Сравнение ^TYX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или TLT.
Основные характеристики
| ^TYX | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.32% | 3.41% |
| Дох-ть за 1 год | -7.48% | 11.62% |
| Дох-ть за 3 года | 29.55% | -10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.89% | -4.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 1.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 21.36% | 16.74% |
| Макс. просадка | -88.52% | -48.35% |
| Текущая просадка | -50.09% | -35.57% |
Корреляция
Корреляция между ^TYX и TLT составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и TLT
С начала года, ^TYX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и TLT
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и TLT
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.