PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TYX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.24%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.46% против -1.39% соответственно.

^TYX

1 день
0.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.92%
1 год
8.50%
3 года*
9.92%
5 лет*
15.93%
10 лет*
6.46%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI^TYX с GC=F
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

^TYX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYXTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.13

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

-0.10

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.06

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

-0.13

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TYX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TYXTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.13

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.37

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.26

-0.28

Корреляция

Корреляция между ^TYX и TLT составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и TLT

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

^TYXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-48.35%

-40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-9.23%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-43.70%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-48.35%

-24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.94%

-40.23%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.00%

-13.62%

-32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

4.39%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и TLT

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TYXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.71%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.61%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

11.40%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

15.88%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

14.93%

+18.29%