Сравнение ^TYX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и ^TNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и ^TNX
Основные характеристики
^TYX:
0.39
^TNX:
0.16
^TYX:
0.70
^TNX:
0.39
^TYX:
1.08
^TNX:
1.04
^TYX:
0.14
^TNX:
0.06
^TYX:
0.88
^TNX:
0.32
^TYX:
8.20%
^TNX:
10.45%
^TYX:
18.44%
^TNX:
21.12%
^TYX:
-88.52%
^TNX:
-93.78%
^TYX:
-42.77%
^TNX:
-44.91%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 5.89% против 8.35% соответственно.
^TYX
-2.44%
-3.01%
13.82%
4.64%
19.06%
5.89%
^TNX
-3.35%
-3.89%
16.10%
2.15%
24.68%
8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TYX и ^TNX
^TYX
^TNX
Сравнение ^TYX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и ^TNX
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и ^TNX
Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 5.10%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.