PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TYX и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.03%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 6.48% против 9.26% соответственно.

^TYX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.00%
С начала года
1.03%
6 месяцев
4.15%
1 год
7.40%
3 года*
10.30%
5 лет*
15.88%
10 лет*
6.48%

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI^TYX с GC=F
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD

Доходность на риск

^TYX vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYX^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.16

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.36

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.27

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

0.45

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TYX vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TYX^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.19

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.02

0.00

Корреляция

Корреляция между ^TYX и ^TNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и ^TNX

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

^TYX^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-93.78%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-13.99%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-31.74%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-84.57%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.07%

-46.24%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.00%

-51.38%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

8.40%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и ^TNX

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 4.22%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TYX^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.90%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.53%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

17.76%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

32.94%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

48.17%

-14.95%