PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с TLT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TYX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.03%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.69%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.48% против -1.34% соответственно.

^TYX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.00%
С начала года
1.03%
6 месяцев
4.15%
1 год
7.40%
3 года*
10.30%
5 лет*
15.88%
10 лет*
6.48%

TLT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-0.77%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI^TYX с GC=F
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

^TYX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYXTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

-0.07

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

-0.01

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.09

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

-0.19

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TYX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TYXTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.36

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.26

-0.29

Корреляция

Корреляция между ^TYX и TLT составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и TLT

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

^TYXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-48.35%

-40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-9.23%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-43.70%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-48.35%

-24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.07%

-39.86%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.00%

-13.63%

-32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

4.40%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и TLT

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TYXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.79%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.63%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

11.38%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

15.88%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

14.93%

+18.29%