PortfoliosLab logo
Treasury Yield 30 Years (^TYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Treasury Yield 30 Years (^TYX) показал доход в 0.98% с начала года и 4.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^TYX составила 4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


^TYX

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

7.95%

1 год

4.02%

5 лет

26.72%

10 лет

4.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^TYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%-6.17%2.15%1.47%3.25%0.98%
20244.88%3.80%-0.59%10.14%-2.88%-3.22%-2.95%-3.96%-1.48%8.20%-2.39%9.62%19.08%
2023-7.90%7.38%-6.16%-0.30%4.84%-0.03%4.25%4.60%12.06%6.60%-10.14%-10.95%1.11%
202210.13%4.00%12.19%20.38%3.73%2.03%-4.65%9.45%15.67%11.66%-9.09%4.00%108.66%
202112.88%17.44%11.14%-5.11%-1.65%-8.75%-8.14%1.58%8.56%-7.17%-7.98%6.60%15.74%
2020-15.66%-17.07%-19.15%-6.29%11.14%0.14%-14.98%21.20%-0.07%13.03%-4.09%4.64%-31.10%
2019-0.50%2.60%-8.47%4.18%-12.14%-2.13%-0.04%-22.04%7.66%2.59%1.19%8.49%-20.89%
20187.41%6.29%-4.96%4.21%-3.58%-0.10%3.35%-2.37%6.21%6.41%-2.67%-8.79%10.26%
2017-0.39%-2.72%1.68%-2.19%-3.22%-0.60%2.04%-5.97%4.84%0.63%-1.50%-3.28%-10.58%
2016-8.52%-5.18%0.19%1.76%-1.39%-12.25%-5.42%2.25%4.71%10.83%16.53%1.52%1.59%
2015-18.12%15.50%-2.15%8.22%3.41%9.03%-5.70%0.14%-1.74%1.84%1.94%0.84%9.68%
2014-8.63%-0.83%-0.86%-2.89%-4.16%0.72%-0.81%-6.98%4.29%-4.73%-4.90%-5.53%-30.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^TYX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Treasury Yield 30 Years имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.25
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: -0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Treasury Yield 30 Years показал максимальную просадку в 88.52%, зарегистрированную 9 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Treasury Yield 30 Years составляет 40.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.52%8 нояб. 1994 г.64769 мар. 2020 г.
-5.54%10 мая 1994 г.196 июн. 1994 г.238 июл. 1994 г.42
-4.55%12 июл. 1994 г.2717 авг. 1994 г.2116 сент. 1994 г.48
-4.14%5 апр. 1994 г.1626 апр. 1994 г.76 мая 1994 г.23
-3.7%4 янв. 1994 г.712 янв. 1994 г.198 февр. 1994 г.26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...