PortfoliosLab logo

Treasury Yield 30 Years (^TYX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 17 сент. 2022 г.

^TYXГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^TYXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Treasury Yield 30 Years в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $7,582 при доходности около -24.18%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
38.86%
-13.18%
^TYX (Treasury Yield 30 Years)
Benchmark (^GSPC)

^TYXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц13.04%-10.03%
6 месяцев41.61%-12.20%
С начала года84.72%-18.73%
1 год88.28%-13.56%
5 лет3.54%6.57%
10 лет1.13%7.69%

^TYXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202210.13%4.00%12.19%20.38%3.73%2.03%-4.65%9.45%8.11%
202112.88%17.44%11.14%-5.11%-1.65%-8.75%-8.23%1.69%8.56%-7.17%-7.98%6.60%
2020-15.66%-16.43%-19.77%-6.29%11.14%0.14%-14.98%21.20%-0.07%14.27%-5.13%4.64%
2019-0.50%2.60%-8.47%4.18%-12.14%-2.13%-0.04%-22.32%8.05%2.59%1.19%8.49%
20187.41%6.29%-4.96%4.21%-3.58%0.13%3.11%-2.37%6.21%6.41%-2.67%-8.79%
2017-0.39%-2.72%1.68%-2.19%-3.22%-0.60%2.04%-5.97%5.17%0.31%-1.50%-3.28%
2016-8.52%-5.18%0.19%1.76%-1.39%-12.25%-5.42%2.25%4.71%10.83%16.53%1.52%
2015-18.12%15.50%-2.15%8.22%3.41%9.03%-5.70%0.14%-1.74%1.84%1.94%0.84%
2014-8.63%-0.83%-0.86%-2.89%-4.16%0.72%-0.81%-6.98%4.29%-4.73%-4.90%-5.53%
20137.38%-2.40%0.32%-7.09%14.70%5.74%4.23%0.82%0.27%-1.49%4.87%4.10%
20121.56%5.18%8.39%-7.06%-14.06%3.41%-6.73%4.15%5.59%0.60%-2.00%5.65%
20114.79%-1.77%0.40%-2.26%-4.31%3.94%-5.71%-13.07%-18.68%9.52%-4.28%-5.65%
2010-2.82%0.42%4.11%-3.99%-6.91%-7.24%1.74%-11.16%4.36%8.49%2.55%6.34%

^TYXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Treasury Yield 30 Years на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.000.001.002.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.35
-0.84
^TYX (Treasury Yield 30 Years)
Benchmark (^GSPC)

^TYXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-27.35%
-19.25%
^TYX (Treasury Yield 30 Years)
Benchmark (^GSPC)

^TYXМаксимальные просадки

Treasury Yield 30 Years с января 2010 показал максимальную просадку в 80.66%, зарегистрированную 9 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.66%7 апр. 2010 г.31899 мар. 2020 г.
-4.99%12 янв. 2010 г.215 февр. 2010 г.1018 февр. 2010 г.31
-4.69%19 февр. 2010 г.726 февр. 2010 г.2325 мар. 2010 г.30
-1.52%4 апр. 2010 г.14 апр. 2010 г.15 апр. 2010 г.2
-1.44%5 янв. 2010 г.15 янв. 2010 г.16 янв. 2010 г.2
-1.3%26 мар. 2010 г.531 мар. 2010 г.22 апр. 2010 г.7

^TYXГрафик волатильности

На текущий момент Treasury Yield 30 Years показывает волатильность на уровне 18.83%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
18.83%
29.97%
^TYX (Treasury Yield 30 Years)
Benchmark (^GSPC)