCI: 0.00

Коэффициент Сортино

^TYX: -0.50

MSCI: 0.17

Коэффициент Омега

^TYX: 0.95

MSCI: 1.03

Коэффициент Кальмара

^TYX: -0.34

MSCI: 0.00

Коэффициент Мартина

^TYX: -0.90

MSCI: 0.00

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^TYX

MSCI

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и MSCI

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^TYX

MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и MSCI

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 5.25%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^TYX

MSCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^TYX с MSCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и MSCI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и MSCI

^TYX

MSCI

Сравнение ^TYX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и MSCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество