PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^TYX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^TYX^TNX
Дох-ть с нач. г.8.93%9.88%
Дох-ть за 1 год14.58%13.61%
Дох-ть за 3 года20.65%40.68%
Дох-ть за 5 лет8.51%15.77%
Дох-ть за 10 лет2.03%5.33%
Коэф-т Шарпа-0.090.47
Дневная вол-ть19.71%25.07%
Макс. просадка-93.84%-93.78%
Текущая просадка-71.22%-47.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ^TYX и ^TNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и ^TNX

С начала года, ^TYX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 2.03% против 5.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.29%
9.32%
^TYX
^TNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Treasury Yield 30 Years

Treasury Yield 10 Years

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^TYX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^TYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.15
^TNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00-0.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.17

Сравнение коэффициента Шарпа ^TYX и ^TNX

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^TYX и ^TNX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.09
-0.10
^TYX
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и ^TNX

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -93.84%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-46.34%
-47.05%
^TYX
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и ^TNX

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 6.17%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.17%
6.96%
^TYX
^TNX