Сравнение ^TYX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или ^TNX.
Основные характеристики
| ^TYX | ^TNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.26% | 8.98% |
| Дох-ть за 1 год | 12.87% | 11.78% |
| Дох-ть за 3 года | 19.79% | 39.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.86% | 4.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 19.69% | 25.16% |
| Макс. просадка | -93.84% | -93.78% |
| Текущая просадка | -71.39% | -47.49% |
Корреляция
Корреляция между ^TYX и ^TNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и ^TNX
С начала года, ^TYX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 1.86% против 4.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и ^TNX
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -93.84%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и ^TNX
Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 5.93%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.