PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TYX с PST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с PST

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).

PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TYX и PST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.03%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		1.79%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции PST по среднегодовой доходности: 6.48% против 2.01% соответственно.

^TYX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.00%
С начала года
1.03%
6 месяцев
4.15%
1 год
7.40%
3 года*
10.30%
5 лет*
15.88%
10 лет*
6.48%

PST

1 день
-0.40%
1 месяц
3.73%
С начала года
1.79%
6 месяцев
3.50%
1 год
1.84%
3 года*
6.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 30 Years

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с ES=F^TYX с MSCI^TYX с GC=F
Часто сравнивают с PST:
PST с TYOPST с SGOVPST с TBIIXPST с FXAIXPST с UBTPST с TMVPST с PFIX

Доходность на риск

^TYX vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PST
Ранг доходности на риск PST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TYX c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYXPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.16

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.30

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.23

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

0.38

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TYX vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа PST равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TYXPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.39

+0.36

Корреляция

Корреляция между ^TYX и PST составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и PST

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и PST.

Загрузка...

Показатели просадок

^TYXPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.52%

-79.25%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-8.22%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-16.19%

-14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-36.07%

-36.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.07%

-65.08%

+25.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.00%

-61.45%

+15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

5.01%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и PST

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TYXPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.91%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.52%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

11.86%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

15.57%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

13.33%

+19.89%