Сравнение ^TYX с TLT
^TYX (Cboe 30 Year Treasury Yield Index) is an index, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, ^TYX returned 8.40%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.94 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.40% против -2.23% соответственно.
^TYX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 8.40%
- Всё время*
- -0.80%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам ^TYX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^TYX Cboe 30 Year Treasury Yield Index | 6.90% | 1.13% | 19.08% | 1.11% | 108.66% | 15.74% | -31.10% | -20.89% | 10.26% | -10.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between ^TYX and TLT is -0.95, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.94 |
The correlation between ^TYX and TLT has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^TYX vs. TLT — Ранг доходности на риск
^TYX
TLT
Сравнение ^TYX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe 30 Year Treasury Yield Index (^TYX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^TYX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.22 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | -0.48 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и TLT
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^TYX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.84% | -48.35% | -45.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -7.74% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -14.79% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -43.70% | +20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.86% | -48.35% | -24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.98% | -41.60% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.74% | -14.00% | -42.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.65% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и TLT
Cboe 30 Year Treasury Yield Index (^TYX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^TYX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.51% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 6.88% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 9.25% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 15.74% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 14.83% | +18.49% |
Часто задаваемые вопросы
^TYX and TLT have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^TYX has higher volatility (3.04%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, ^TYX dropped -93.84% vs TLT's -48.35%.
^TYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^TYX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор