Сравнение ^TYX с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или MSCI.
Основные характеристики
| ^TYX | MSCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.32% | -0.95% |
| Дох-ть за 1 год | -7.48% | 5.01% |
| Дох-ть за 3 года | 29.55% | -3.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.89% | 20.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 29.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 21.36% | 28.05% |
| Макс. просадка | -88.52% | -69.06% |
| Текущая просадка | -50.09% | -15.31% |
Корреляция
Корреляция между ^TYX и MSCI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и MSCI
С начала года, ^TYX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 2.11% против 29.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и MSCI
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и MSCI
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.