График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^TYX
Treasury Yield 30 Years (^TYX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции ^TYX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^TYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,240.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Treasury Yield 30 Years (^TYX) показал доход в 0.37% с начала года и 0.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^TYX составила 7.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Treasury Yield 30 Years
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 7.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ^TYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 1977 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ^TYX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | -4.91% | 5.57% | 1.96% | 0.12% | -2.70% | 0.37% | ||||||
| 2025 | 0.56% | -6.17% | 2.15% | 1.47% | 5.30% | -3.04% | 2.24% | 0.63% | -3.76% | -1.31% | -0.11% | 3.75% | 1.13% |
| 2024 | 4.88% | 3.80% | -0.59% | 10.14% | -2.88% | -3.22% | -2.95% | -3.96% | -1.48% | 8.20% | -2.39% | 9.62% | 19.08% |
| 2023 | -7.90% | 7.38% | -6.16% | -0.30% | 4.84% | -0.03% | 4.25% | 4.60% | 12.06% | 6.60% | -10.14% | -10.95% | 1.11% |
| 2022 | 10.13% | 4.00% | 12.19% | 20.38% | 3.73% | 2.03% | -4.65% | 9.45% | 15.67% | 11.66% | -9.09% | 4.00% | 108.66% |
| 2021 | 12.88% | 17.44% | 11.14% | -5.11% | -1.65% | -8.75% | -8.14% | 1.58% | 8.56% | -7.17% | -7.98% | 6.60% | 15.74% |
Метрики бенчмарка
Treasury Yield 30 Years has an annualized alpha of -0.25%, beta of 0.17, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 1977.
- This index tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -4.39%), but participation in market rallies was also limited (-5.00%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.02 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.02 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.25%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -5.00%
- Участие в снижении
- -4.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^TYX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^TYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.29 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 10.09 | -10.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Treasury Yield 30 Years показал максимальную просадку в 93.84%, зарегистрированную 9 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Treasury Yield 30 Years составляет 68.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -93.84%март 2020 г. | 38y 4mo | — | 44y 8moокт. 1981 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1980 года1980 | -26.15%июнь 1980 г. | 3mo 17d | 6mo 1d | 9mo 18dфевр. 1980 г. - дек. 1980 г. |
Коррекция 1981 года1981 | -11.39%янв. 1981 г. | 24d | 1mo 9d | 2mo 3dдек. 1980 г. - февр. 1981 г. |
Коррекция 1981 года1981 | -10.77%июнь 1981 г. | 1mo 11d | 1mo 18d | 2mo 29dмай 1981 г. - авг. 1981 г. |
Откат 1981 года1981 | -7.88%март 1981 г. | 29d | 19d | 1mo 18dфевр. 1981 г. - апр. 1981 г. |
Показатели просадок
| ^TYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.84% | -56.78% | -37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.10% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -18.90% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -25.43% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.86% | -33.92% | -38.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.06% | -3.32% | -64.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.71% | -10.71% | -46.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.06% | +2.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^TYX
Добавьте Treasury Yield 30 Years в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^TYX