Treasury Yield 30 Years (^TYX)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Treasury Yield 30 Years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: ^TYX с ^TNX, ^TYX с VOO
Доходность
Treasury Yield 30 Years показал доход в 24.20% с начала года и 33.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Treasury Yield 30 Years составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 7.20%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | 15.22% | -6.34% |
| 6 месяцев | 37.37% | 3.14% |
| С начала года | 24.20% | 10.16% |
| 1 год | 33.22% | 14.98% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.94% | 5.79% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.16% | 7.20% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -6.16% | -0.30% | 4.84% | -0.03% | 4.25% | 4.60% | 12.06% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^TYX Treasury Yield 30 Years | 1.85 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.05 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Treasury Yield 30 Years с января 2010 показал максимальную просадку в 93.84%, зарегистрированную 9 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.84% | 27 окт. 1981 г. | 12061 | 9 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -26.15% | 27 февр. 1980 г. | 93 | 13 июн. 1980 г. | 155 | 11 дек. 1980 г. | 248 |
| -11.39% | 12 дек. 1980 г. | 21 | 5 янв. 1981 г. | 34 | 13 февр. 1981 г. | 55 |
| -10.77% | 6 мая 1981 г. | 36 | 16 июн. 1981 г. | 41 | 3 авг. 1981 г. | 77 |
| -7.88% | 17 февр. 1981 г. | 26 | 18 мар. 1981 г. | 16 | 6 апр. 1981 г. | 42 |
График волатильности
Текущая волатильность Treasury Yield 30 Years составляет 5.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.