Сравнение ^TYX с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или PST.
Основные характеристики
| ^TYX | PST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.04% | -1.45% |
| Дох-ть за 1 год | -10.75% | -6.63% |
| Дох-ть за 3 года | 27.38% | 13.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.34% | 3.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.56% | -1.46% |
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | -0.39 |
| Дневная вол-ть | 21.31% | 15.75% |
| Макс. просадка | -88.52% | -79.25% |
| Текущая просадка | -51.75% | -68.50% |
Корреляция
Корреляция между ^TYX и PST составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и PST
С начала года, ^TYX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции PST по среднегодовой доходности: 1.56% против -1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и PST
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и PST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и PST
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.