График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Treasury Yield 30 Years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Treasury Yield 30 Years (^TYX) показал доход в 1.24% с начала года и 8.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^TYX составила 6.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Treasury Yield 30 Years
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- 6.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ^TYX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | -4.91% | 5.57% | 0.18% | 1.24% | ||||||||
| 2025 | 0.56% | -6.17% | 2.15% | 1.47% | 5.30% | -3.04% | 2.24% | 0.63% | -3.76% | -1.31% | -0.11% | 3.75% | 1.13% |
| 2024 | 4.88% | 3.80% | -0.59% | 10.14% | -2.88% | -3.22% | -2.95% | -3.96% | -1.48% | 8.20% | -2.39% | 9.62% | 19.08% |
| 2023 | -7.90% | 7.38% | -6.16% | -0.30% | 4.84% | -0.03% | 4.25% | 4.60% | 12.06% | 6.60% | -10.14% | -10.95% | 1.11% |
| 2022 | 10.13% | 4.00% | 12.19% | 20.38% | 3.73% | 2.03% | -4.65% | 9.45% | 15.67% | 11.66% | -9.09% | 4.00% | 108.66% |
| 2021 | 12.88% | 17.44% | 11.14% | -5.11% | -1.65% | -8.75% | -8.14% | 1.58% | 8.56% | -7.17% | -7.98% | 6.60% | 15.74% |
Метрики бенчмарка
Treasury Yield 30 Years: годовая альфа составляет -0.72%, бета — 0.32, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 04.11.1993.
- Этот индекс участвовал в 19.90% снижения S&P 500 Index, но только в 6.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.72%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 6.97%
- Участие в снижении
- 19.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^TYX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^TYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.41 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 6.61 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^TYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Treasury Yield 30 Years показал максимальную просадку в 88.52%, зарегистрированную 9 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Treasury Yield 30 Years составляет 39.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.52% | 8 нояб. 1994 г. | 6476 | 9 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -5.54% | 10 мая 1994 г. | 19 | 6 июн. 1994 г. | 23 | 8 июл. 1994 г. | 42 |
| -4.55% | 12 июл. 1994 г. | 27 | 17 авг. 1994 г. | 21 | 16 сент. 1994 г. | 48 |
| -4.14% | 5 апр. 1994 г. | 16 | 26 апр. 1994 г. | 7 | 6 мая 1994 г. | 23 |
| -3.7% | 4 янв. 1994 г. | 7 | 12 янв. 1994 г. | 19 | 8 февр. 1994 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...