PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^TYX с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe 30 Year Treasury Yield Index (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 8.40% против 22.08% соответственно.


^TYX

1 день
-0.31%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
5.27%
С начала года
6.90%
1 год
8.49%
3 года*
7.08%
5 лет*
21.75%
10 лет*
8.40%
Всё время*
-0.80%

MSCI

1 день
0.07%
1 месяц
-6.87%
6 месяцев
0.91%
С начала года
0.43%
1 год
3.97%
3 года*
3.05%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
22.08%
Всё время*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$437.28M$428.35M$421.90M

Сравнение доходности по годам ^TYX и MSCI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Cboe 30 Year Treasury Yield Index
6.90%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
MSCI
MSCI Inc.
0.43%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%

Correlation

The correlation between ^TYX and MSCI is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.14

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.11

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г.

0.13

The correlation between ^TYX and MSCI shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe 30 Year Treasury Yield Index

MSCI Inc.

Доходность на риск

^TYX vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина

MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ^TYX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe 30 Year Treasury Yield Index (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


^TYXMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.22

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

0.53

+1.66

^TYX vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и MSCI

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и MSCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


^TYXMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.84%

-69.06%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-18.07%

+9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-25.99%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-43.74%

+20.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-43.74%

-29.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.98%

-11.18%

-54.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.74%

-13.04%

-43.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

7.53%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и MSCI

Текущая волатильность для Cboe 30 Year Treasury Yield Index (^TYX) составляет 3.04%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


^TYXMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

13.11%

-10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

23.56%

-15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

30.36%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

31.35%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.32%

31.46%

+1.86%

Часто задаваемые вопросы


^TYX and MSCI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCI has higher volatility (13.11%) compared to ^TYX (3.04%). In terms of maximum drawdown, ^TYX dropped -93.84% vs MSCI's -69.06%.

^TYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TYX и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор